Skip to main content
Дорожка Rate of Change
12 / 46
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1992выпуск C091

Построение KST из четырёх взвешенных сглаженных темпов изменения

KST собирается в три последовательных этапа: четыре ряда темпа изменения, независимое скользящее среднее на каждом ряду и взвешенная сумма четырёх сглаженных результатов. Таблицы построения дают наборы параметров короткого, промежуточного и длинного горизонта для дневных, недельных или месячных баров, включая краткосрочную недельную экспоненциальную спецификацию.

  • Соберите композит в три этапа: вычислите четыре ряда темпа изменения, сгладьте каждый ряд своим скользящим средним, затем сформируйте взвешенную сумму.
  • Каждый темп изменения формируется как текущее закрытие, делённое на закрытие n периодов назад, умноженное на 100, затем уменьшенное на 100, чтобы неизменная цена была центрирована на нуле.
  • Сглаживайте простым скользящим средним или экспоненциальным скользящим средним; метка E выбирает экспоненциальное обновление, константа сглаживания которого равна 2, делённым на n плюс 1.
  • Выбирайте среди таблиц короткого, промежуточного и длинного горизонта для дневных, недельных или месячных баров, включая краткосрочный недельный экспоненциальный набор с длинами темпа изменения 3, 4, 6 и 10, длинами сглаживания 3, 4, 6 и 8 и весами 1, 2, 3 и 4.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаRate of Change50 разборовExponential smoothing117 разборовMoving average449 разборов

Три последовательных этапа

KST — многогоризонтный композит моментума, построенный из четырёх сглаженных взвешенных темпов изменения, а не из одного окна ретроспективы. Индикатор собирается в три последовательных этапа: вычислите четыре ряда темпа изменения, сгладьте каждый ряд скользящим средним, затем сформируйте взвешенную сумму этих четырёх сглаженных рядов.

Как формируется каждый темп изменения

Темп изменения — это отношение моментума от закрытия к закрытию на заданном окне ретроспективы, масштабированное так, что нулевое значение отмечает неизменную цену на этом окне. Каждый темп изменения равен текущему закрытию, делённому на закрытие n периодов назад, умноженному на 100, затем уменьшенному на 100, чтобы ряд был центрирован на нуле.

Четыре недельных окна ROC на краткосрочной выборке KST

Четыре окна темпа изменения по недельным закрытиям S&P 500, которым затем задают собственные экспоненциальные скользящие средние и веса 1, 2, 3 и 4. Трейдер видит, как 3-, 4-, 6- и 10-недельные составляющие имеют общий центр в нуле, но разворачиваются с разной скоростью. Каждая точка взята из таблицы краткосрочного недельного KST на рисунке 2 врезки, а не снята с построенной кривой.
Четыре окна темпа изменения по недельным закрытиям S&P 500, которым затем задают собственные экспоненциальные скользящие средние и веса 1, 2, 3 и 4. Трейдер видит, как 3-, 4-, 6- и 10-недельные составляющие имеют общий центр в нуле, но разворачиваются с разной скоростью. Каждая точка взята из таблицы краткосрочного недельного KST на рисунке 2 врезки, а не снята с построенной кривой.S&P 500 · weekly · 1992-01-17T00:00:00.000Z по 1992-05-08T00:00:00.000Z

ROC — это ((закрытие этой недели / закрытие n недель назад) × 100) − 100, поэтому шкала в процентах и центрирована относительно нуля. Напечатанная взвешенная сумма KST есть только в двух последних строках, поэтому на графике показаны четыре несглаженных входа ROC, а не готовый осциллятор.

Независимое сглаживание каждого ряда

Скользящее среднее — это сглаживатель, применяемый независимо к каждому ряду темпа изменения до взвешенной комбинации, либо как простое окно, либо как экспоненциальное обновление. Каждый ряд темпа изменения можно сгладить простым скользящим средним или экспоненциальным скользящим средним. Метка E в таблице параметров обозначает экспоненциальный выбор.

Экспоненциальное сглаживание — это рекурсивное среднее, которое смешивает новейшее наблюдение с предыдущим средним с константой, равной 2, делённым на окно ретроспективы плюс единица. Константа сглаживания — это альфа, используемая в экспоненциальном обновлении; она уменьшается по мере удлинения заданного окна ретроспективы. Для трёхпериодного окна ретроспективы эта константа равна 0.50. Первое экспоненциальное среднее инициализируется первым доступным наблюдением, а рекурсивное обновление начинается со следующего периода.

Таблицы горизонта и длина бара

Таблицы построения дают отдельные наборы параметров короткого, промежуточного и длинного горизонта, с вариантами, которые используют дневные, недельные или месячные бары. Краткосрочная недельная экспоненциальная спецификация использует длины темпа изменения 3, 4, 6 и 10, длины экспоненциального сглаживания 3, 4, 6 и 8 и веса 1, 2, 3 и 4.

