Skip to main content
Дорожка Exponential smoothing
39 / 41
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2015выпуск C0749-55

Медленный индекс относительной силы от экспоненциально сглаженной цены

Медленный индекс относительной силы заменяет исходную цену экспоненциальной скользящей средней, а затем применяет к этому ряду расчёт чистого и суммарного изменения в стиле RSI. Два независимых периода задают сглаживание и осциллятор, а графики бок о бок показывают визуально более гладкую линию 0-100, чем индекс относительной силы той же длины.

  • Медленный индекс относительной силы строится так: исходная цена заменяется экспоненциальной скользящей средней, после чего к сглаженному ряду применяется расчёт чистого и суммарного изменения в стиле RSI.
  • Типичная реализация держит два независимых периода: длину сглаживания для экспоненциальной средней цены и длину RSI, используемую как константу не меньше 1 для средних осциллятора.
  • Каждое новое однобарное изменение и каждое новое абсолютное изменение смешиваются с коэффициентом сглаживания, равным обратной величине длины RSI; отношение изменений равно средней чистого изменения, делённой на среднюю суммарного изменения, если последняя ненулевая, иначе нулю, затем пересчитывается в индекс 0-100.
  • Графики бок о бок медленного осциллятора и стандартного индекса относительной силы на одном и том же дневном индексном ряде показывают, что медленная версия визуально более гладкая.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаExponential smoothing183 разбораRelative Strength Index261 разборMoving average597 разборов

Как строится медленный осциллятор

Медленный индекс относительной силы строится так: сначала исходная цена заменяется экспоненциальной скользящей средней, затем к сглаженному ряду применяется расчёт чистого и суммарного изменения в стиле RSI. Поэтому осциллятор читает экспоненциально сглаженный ценовой ряд, а не исходные цены закрытия.

Два независимых периода

Типичная реализация открывает два независимых периода. Длина сглаживания — это период экспоненциальной средней, применяемой к цене до расчёта отношений изменения в стиле RSI. Длина RSI — это период, который обновляет средние чистого и суммарного изменения внутри осциллятора, и она используется как константа не меньше 1.

Затравка и рекурсивное обновление

Обновление осциллятора использует коэффициент сглаживания, равный обратной величине длины RSI, рекурсивно смешивая каждое новое однобарное изменение и каждое новое абсолютное изменение в текущие средние чистого и суммарного изменения.

На первом баре средняя чистого изменения задаётся как разность цены за длину RSI, делённая на эту длину. Средняя суммарного изменения задаётся как простая средняя абсолютных однобарных изменений за ту же длину. Эта затравка — скользящая средняя этих абсолютных однобарных изменений.

От отношения изменений к индексу

Если средняя суммарного изменения ненулевая, отношение изменений равно средней чистого изменения, делённой на среднюю суммарного изменения. Иначе отношение полагается равным нулю. Индикатор затем равен 50, умноженным на это отношение плюс единица, что пересчитывает отношение изменений в диапазон осциллятора 0-100.

Реконструкция в электронной таблице

Реконструкция в электронной таблице вместо этого подаёт в осциллятор разность между закрытием и скользящей средней. Она усредняет положительные и отрицательные разности в окне 14 баров и переводит полученную медленную относительную силу в индекс 0-100.

Когда средние становятся доступны

Варианты рабочей книги, такие как SRSI (6,14), SRSI (8,14) и SRSI (8,17), меняются в момент, когда становятся доступны экспоненциальная средняя и средние осциллятора. Восьмипериодное сглаживание начинается после восьми закрытий. Осцилляторы на 14 и 17 баров начинаются после 14 и 17 зафиксированных разностей соответственно.

Более спокойная линия, чем RSI той же длины

Графики бок о бок медленного осциллятора и стандартного индекса относительной силы на одном и том же дневном индексном ряде представлены, чтобы показать, что медленная версия визуально более гладкая.

Медленный RSI против 14-дневного RSI на дневном графике Magellan Health

На протяжении весеннего роста Magellan Health в 2015 медленный осциллятор один раз поднимается и затем держится около 90, тогда как обычный 14-дневный RSI продолжает колебаться между серединой 40-х и нижней частью 70-х; оба падают вместе с пробоем в начале мая. Внутренние значения сняты с размеченных сеток панелей на скриншоте; последние 13.32 и 28.56 — собственные показания платформы на 8 May 2015.
На протяжении весеннего роста Magellan Health в 2015 медленный осциллятор один раз поднимается и затем держится около 90, тогда как обычный 14-дневный RSI продолжает колебаться между серединой 40-х и нижней частью 70-х; оба падают вместе с пробоем в начале мая. Внутренние значения сняты с размеченных сеток панелей на скриншоте; последние 13.32 и 28.56 — собственные показания платформы на 8 May 2015.Magellan Health Services (MGLN) · Daily · 2015-02-02T00:00:00.000Z по 2015-05-08T00:00:00.000Z

