Walk-forward тесты пересечений Heikin-Ashi с цветовой кодировкой

Цвет свечи как заявление о состоянии

Оверлей цвета свечей может кодировать состояние лонг при одной смене цвета и выход или состояние шорт при противоположной смене цвета. Закрашенные и незакрашенные тела по-прежнему фиксируют, закрылась ли эта свеча выше или ниже своего открытия.

Редакторское прочтение: относитесь к этой окраске как к опубликованному заявлению о режиме, а не как к украшению.

Простые правила пересечения средних описываются как работоспособные главным образом когда цены в тренде и как склонные к бесполезным сменам в иных случаях. Перед тем как пересечению разрешают сменить состояние, добавляются дополнительные условия.

Более медленная рельса heikin-ashi и более быстрая рельса typical-price

Heikin-ashi — это пересчитанное преобразование open-high-low-close, чей производный close становится более медленной, более гладкой рельсой двойного среднего цветового состояния. Этот close представлен как более сильный сглаживатель и как правило на одну свечу позже сырого close.

Быстрый ряд — typical price, определяемый как среднее high, low и close, затем экспоненциально усреднённый. Конструкция по умолчанию применяет восьмисвечную экспоненциальную среднюю к close heikin-ashi и пятисвечную экспоненциальную среднюю к typical price.

Цветовое состояние меняется только когда средняя typical-price пересекает среднюю heikin-ashi и полярность close-versus-open той же свечи совпадает. Блокировка полярности требует, чтобы close свечи стоял по ту же сторону от своего open, что и намеченное новое состояние. Если этот совместный тест не проходит, правило удержания состояния сохраняет предыдущий цвет лонг или шорт.

Зафиксируйте периоды, затем читайте более поздний календарь

Периоды средних не рассматриваются как универсальные. Обёртка стратегии используется так, чтобы кандидатские периоды heikin-ashi и typical-price, плюс входы стопа и безубытка, можно было перебирать на исторических свечах.

Walk-forward анализ подгоняет эти периоды и защитные стопы на более ранней выборке, фиксирует их и затем читает те же цветовые правила на более поздней выборке. Поиск in-sample с January 2005 по January 2010 используется, чтобы зафиксировать периоды. Те же зафиксированные правила затем применяются к более позднему окну с January 2010 по January 2013.

Равные шестисвечные периоды были отброшены, потому что две средние шли бы вместе и могли порождать лишние более поздние пересечения. Пара шесть-и-четыре была сохранена как более близкая к визуальному умолчанию восемь-и-пять.

Стопы фиксируются после рельс

После фиксации периодов аварийный стоп и безубыток перебирались отдельно, причём соответствие графику предпочиталось экстремальным оценкам оптимизатора. Стоп 9 процентов с безубытком 10 процентов был зафиксирован до прогона на более позднем окне.

Редакторское прочтение: оставьте конверт волатильностных полос в том же уроке, чтобы out-of-sample цвета оценивались относительно этой явной количественной базовой линии, а не принимались на доверии с первого взгляда.