Построение TRIX из тройного экспоненциального сглаживания

Из чего строится осциллятор

TRIX — это осциллятор, образованный однопериодным процентным изменением ряда после трёх последовательных экспоненциальных средних, которые используют одну и ту же константу сглаживания. Тройное сглаживание — это три наложенных применения одной и той же экспоненциальной скользящей средней, причём каждый проход берёт предыдущий проход как вход.

Тройное экспоненциальное сглаживание применяет ту же экспоненциальную скользящую среднюю три раза, так что кратковременные колебания ослабляются, а ряд по-прежнему отслеживает направление тренда.

Общая константа сглаживания

Экспоненциальное сглаживание — это рекурсивная средняя, которая смешивает последнее наблюдение с предыдущим сглаженным значением с помощью константы, строго лежащей между нулём и единицей. Экспоненциальная скользящая средняя равна константе сглаживания, умноженной на текущее наблюдение, плюс единица минус эта константа, умноженная на предыдущую среднюю. Дополнительный вес остаётся на предшествующей средней.

Lookback скользящей средней можно сопоставить так, чтобы горизонт простой средней и экспоненциальная рекуррентность оставались сопоставимыми. Константу сглаживания можно взять из длины простой скользящей средней n преобразованием 2, делённым на n плюс 1. В примере declining-issues длина простой средней 35 периодов даёт константу сглаживания 0.05556, которая повторно используется на каждом проходе.

Три прохода, затем процентное изменение

После первой экспоненциальной средней исходного ряда та же константа применяется к этой средней, а затем снова ко второй средней, чтобы получить трижды сглаженный ряд.

Построенный индикатор — это однопериодное процентное изменение трижды сглаженного ряда: последнее трижды сглаженное значение минус предыдущее, делённое на предыдущее значение, затем умноженное на 100.

Начальное значение, с которого стартует рекурсия

Первое наблюдение используется как предшествующая средняя при старте рекурсии. Это начальное значение инициализирует рекурсию, и начало сглаживания в другой точке может слегка изменить последующие значения.