Сборка адаптивной ценовой зоны из дважды сглаженных средних

Ценовой канал с шириной, масштабируемой по волатильности

Адаптивная ценовая зона — это ценовой канал: пара полос вокруг сглаженной центральной линии, которая очерчивает зону типичного хода цены. Центр — дважды сглаженная экспоненциальная средняя цены. Полуширина — выбранный множитель дважды сглаженной экспоненциальной средней диапазона. Закрытие или выход за полосу рассматривается как условие на графике, а не как гарантированный разворот.

Ширина полос расширяется и сужается вместе с недавней волатильностью, потому что эта полуширина — множитель дважды сглаженного диапазона. Скаляр, применяемый к дважды сглаженному диапазону, — это band-percent, пользовательская настройка, а не автоматически обучаемый параметр. Lookback-period — длина выборки, подаваемая внутренним экспоненциальным сглаживателям цены и диапазона.

Зачем средние сглаживают дважды

Экспоненциальное сглаживание — это рекурсивная средняя, которая придаёт недавним наблюдениям больший вес, чем более старым. Применение его дважды дополнительно гасит шум, продолжая отслеживать краткосрочные цену и диапазон. Дважды сглаженное экспоненциальное усреднение выбрано так, чтобы канал мог отслеживать краткосрочные цену и диапазон с меньшей задержкой, чем равновзвешенная простая скользящая средняя с тем же lookback.

Автор разработал конструкцию для коротких lookback около пяти баров, потому что обычные полосовые индикаторы на таких длинах могут становиться зубчатыми.

Фильтр силы тренда на касаниях полос

В предложенной реализации верхняя и нижняя полосы вычисляются как дважды сглаженная цена плюс или минус band-percent, умноженный на дважды сглаженный диапазон. Затем считывается 14-периодный индекс среднего направленного движения относительно порога 30, прежде чем касаниям полос присваиваются действия покупки или короткой продажи.

Индекс среднего направленного движения — ограниченный показатель силы тренда, вычисляемый из направленного движения. Здесь он используется как фильтр, который допускает сигналы касания полос только когда значение остаётся на выбранном пороге или ниже него.

Когда индекс среднего направленного движения находится на пороге или ниже него, минимум на нижней полосе или ниже неё трактуется как условие покупки, а максимум на верхней полосе или выше неё — как условие короткой продажи. Когда значение превышает порог, открытая длинная или короткая позиция закрывается, а новые входы по касанию полос не берутся.

Фиксированные настройки, переменная ширина

Автор указывает, что настройки lookback и band-percent не адаптивны и должны подбираться под каждый рынок или интервал графика, тогда как сама ширина полос меняется вместе с дважды сглаженным абсолютным диапазоном. Lookback-period не адаптируется от бара к бару.

Иллюстрации на графиках используют пользовательские настройки, а не значения по умолчанию в коде, включая period 30 и band percent 1.8 на одном дневном окне индексных фьючерсов, period 50 и band percent 2.2 на дневном окне прокси акций и period 30 и band percent 2.1 на внутридневном окне 610-tick.

В суженной дневной иллюстрации использовались period 20, band percent 1.2 и порог индекса среднего направленного движения 30. Автор описывает это применение как базовое использование индикатора, а не как полностью разработанную систему.

Заявленное ограничение на трендовых рынках

Автор указывает, что та же конструкция плохо работает на трендовых рынках.