Кроме этих двух значений закрытия, каждая внутренняя точка снята с сетки медленного RSI на уровнях 96/80/64/32/16 и сетки RSI14 на уровнях 80/48/32, поэтому значения годны лишь с точностью до нескольких единиц индекса. Растр не позволяет различить каждый дневной тик 14-дневного RSI.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
39 из 41 в дорожке «Exponential smoothing»
201726-29 с.Дальше про «Exponential smoothing»Пересборка индекса относительной силы как давления покупателей и продавцов на открытой шкалеИндекс относительной силы — это осциллятор 0–100, который формируется после того, как две неотрицательные серии изменений от закрытия к закрытию сглаживаются каждая экспоненциальным средним, эффективная длина которого равна удвоенному периоду минус один.
Все разборы дорожки · 41 разбор
  1. 1984Сопоставление среднего возраста в ценовых фильтрах
  2. 1984Построение экспоненциальных сглаживателей по остаточному воздействию
  3. 1988Построение простой и экспоненциальной скользящих средних как заданных фильтров
  4. 1989Оценка сглаженных свободных резервов и спредов ставки по фондам и дисконтной ставки
  5. 1990Целочисленное построение скользящих средних и экспоненциального сглаживания
  6. 1990Построение инкрементальных фильтров скользящих средних
  7. 1991Построение дважды сглаженного стохастического осциллятора
  8. 1991Построение экспоненциальной средней из веса сглаживания
  9. 1991Построение семейства дважды сглаженных осцилляторов моментума
  10. 1991Конкурирующие правила уверенности из условий экспоненциальной средней
  11. 1991Гибридное построение механической системы тайминга из сглаженных сигналов
  12. 1991Построение экспоненциального сглаживателя по длине скользящей средней
  13. 1991Эквивалентные конструкции индекса относительной силы из отношения и из сглаженного импульса
  14. 1991Построение индекса истинной силы из дважды сглаженного моментума
  15. 1991True Strength Index из знакового, дважды сглаженного моментума
  16. 1992Построение экспоненциальных средних из простых lookback
  17. 1992Построение экспоненциальных средних по константе сглаживания, длине разгона и лагу
  18. 1992Вложенное сглаживание диапазона и оконное демпфирование high-low
  19. 1992Недельная позиция по акциям на основе discount-bill-spread
  20. 1993Построение дважды сглаженного stochastics momentum index
  21. 1993Построение true strength index с двойным экспоненциальным сглаживанием
  22. 1994Поляризованная фрактальная эффективность с общим экспоненциальным сглаживателем
  23. 1994Пятиинтервальное экспоненциальное сглаживание десятиинтервальной знаковой эффективности пути
  24. 1994Заданный вручную ряд рангов цена-объём с наложенным сглаживанием и стохастиком
  25. 1995Фильтр расширения диапазона на средних нескольких горизонтов
  26. 1995Константа экспоненциального сглаживания из лага усреднения
  27. 1997Постройте rainbow-полосу и осциллятор на вложенных средних
  28. 1998Стеки фильтров, сочетающие скользящее среднее с экспоненциальным сглаживанием
  29. 2002Сглаженная конструкция relative-strength на основе wilder-averaging и ценового предфильтра
  30. 2003Обратно реконструированные ценовые цели RSI
  31. 2004Кусочное качество тренда по разворотам скользящих средних
  32. 2004Рецепты вложенного сглаживания против неаудированных экспериментов с осциллятором
  33. 2008Построение весов за пределами N-дневной метки
  34. 2010Консенсус-фильтр для объективного построения RSI и сглаживания
  35. 2012Осциллятор зоны сентимента по знаковым закрытиям
  36. 2012Классическое сглаживание RSI по правилу 1/N в сравнении со стандартной экспоненциальной средней
  37. 2013Почему экспоненциальное сглаживание использует два на n плюс один
  38. 2015Построение индикаторов-отношений с весами скользящего среднего и экспоненциального сглаживания
  39. 2015Медленный индекс относительной силы от экспоненциально сглаженной цены
  40. 2017Пересборка индекса относительной силы как давления покупателей и продавцов на открытой шкале
  41. 2017Сравнение сглаживания Уайлдера и экспоненциального сглаживания внутри индекса относительной силы
По областиИндикаторы и фильтры874 разбораПо году2015181 разбор
Все 183 разбора с записью «Exponential smoothing»
Тоже про «Exponential smoothing»5 разборов
1991True Strength Index из знакового, дважды сглаженного моментума2003Обратно реконструированные ценовые цели RSI2012Классическое сглаживание RSI по правилу 1/N в сравнении со стандартной экспоненциальной средней2017Сравнение сглаживания Уайлдера и экспоненциального сглаживания внутри индекса относительной силы1991Построение семейства дважды сглаженных осцилляторов моментума