Построение индекса среднего направленного движения, стохастической пары и Williams percent R по максимумам, минимумам и ценам закрытия

Три рецепта из одних и тех же входных данных

Готовые осцилляторы можно перестроить по максимумам, минимумам и ценам закрытия. Три рецепта здесь — индекс среднего направленного движения, стохастический осциллятор и Williams percent R.

Каждая серия использует те же входные данные, а затем применяет иное конструкционное решение. Редакционное прочтение: решения, которые меняют то, что может представлять нанесённая на график серия, — это масштабирование по истинному диапазону, окно lookback, сглаживание и обращённая шкала.

Восстановление индекса среднего направленного движения

Плюсовое направленное движение равно текущему максимуму минус предыдущий максимум. Минусовое направленное движение равно текущему минимуму минус предыдущий минимум.

Истинный диапазон — наибольшее из движения вверх, движения вниз и изменения от закрытия к закрытию на баре. Плюсовой индикатор направления — плюсовое направленное движение данного периода, делённое на истинный диапазон того же периода. Минусовой индикатор направления — минусовое направленное движение данного периода, делённое на истинный диапазон того же периода.

Индекс направленности — это сто, умноженное на плюсовой индикатор направления минус минусовой индикатор направления, делённое на сумму этих двух индикаторов. Индекс среднего направленного движения — скользящая средняя этого индекса направленности.

Индекс среднего направленного движения описывают как осциллятор в диапазоне от нуля до ста, где более высокие значения указывают на более сильный тренд.

Стохастическая пара

Сырое стохастическое значение, %K, сравнивает текущее закрытие с диапазоном максимум–минимум последних n баров и масштабирует эту позицию на сто.

Сопровождающая линия, %D, — скользящая средняя сырого стохастика. И число баров, и длину усреднения выбирает пользователь.

Стохастический осциллятор поэтому является двухлинейной конструкцией: несглаженное значение позиции в диапазоне и выбранная пользователем средняя этого значения.

Williams percent R без сглаживания

Williams percent R представляют как несглаженный стохастик, который измеряет закрытие относительно n-периодного ценового диапазона, чтобы отмечать состояния перекупленности и перепроданности.

На обращённой шкале Williams percent R, идущей от нуля до минус ста, значения выше минус двадцати считают перекупленностью, а значения ниже минус восьмидесяти — перепроданностью.

Что может представлять каждое конструкционное решение

Редакционное прочтение: масштабирование по истинному диапазону используют индикаторы направления. Окно lookback — то, чем %K и Williams percent R помещают закрытие внутрь диапазона максимум–минимум. Сглаживание превращает индекс направленности в индекс среднего направленного движения, а %K — в %D. Обращённая шкала от нуля до минус ста несёт отметки перекупленности и перепроданности Williams percent R.

Готовые названия поэтому описывают разные сборки одних и тех же трёх входных данных: максимумов, минимумов и цен закрытия.