Недельная взвешенная сумма

В разобранном недельном примере четыре экспоненциальные константы равны 0.50, 0.4, 0.29 и 0.22, а композит равен первому сглаженному ряду плюс двум, трём и четырём разам оставшихся трёх сглаженных рядов. Взвешенная сумма — последний шаг построения, в котором каждый независимо сглаженный темп изменения умножается на заранее заданный вес и четыре произведения складываются.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
12 из 46 в дорожке «Rate of Change»
19921-1 с.Дальше про «Rate of Change»Построение композита из взвешенных сглаженных темпов измененияКомпозит состоит из трёх слоёв: четыре ряда темпа изменения, простая или экспоненциальная скользящая средняя на каждом ряде и взвешенная сумма сглаженных рядов.
Все разборы дорожки · 46 разборов
  1. 1985Построение осцилляторов excess и momentum на difference-curve
  2. 1988Пять правил чтения сглаженных графиков индикаторов
  3. 1989Моментум-оверлеи, ускоряющие осцилляторы скользящих средних
  4. 1990Лабораторный шаблон, который строит Rate of Change как модуль панели
  5. 1991Масштабированная на объём скорость изменения как конструкция моментума
  6. 1991Трёхиндикаторный обзор рынка по ленте, сентименту и ставкам
  7. 1991Трёхкомпонентная трендовая модель с фильтрами rate-of-change
  8. 1992Осциллятор KST из взвешенного стека темпов изменения
  9. 1992Взвешенный композит темпа изменения по четырём окнам
  10. 1992Построение сглаженных многопериодных фильтров Rate of Change
  11. 1992Построение суммарного темпа изменения на четырёх горизонтах
  12. 1992Построение KST из четырёх взвешенных сглаженных темпов изменения
  13. 1992Построение композита из взвешенных сглаженных темпов изменения
  14. 1992Согласование зрелости KST на трёх горизонтах
  15. 1992Сначала постройте режим dividend-to-bond-yield, ведомый облигациями
  16. 1992Построение KST относительной силы из взвешенного темпа изменения
  17. 1993Построение осциллятора объёма из отношений средних и сглаженной скорости изменения
  18. 1994Золото как часы цикла для сырьевых товаров и доходностей
  19. 1994Построение композита из взвешенных сглаженных окон rate-of-change
  20. 1994Построение триггеров темпа изменения золотодобывающих компаний для казначейских облигаций
  21. 1994Чек-лист capacity-stress по сырьевым товарам, облигациям и широте рынка
  22. 1994Параметры Rate of Change для проверяемых входов
  23. 1994Построение midpoints, lookbacks и дивергенции rate-of-change
  24. 1994Опережающие пробои осциллятора требуют подтверждения ценовой линией тренда
  25. 1994Вложенные средние для годовой кривой моментума
  26. 1994Оценка темпа изменения в стиле Coppock как фильтра режима дна
  27. 1995Взвешенный одиннадцатимесячный темп изменения Dow как одна проверяемая процедура тайминга
  28. 1996Именованные lookback, пороги и серии для правил входа
  29. 1997Срединный тест скорости изменения для продолжения тренда облигаций
  30. 1997Построение фильтра моментума акций, скорректированного на краткосрочную ставку
  31. 1998Ежедневная ротация рангов по моментуму как задача построения портфеля
  32. 1999Построение циклической системы на лаговом темпе изменения
  33. 2000Тройная линия задержки, затем однобарный эллиптический осциллятор
  34. 2001Подтверждение дивергенций Rate of Change ценой
  35. 2001Пробои линий моментум-тренда нуждаются в ценовом подтверждении
  36. 2001Market breadth, On-balance volume и Rate of Change как комбинированная система тайминга
  37. 2001Know Sure Thing со сложенными горизонтами и подтверждением линией тренда
  38. 2003Построение механической системы из условия Rate of Change
  39. 2003Построение моментума по двум закрытиям и поиск дивергенции
  40. 2003Выбор формулы смещает, какие несовпадения моментума считаются дивергенциями
  41. 2004Согласие RSI и моментума как асимметричный фильтр
  42. 2005Построение нормированных по цене гибридов скользящего наклона
  43. 2005Гейты беззнаковой скорости на фиксированной паре пересечений средней
  44. 2007Пересборка скорости изменения как осциллятора, взвешенного по траектории
  45. 2008Собрать Special K так, чтобы краткосрочные сигналы оставались внутри основного тренда
  46. 2013Восстановите баланс объёма, прежде чем добавлять ещё один ценово-временной индикатор
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году1992115 разборов
Все 50 разборов с записью «Rate of Change»
Тоже про «Rate of Change»5 разборов
1992Построение суммарного темпа изменения на четырёх горизонтах1992Построение композита из взвешенных сглаженных темпов изменения1992Построение KST относительной силы из взвешенного темпа изменения1994Построение композита из взвешенных сглаженных окон rate-of-change1994Вложенные средние для годовой кривой моментума