Skip to main content
Дорожка Rate of Change
10 / 46
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1992выпуск C081-6

Построение сглаженных многопериодных фильтров Rate of Change

Rate of Change записывается как знаковое lookback-отношение вокруг нулевого равновесия, затем сглаживается и накладывается по сопутствующим периодам так, чтобы более длинная кривая могла подтвердить или отклонить более короткий разворот.

  • Rate of Change сравнивает текущий уровень с уровнем за заданный lookback-период и отображает знаковый результат вокруг нулевого равновесия.
  • Скользящая средняя уменьшает зубчатые ложные развороты в исходном ряде, но не устраняет их, а значения дальше от нуля считаются более надёжными.
  • Сопутствующие периоды накладываются так, чтобы самая длинная сглаженная кривая могла подтвердить или отклонить более короткий разворот; одновременное совпадение направлений — это согласованное показание трендового фильтра.
  • Смешанные направления по периодам трактуются как конфликт циклов и как более мягкая подразумеваемая реакция, чем полное совпадение.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаRate of Change50 разборовTrend filter137 разборовMoving average449 разборов

Что делает эта конструкция

Rate of Change — это знаковый осциллятор, который сравнивает текущее наблюдение с наблюдением за заданное число периодов ранее и отображает результат вокруг нулевого равновесия.

Запишите знаковое lookback-отношение

Осциллятор строится делением текущего уровня на уровень n периодов ранее, умножением на 100 и отображением знакового отклонения от 100 вокруг нулевого равновесия.

Одинаковые значения в двух сравниваемых периодах ставят осциллятор на ноль. Более длинные lookback-периоды считаются более значимыми, чем короткие, а 10-дневный ряд описывается как менее содержательный, чем периоды 12 месяцев или 24 месяца.

Сгладьте исходный ряд

Исходный график Rate of Change зубчатый и даёт частые ложные развороты. Сглаживание скользящей средней уменьшает, но не устраняет эти випсао. Значения дальше от нуля считаются более надёжными.

Построение в электронной таблице вычисляет 10-дневный Rate of Change как текущую цену, делённую на цену 10 сессий ранее, умноженную на 100, минус 100, затем берёт 5-дневную скользящую среднюю этого ряда.

Почему одного lookback-периода недостаточно

Один lookback-период кодирует только один цикл, поэтому данный осциллятор считается неинформативным, если этот цикл неактивен или подавлен другими.

Редакторское примечание: сопутствующие периоды добавляются, чтобы конструкцию можно было читать как трендовый фильтр, а не как один изолированный цикл.

Наложите сопутствующие периоды как трендовый фильтр

В одном проиллюстрированном месячном стеке используются 6-месячный, 12-месячный и 24-месячный осцилляторы; первые два сглажены 6-месячной скользящей средней, а 24-месячный ряд сглажен 9-месячной скользящей средней.

В этом стеке самый короткий сглаженный ряд обычно разворачивается первым и более чувствителен. Самый длинный ряд используется как фон для крупных движений.

Одновременное совпадение всех трёх кривых — условие конструкции для согласованного показания трендового фильтра. Смешанные направления трактуются как конфликт циклов и более мягкая подразумеваемая реакция.

Дневные периоды и композитное взвешивание

Та же стековая конструкция применяется к дневным данным с 10-дневным, 15-дневным и 30-дневным осцилляторами.

Более поздний компромисс — единый композит, который объединяет четыре ряда Rate of Change композитным взвешиванием, где каждый период взвешен в соответствии со своей длиной.

S&P 500: 10-, 15- и 30-дневный темп изменения, январь–июль 1990

Апрельский минимум лежит под общей впадиной всех трёх осцилляторов; майский пик 10-дневной кривой получает вето, пока 15- и 30-дневные кривые ещё растут, и только вершины середины июня и июля, когда все периоды разворачиваются вместе, предшествуют более резким распродажам. Значения сняты с печатной дневной стопки, а не взяты из таблицы.
Апрельский минимум лежит под общей впадиной всех трёх осцилляторов; майский пик 10-дневной кривой получает вето, пока 15- и 30-дневные кривые ещё растут, и только вершины середины июня и июля, когда все периоды разворачиваются вместе, предшествуют более резким распродажам. Значения сняты с печатной дневной стопки, а не взяты из таблицы.S&P 500 · daily · 1990-01-01T00:00:00.000Z по 1990-07-31T00:00:00.000Z

