Тактовый второй гребень стохастика со стопом window-high

Полный чек-лист разворота

Эта архивная статья обучает комбинированному навыку. Читайте 14-барный медленный стохастик по закрытию со сглаживанием в три бара как классифицированный паттерн second-crest с фиксированным обратным отсчётом, затем привяжите это чтение к стоп-лоссу window-high.

Редакторская интерпретация: завершите этот чек-лист до того, как сможет появиться более позднее чтение дивергенции. Архивные факты описывают только исторический рабочий процесс ниже.

stochastic-oscillator помещает последнее закрытие внутрь предыдущего 14-барного диапазона максимум–минимум, а не относительно цены 14 баров ранее. Pattern-recognition рассматривает выбранные формы осциллятора как именованные последовательности с порогами, вторым гребнем и правилом приуроченного завершения, а не как неформальные взгляды на дивергенцию.

Осциллятор и percent-k

Единственная используемая форма осциллятора — тот 14-барный медленный стохастик по закрытию со сглаживанием в три бара. Percent-k — самая быстрая линия стохастика. Именно эта линия используется, чтобы проверить удержание верхней зоны, ограниченный откат и возврат, который создаёт второй гребень.

Метод рассматривает выбранные формы осциллятора как объекты pattern-recognition. Считается, что прайс-экшен отпечатывает моментум, поэтому эти формы можно классифицировать по виду, частоте и заданной прогнозной роли.

Контекст восходящего тренда и два гребня

Валидный сетап требует сформированного восходящего тренда, определённого и линией тренда, и 40-периодной скользящей средней. Задуманный шорт идёт против этого подъёма.

Первый гребень требует, чтобы percent-k удерживался выше зоны 70-75 как минимум три бара, затем ослабел до 75 или ниже, не проваливаясь сквозь 55. После значения 85 или выше тот же гребень может вместо этого ослабеть лишь на 10 до 15 пунктов от этого экстремума.

Поиск second-crest требует, чтобы percent-k поднялся обратно в зону 70-75 в пределах пяти баров. После экстремального пика возврат может вместо этого откатиться как минимум на 50 процентов первого снижения.

ten-bar-clock и вход

ten-bar-clock начинается на ближайшем ценовом баре, который впервые оттянул percent-k вниз от начального гребня. Шорт берётся на закрытии бара 10.

Elastic-weakness-entry применяется, когда бар 10 является максимумом окна. В этом случае вход ждёт первое более низкое открытие или более низкое закрытие внутри следующих трёх баров.

Стоп-лосс window-high

Если бар 10 сам по себе не является максимумом, стоп-лосс — это наивысшая цена, зафиксированная в течение этого 10-барного окна.

Когда последовательность застаивается у экстремума, описанное правило риска предпочитает выход до нового максимума, а не оставлять стоп-лосс на этих максимумах. Пробой старого максимума может дать большое проскальзывание стопа.

Time-filtering между интервалами

Time-filtering означает проверку той же последовательности осциллятора более чем на одном интервале выборки, чтобы более короткий такт мог опережать более длинный.

Недельные случаи обычно считаются доминирующими, потому что охватывают больше времени и более крупные колебания, но полностью сформированный дневной случай может опережать. Дневной пример по какао завершился на пять дней раньше недельного аналога.

Pattern-failure после приуроченного входа

Если разрешение после входа не является скорым, в худшем случае в пределах 10 периодов, сетап считается несостоявшимся.

Pattern-failure — это застой после приуроченного входа, при котором осциллятор пересекает обратно вверх, либо цена лишь находится в диапазоне и медленно пробивает поддержку тренда, средней или RSI. Типичные признаки сбоя — пересечение осциллятора вверх после разворота либо диапазонная торговля, которая медленно нарушает поддержку линии тренда, скользящей средней или RSI.