Skip to main content
Дорожка Bollinger Bands
10 / 45
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1997выпуск C101-4

Построение асимметричных полос волатильности

Две реконструкции строят неравные верхнюю и нижнюю полосы вокруг 11-периодного конверта скользящей средней или 21-периодного регрессионного конверта. Lookback, ширина, подтверждение, наклон, корреляция, объём и диапазон записаны как отдельные правила, а не как один нанесённый конверт.

  • Одна реконструкция строит 11-периодный конверт скользящей средней с верхней полосой в 1.7 отклонения и нижней полосой в 2 отклонения. Вторая строит 21-периодный регрессионный конверт с одной единицей стандартной ошибки выше линии подгонки и 1.5 единицами ниже неё.
  • Вход в длинную позицию может требовать трёх последовательных закрытий выше верхней полосы скользящей средней. Реконструкция Linear regression также может требовать положительного 21-периодного наклона и порога изменения корреляции не ниже 0.2.
  • Альтернативный путь входа в длинную позицию добавляет закрытие более чем в 1.4 раза выше минимума lookback, трёхпериодное среднее объёма выше заданного порога, трёхпериодное среднее максимумов выше верхней полосы и трёхпериодное среднее диапазона выше среднего диапазона за более длинный период. Выходы, задержка исполнения на один бар, оценка на следующем открытии и стоп максимального убытка 10 процентов только для длинных позиций располагаются рядом с полосами.
  • Редакция: если рассматривать lookback, ширину отклонения, фильтры наклона и корреляции и многобаровое подтверждение как отдельные регуляторы, построение полос становится проверяемым, а не оставляет один нанесённый конверт без объяснения.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаBollinger Bands84 разбораLinear regression112 разборовMoving average449 разборов

Два конверта с неравной шириной

Одна реконструкция строит 11-периодный конверт скользящей средней с верхней полосой в 1.7 отклонения и нижней полосой в 2 отклонения.

Вторая реконструкция строит 21-периодный регрессионный конверт с одной единицей стандартной ошибки выше линии подгонки и 1.5 единицами ниже неё. Эта вторая центральная линия — подгонка Linear regression, а не Moving average.

Фильтры подтверждения и регрессии

Вход в длинную позицию может требовать трёх последовательных закрытий выше верхней полосы скользящей средней.

Регрессионная реконструкция может требовать положительного 21-периодного наклона и порога изменения корреляции не ниже 0.2, прежде чем вход в длинную позицию станет допустимым.

Альтернативный путь входа в длинную позицию

Альтернативный путь входа в длинную позицию сочетает закрытие выше верхней полосы скользящей средней с закрытием более чем в 1.4 раза выше минимума lookback, трёхпериодным средним объёма выше заданного порога, трёхпериодным средним максимумов выше верхней полосы и трёхпериодным средним диапазона выше среднего диапазона за более длинный период.

Выходы, исполнения и стоп

Выход из длинной позиции может требовать трёх последовательных закрытий ниже нижней полосы либо закрытия более чем на 18 процентов ниже максимума lookback вместе с дальнейшей слабостью у нижней полосы.