Печатный растр, поэтому уровни приблизительны примерно до половины процентного пункта. 15-дневный ряд начинается после заполнения периода расчёта, 30-дневный — ещё позже. Ноль — равновесие, относительно которого строится исходный график.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
10 из 46 в дорожке «Rate of Change»
19921-7 с.Дальше про «Rate of Change»Построение суммарного темпа изменения на четырёх горизонтахНесколько сглаженных рядов темпа изменения могут разворачиваться вместе на крупных поворотах и оставаться в конфликте в торговых диапазонах — именно поэтому складывают больше одного периода.
Все разборы дорожки · 46 разборов
  1. 1985Построение осцилляторов excess и momentum на difference-curve
  2. 1988Пять правил чтения сглаженных графиков индикаторов
  3. 1989Моментум-оверлеи, ускоряющие осцилляторы скользящих средних
  4. 1990Лабораторный шаблон, который строит Rate of Change как модуль панели
  5. 1991Масштабированная на объём скорость изменения как конструкция моментума
  6. 1991Трёхиндикаторный обзор рынка по ленте, сентименту и ставкам
  7. 1991Трёхкомпонентная трендовая модель с фильтрами rate-of-change
  8. 1992Осциллятор KST из взвешенного стека темпов изменения
  9. 1992Взвешенный композит темпа изменения по четырём окнам
  10. 1992Построение сглаженных многопериодных фильтров Rate of Change
  11. 1992Построение суммарного темпа изменения на четырёх горизонтах
  12. 1992Построение KST из четырёх взвешенных сглаженных темпов изменения
  13. 1992Построение композита из взвешенных сглаженных темпов изменения
  14. 1992Согласование зрелости KST на трёх горизонтах
  15. 1992Сначала постройте режим dividend-to-bond-yield, ведомый облигациями
  16. 1992Построение KST относительной силы из взвешенного темпа изменения
  17. 1993Построение осциллятора объёма из отношений средних и сглаженной скорости изменения
  18. 1994Золото как часы цикла для сырьевых товаров и доходностей
  19. 1994Построение композита из взвешенных сглаженных окон rate-of-change
  20. 1994Построение триггеров темпа изменения золотодобывающих компаний для казначейских облигаций
  21. 1994Чек-лист capacity-stress по сырьевым товарам, облигациям и широте рынка
  22. 1994Параметры Rate of Change для проверяемых входов
  23. 1994Построение midpoints, lookbacks и дивергенции rate-of-change
  24. 1994Опережающие пробои осциллятора требуют подтверждения ценовой линией тренда
  25. 1994Вложенные средние для годовой кривой моментума
  26. 1994Оценка темпа изменения в стиле Coppock как фильтра режима дна
  27. 1995Взвешенный одиннадцатимесячный темп изменения Dow как одна проверяемая процедура тайминга
  28. 1996Именованные lookback, пороги и серии для правил входа
  29. 1997Срединный тест скорости изменения для продолжения тренда облигаций
  30. 1997Построение фильтра моментума акций, скорректированного на краткосрочную ставку
  31. 1998Ежедневная ротация рангов по моментуму как задача построения портфеля
  32. 1999Построение циклической системы на лаговом темпе изменения
  33. 2000Тройная линия задержки, затем однобарный эллиптический осциллятор
  34. 2001Подтверждение дивергенций Rate of Change ценой
  35. 2001Пробои линий моментум-тренда нуждаются в ценовом подтверждении
  36. 2001Market breadth, On-balance volume и Rate of Change как комбинированная система тайминга
  37. 2001Know Sure Thing со сложенными горизонтами и подтверждением линией тренда
  38. 2003Построение механической системы из условия Rate of Change
  39. 2003Построение моментума по двум закрытиям и поиск дивергенции
  40. 2003Выбор формулы смещает, какие несовпадения моментума считаются дивергенциями
  41. 2004Согласие RSI и моментума как асимметричный фильтр
  42. 2005Построение нормированных по цене гибридов скользящего наклона
  43. 2005Гейты беззнаковой скорости на фиксированной паре пересечений средней
  44. 2007Пересборка скорости изменения как осциллятора, взвешенного по траектории
  45. 2008Собрать Special K так, чтобы краткосрочные сигналы оставались внутри основного тренда
  46. 2013Восстановите баланс объёма, прежде чем добавлять ещё один ценово-временной индикатор
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году1992115 разборов
Все 50 разборов с записью «Rate of Change»
Тоже про «Rate of Change»5 разборов
1985Построение осцилляторов excess и momentum на difference-curve1988Пять правил чтения сглаженных графиков индикаторов1989Моментум-оверлеи, ускоряющие осцилляторы скользящих средних1990Лабораторный шаблон, который строит Rate of Change как модуль панели1992Построение суммарного темпа изменения на четырёх горизонтах