Стек из трёх фильтров как проверка на избыточность

Комбинация как проверка на избыточность

Технические индикаторы — это числовые или графические результаты формул, построенных на цене, объёме и времени. Число индикаторов в исследовании не рассматривается как решающий фактор успеха, потому что многие исследования возвращают одно и то же показание из одних и тех же входных данных. Эта тенденция — избыточность индикаторов: отдельные исследования дают один и тот же ответ, когда разделяют одни и те же входы цены, объёма или времени.

Архив фиксирует стек, который сочетает стохастический осциллятор с параболическими оверлеями и использует скользящую среднюю и на цене, и как сигнальную линию осциллятора. Редакторское прочтение для TradersWeek рассматривает эту конструкцию как проверку на избыточность, а не как доказательство того, что три исследования лучше одного.

Три вопроса об одном и том же баре

Редакторское назначение для TradersWeek даёт каждому исследованию один вопрос об одном и том же баре.

Стохастический осциллятор — это ограниченное показание импульса, которое помещает последнее закрытие внутрь диапазона lookback и может сочетаться с короткой сигнальной линией скользящей средней. Его оставляют для состояния.

Скользящая средняя — это сглаженное среднее упорядоченного ряда, используемое здесь и на цене, и как сигнальная линия осциллятора. Её оставляют для подтверждения линии периода, а не как вторую копию состояния.

Parabolic SAR — это сопровождающий оверлей, который отмечает точки выше или ниже ценового бара как направленное положение и условие в стиле стопа. Его оставляют для положения, а не как ещё одно исследование состояния.

Документированная пара и зона высокого состояния

Документированная основная пара — стохастический осциллятор с параметрами 12, 1, 3 и параболические оверлеи с параметрами 0.07 и 0.2. В этой стохастической настройке первое значение — lookback на 12 единиц, средний фактор сглаживания оставлен равным 1, а третье значение — 3-периодная простая скользящая средняя линии периода.

Показание роста цены определяется как 12-периодная линия, расположенная выше своей 3-периодной простой скользящей средней. Показание падения цены — обратное выравнивание.

Когда показание периода равно 78 или выше, его положение относительно 3-периодной средней рассматривается как вторичное, потому что осциллятор может долго оставаться повышенным при малой дисперсии. Эта повышенная область — зона высокого состояния.

Скан-фильтр для лонг- и шорт-кандидатов

Скан-фильтр — это булево правило, которое ранжирует лонг- или шорт-кандидатов по уровню осциллятора и его отношению к короткой средней. Одно правило лонг-кандидатов оставляет имена, у которых стохастик 12,1 выше 78 либо ниже 78 и при этом всё ещё выше своей 3-периодной средней. Кандидаты на продажу или шорт получаются обращением этих направленных сравнений.

Как устроен сопроводительный график

Сопроводительный график размещает простые скользящие средние на цене, параболические точки выше и ниже баров и стохастический осциллятор снизу со своей 3-периодной средней как второй линией.

Редакторское прочтение состоит в том, что эта компоновка — проверка, а не украшение. Если ценовые средние, параболические точки и стек осциллятора все повторяют одно показание, дополнительные исследования избыточны на этом баре.