Обе реконструкции задерживают исполнения на один бар и оценивают сделки на открытии после сигнала. Обе реконструкции прикрепляют стоп максимального убытка 10 процентов только для длинных позиций.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
10 из 45 в дорожке «Bollinger Bands»
19981-4 с.Дальше про «Bollinger Bands»Построение трёхсостоятельных фильтров по конвертам полос БоллинджераПовторно используемая функция состояния классифицирует каждый бар как сжатие, расширение или переход, сравнивая текущие верхнюю и нижнюю полосы волатильности с непосредственно предыдущими значениями полос.
Все разборы дорожки · 45 разборов
  1. 1992Построение полос, масштабируемых по волатильности, с подтверждением индексом относительной силы
  2. 1994Подразумеваемая волатильность как фильтр режима, заданного полосами, для индексных опционов
  3. 1995Построение проекционных полос по наклонам наименьших квадратов
  4. 1995Построение полос регрессионной проекции и осцилляторов диапазона
  5. 1996Построение полос Боллинджера, percent-b и стохастиков
  6. 1996Построение механических правил на основе полос Боллинджера и стохастика
  7. 1996Построение конверта стандартной ошибки вокруг линейной регрессии
  8. 1996Двухгоризонтные конверты коэффициента и каналы ошибки регрессии
  9. 1997Рациональная групповая структура с фильтром тренда, RSI и полосами
  10. 1997Построение асимметричных полос волатильности
  11. 1998Построение трёхсостоятельных фильтров по конвертам полос Боллинджера
  12. 1999Комбинационные фильтры с полосами Боллинджера и индексом относительной силы
  13. 1999Построение timed exits на стохастике и разворотов band-RSI
  14. 1999Оценка полос Боллинджера в сравнении с конвертами фиксированной ширины и конвертами на основе диапазона
  15. 2000Построение цели по полосе Боллинджера как форвардной цены
  16. 2001Числовое кодирование свечей с локальными полосами размера
  17. 2001Ранжированный сентимент свечей к входам по пересечению полос
  18. 2002Сочетание полос Боллинджера, RSI и стоп-лосса
  19. 2002Bollinger Bands остаются фильтрами, а не прогнозами
  20. 2002Построение стохастического RSI с полосами Боллинджера
  21. 2002Построение механической системы на StochRSI и Bollinger
  22. 2003Построение конвертов Боллинджера, масштабируемых по волатильности
  23. 2003Почему тиковая широта не работает как характер рынка
  24. 2005Построение полос Боллинджера в сравнении с фиксированными торговыми полосами
  25. 2006Квадратичное против абсолютного отклонения при построении конверта
  26. 2006Подтверждение пересечений по иене подразумеваемой волатильностью и полосами
  27. 2006Разворот по дневной свече — гипотеза, пока более короткие сессии не дадут сбой в той же зоне
  28. 2008Перестройте индекс относительной силы как полосы в масштабе цены
  29. 2008Чтение экстремумов Relative Strength Index на одной ценовой оси вместе с полосами Боллинджера и скользящими средними
  30. 2011Подтверждение тремя фильтрами для короткого свинга фьючерсов
  31. 2011Построение inverse Fisher stochastic с полосами и средними
  32. 2012Построение набора индикаторов Bollinger Band
  33. 2012Наслоение ценовых экстремумов, пересечений, полос и MACD
  34. 2012Адаптивные фильтры импульса, тренда и моментума на полосах Боллинджера
  35. 2013Перемасштабирование параметров стохастика, percent-B и волнового счёта
  36. 2014Квартильные пивоты отраслевых групп как учебный кейс Bollinger Bands
  37. 2014Bollinger Bands как адаптивные ценовые конверты: учебный кейс 2014 года
  38. 2016Правила входа по трендовому каналу на выстроенных скользящих средних
  39. 2016Стек разрешений для Bollinger, RSI и 50-периодной средней
  40. 2017Построение взвешенных полос Боллинджера и объемных средних
  41. 2017Четыре правила свинг-входа с общим выходом по времени
  42. 2017Двухволновые месячные циклы как фильтр режима
  43. 2019Построение полос экспоненциального отклонения от срединной средней
  44. 2020Критика экспоненциальных вариантов Bollinger Bands
  45. 2020Построение выбираемых полос волатильности и скользящих средних
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году199756 разборов
Все 84 разбора с записью «Bollinger Bands»
Тоже про «Bollinger Bands»5 разборов
1995Построение ценовых конвертов на основе средних, волатильности и регрессии1995Построение проекционных полос по наклонам наименьших квадратов1995Построение полос регрессионной проекции и осцилляторов диапазона1996Двухгоризонтные конверты коэффициента и каналы ошибки регрессии1996Построение конверта стандартной ошибки вокруг линейной регрессии