2008выпуск C101-15
Построение асимметричного RSI из адаптивных средних роста и снижения
ARSI сохраняет привычное отображение относительной силы на шкалу от 0 до 100, но задаёт разностям роста и снижения закрытия собственные длины усреднения, взятые из числа баров роста и снижения внутри окна. Готовый осциллятор предназначен для размещения рядом с обычным индексом относительной силы на том же ряде.
- Обычный индекс относительной силы объединяет одно среднее роста закрытия и одно среднее снижения закрытия в RS, затем отображает это отношение на шкалу от 0 до 100.
- ARSI сохраняет это отображение и заменяет один фиксированный коэффициент сглаживания двумя длинами, взятыми из числа баров роста и снижения внутри окна.
- Каждая сторона использует коэффициент в стиле Wilder, период которого равен текущему числу баров этой стороны, поэтому экспоненциальное обновление приходится пересчитывать при изменении этих чисел.
- Готовый осциллятор строится рядом с обычным индексом относительной силы на том же ценовом ряде, чтобы можно было рассмотреть эффект разделённых длин усреднения.
Начните с обычного индекса относительной силы
Построение начинается с обычного индекса относительной силы. Средние роста и снижения закрытия объединяются как RS и отображаются на шкалу от 0 до 100 по формуле 100 минус 100, делённое на 1 плюс RS.
Индекс относительной силы — это осциллятор импульса от 0 до 100, построенный по отдельно усреднённым изменениям цены закрытия вверх и вниз за заданное окно. В отличие от обычного индекса относительной силы, который использует один фиксированный коэффициент сглаживания, этот вариант назначает разностям роста и снижения закрытия отдельные длины усреднения.
ARSI — это именно такое построение относительной силы. Оно заменяет одну фиксированную длину сглаживания двумя длинами, взятыми из того, сколько баров роста и снижения попадает внутрь окна.
Подсчитайте бары роста и бары снижения
На каждом баре однобаровое изменение закрытия классифицируется как движение вверх или движение вниз. Противоположная сторона записывается как ноль.
Число баров роста — это сумма флагов баров роста за окно. Это число баров в окне, чьё закрытие не ниже предыдущего закрытия. Число баров снижения — дополнительный счёт баров внутри того же окна, равный длине окна минус число баров роста.
Примените коэффициент Wilder к каждой стороне
Затем каждая сторона сглаживается коэффициентом в стиле Wilder, период которого равен текущему числу баров этой стороны, что эквивалентно 2, делённому на удвоенное число. Сглаживание Wilder — это среднее экспоненциального типа, эффективная длина которого равна удвоенному выбранному периоду минус один.
Поскольку стандартная функция экспоненциального среднего ожидает постоянную длину, реализации пересчитывают экспоненциальное обновление с длиной, которая может меняться всякий раз, когда меняется число баров роста или снижения.
Отобразите два средних
В остальных случаях построенное значение равно 100 минус 100, делённое на 1 плюс отношение среднего роста к среднему снижения. Это то же отображение на шкалу от 0 до 100, которое использует обычный индекс относительной силы, теперь питаемое двумя отдельно сглаженными сторонами.
Окно в 14 баров — период по умолчанию в прилагаемых реализациях, с необязательными опорными полосами на уровнях 70 и 30.
Рассмотрите разделённые длины
Готовый осциллятор предназначен для построения рядом с обычным индексом относительной силы на том же ценовом ряде, чтобы можно было рассмотреть эффект разделённых длин усреднения.
Все разборы дорожки · 26 разборов
- 1991Построение индекса относительной силы из начального среднего и рекурсивных средних
- 1991Инверсия закрытий relative-strength-index для правил той же сессии
- 1991Затравочные средние и рекурсивное обновление
- 1993Пересчёт параметров индекса относительной силы после изменения сглаживания
- 1993Конструкция относительного моментума за счёт растяжения lookback индекса относительной силы
- 1994Построение lookback-периодов, зон и фильтров подтверждения индекса относительной силы
- 1994Построение relative-strength-index по знаковым изменениям закрытия
- 1997Построение индекса относительной силы как ограниченного осциллятора по восходящим и нисходящим закрытиям
- 2002Построение четырёхлинейного осциллятора для входов по правилам
- 2004Сборка ограниченного пути RSI
- 2004Построение RSI по максимумам, минимумам и обратным целям
- 2004Инвертированный RSI как явная ценовая цель следующего бара
- 2006Самоподстраивающиеся пороги RSI из собственного размаха осциллятора
- 2006Построение адаптивных уровней перекупленности и перепроданности для индекса относительной силы
- 2006Вход по линии 50 Relative Strength Index за пределами экстремумов 70 и 30
- 2007Зафиксируйте исполнимый набор правил до тестирования выходов по RSI
- 2008Полосы RSI как однодневный сдвиг уровней reverse-engineered RSI
- 2008Построение асимметричного RSI из адаптивных средних роста и снижения
- 2010Построение ограниченного осциллятора из rainbow-сглаживателя, относительной силы и inverse Fisher
- 2011Двугоризонтный недельный RSI со скользящими средними и стопами
- 2011Полосы простой скользящей средней со смещением в процентах и подтверждением относительной силы
- 2011Быстрый и медленный индекс относительной силы как один механический свод правил
- 2011Построение осциллятора ценовых зон по знаковым закрытиям
- 2015Построение осциллятора с нулевым лагом относительно базовой конструкции индекса относительной силы
- 2015Relative Strength Index как базовая линия в программных листингах 2015 года
- 2018Построение фишеризованного осциллятора, масштабированного по отклонению