2018выпуск C0124-25
Трёхсостоятельный оверлей, который окрашивает тренд только после того, как линия выходит за пределы бара
Моментум-оверлей можно наложить на любую усреднённую ценовую линию. Режим покупки и режим продажи присваиваются только тогда, когда эта линия целиком лежит вне текущего бара. Пересечение строится как конгестия, а отрисовка удерживается, поэтому процедура не публикует направленный сигнал.
- Моментум-оверлей можно построить на простой, экспоненциальной, двойной или Hull средней. В разобранном примере используется 21-барная экспоненциальная средняя.
- Тренд-фильтр окрашивает ту же линию в один цвет, когда моментум поднимает цену, и в другой, когда он давит цену вниз, не изменяя саму среднюю.
- Режим покупки и режим продажи требуют полного выхода линии за пределы бара. Пересечение — это конгестия, публикуемая как удержанное нейтральное состояние.
- Задуманный путь — направленный цвет, затем пустой интервал, затем противоположный цвет. Краткая пауза внутри одного импульса не является правилом выхода.
Как читается линия
Моментум-оверлей можно построить на любой усреднённой ценовой линии, включая простую, экспоненциальную, двойную или Hull среднюю. В разобранном примере используется 21-барная экспоненциальная средняя.
На 15-минутном примере EUR/USD текущее значение этой средней читается как сжатая недавняя история: растёт цена или падает относительно своего последнего пути.
Цвет без переписывания средней
Слой тренд-фильтра окрашивает ту же среднюю в один цвет, когда моментум поднимает цену, и в другой цвет, когда он давит цену вниз. Эта окраска не меняет базовую среднюю.
Четыре смены на противоположный цвет внутри шести баров трактуются как неудачное двухсостоятельное чтение, потому что цена колеблется, а не выталкивается в одном направлении.
Конгестия как публикуемое третье состояние
Если линия моментума пересекает текущий бар, построение помечает бар как конгестию, или нейтраль, и удерживает отрисовку, чтобы не выдавать направленный сигнал. Этот удержанный вывод и есть нейтральное состояние.
В одном проиллюстрированном эпизоде линия остаётся в этом удержанном нейтральном состоянии 13 баров, прежде чем позже появляется режим покупки.
Как отмечается смена стороны
Двухбаровый переход из режима продажи в конгестию и обратно в режим продажи классифицируется как пауза внутри текущего импульса, а не как правило, требующее выхода.
Задуманный путь состояний — направленный цвет, затем пустой нейтральный интервал, затем противоположный цвет, так что отмечается переход, а не мгновенный переворот на противоположный цвет.
Все разборы дорожки · 51 разбор
- 1984Полуцикловое дифференцирование для сигналов моментума
- 1987Оценка относительной силы при конкурирующих критериях оптимизации
- 1988Недельный MACD как стек подтверждения импульса с двумя часами
- 1989Равновзвешенное пересечение нуля по сглаженным спредам
- 1989Тестирование правил разворота RSI против продолжения тренда
- 1989Сглаженный трёхдневный фьючерсный фильтр для отскоков индексных опционов
- 1989Окна длины цикла для моментума, Relative Strength Index и стохастической конструкции
- 1991Величина фильтрованного ралли как пробой бычьего режима
- 1992Построение истинной силы из дважды сглаженного моментума
- 1992Построение дважды сглаженного индекса истинной силы
- 1993Когда структура моментума и ширина рынка ломаются вместе
- 1993Построение дважды сглаженных осцилляторов диапазона и моментума
- 1993Построение двухпараметрического индекса относительного момента
- 1993Построение ограниченного осциллятора моментума со сглаживанием RSI
- 1993Двухскоростные осцилляторы с дивергенцией и гейтами по трендовой линии
- 1993Построение индекса относительного импульса из индекса относительной силы
- 1994Построение дневных инструментов ширины рынка advance-decline
- 1994Построение композитной оценки режима из денежного климата и недельного тренда
- 1994Усреднение Relative Strength Index и стохастического осциллятора в один разворотный осциллятор
- 1995Регрессия дивидендной доходности как шлюз удержания против моментума
- 1996Фильтры скачка и удержания для направления долгосрочной доходности казначейских облигаций
- 1997Построение растянутости на основе 10-процентного свинг-фильтра
- 1997Осциллятор расширения диапазона, который может отклонить собственное растяжение
- 1997Разрешение тренда по RSI и правила отката Фибоначчи
- 1998Построение nested midpoint для range-normalized oscillator
- 1999Оценка моментума Relative Strength Index по правилам нулевой линии и порогов
- 1999Рассматривайте RSI и моментум как три механические процедуры
- 2000Показатель силы импульса по свингам скользящей средней
- 2001Построение не ограниченного диапазоном показателя баланса рыночной силы
- 2004Очищенный осциллятор широты и дивергенция новых максимумов: кейс свинг-рынка
- 2004Оценка advance-issues-momentum на fixed-symbol-basket
- 2004Построение фильтра Trend из двух соседних окон максимумов и минимумов
- 2006Экстремум доллара против товарного индекса как кейс режима
- 2008Стохастические полосы, центрированные относительно нуля, и bracket-стопы
- 2012Оценка моментума поглощения по окнам удержания
- 2012Ступенчатые стопы как одна механическая процедура входа и выхода
- 2012Сложение прогноза RSI, трендового фильтра и лонг-онли моментума
- 2013Построение фильтров справедливой стоимости на основе средних и моментума
- 2014Построение входа по дивергенции наклонов на нескольких окнах
- 2015Конструкция трендового фильтра bandedge с инверсными правилами пересечения
- 2017Противоположные правила для импульса цены индекса и волатильности
- 2018Трёхсостоятельный оверлей, который окрашивает тренд только после того, как линия выходит за пределы бара
- 2018Индекс относительной силы на половине цикла с отображением Фишера для циклических разворотов
- 2018Эмоция как входной параметр правила при сломе моментума
- 2018Двухбарное расширение тела как конструкция импульсного пробоя
- 2019Сочетайте пробой двухдневного максимума с объёмно-взвешенным выходом на том же графике
- 2020Построение правил входа по пересечению trendflex и по экстремуму reflex
- 2020Постройте наложение двух рядов осциллятора ценового моментума
- 2020Мультитаймфреймовый стохастик как панель недельных голосующих
- 2020Пересечения центральной линии, которые сравнивают моментумы индексов
- 2020Мультитаймфреймовое стохастическое голосование как одно механическое правило