2020выпуск C118-13
Сочетание денежного потока, RSI и ширины рынка для динамических зон давления
Единый рыночный композит ограничивает входы денежного потока, ширины рынка, настроений и ценовых полос шкалой от 0 до 100. При чтении относительно положения и наклона суммации Макклеллана зоны давления покупок и давления продаж смещаются вместе с режимом, а не остаются на фиксированных отметках перекупленности и перепроданности.
- Единый рыночный композит — это взвешенная линейная смесь %B, инвертированного коэффициента put/call по акциям, осциллятора Макклеллана и значений индекса денежного потока на окнах 50 дней, 21 день и 13 дней, затем отображённая преобразованием RSI на шкалу от 0 до 100.
- Когда суммация Макклеллана находится на нуле при плоском 200-дневном наклоне, зоны давления покупок и давления продаж делятся поровну на 50-100 и 0-50. Бычий перекос расширяет зону давления покупок до 40-100; медвежий перекос расширяет зону давления продаж до 0-60.
- Рыночный тренд для этого масштабирования зон оценивается по наклону скользящей средней суммации Макклеллана на S&P 500: положительный наклон трактуется как бычий режим, отрицательный — как медвежий.
- В проиллюстрированном окне бычьего режима разворот 10-дневного RSI через 40 рассматривался как доступное условие входа, когда ожидание обычной полосы перепроданности 20-30 не сработало бы.
Перекупленность и перепроданность как подвижные полосы
Исторический рабочий процесс представляет единый рыночный композит, читаемый в контексте суммации Макклеллана, как опережающую рамку для экстремумов силы и слабости. Эта рамка также предлагается как объяснение того, почему обычно цитируемые полосы перекупленности около 70-80 и полосы перепроданности около 20-30 не остаются фиксированными.
Редакция: рассматривайте перекупленность и перепроданность как подвижные полосы давления, а не как фиксированные уровни отсечения. Сочетайте входы денежного потока, ограниченный композитный осциллятор и контекст ширины рынка так, чтобы сигнал был силён лишь настолько, насколько силён режим, задавший размер зоны.
Единый рыночный композит
Единый рыночный композит задан как линейная комбинация %B, инвертированного коэффициента put/call по акциям, осциллятора Макклеллана и значений индекса денежного потока на окнах 50 дней, 21 день и 13 дней. Шесть коэффициентов, назначенных этим входам, равны 200, 100, 2, 1.5, 3 и 3 — в порядке %B, инвертированный put/call, осциллятор Макклеллана, 50-дневный индекс денежного потока, 21-дневный индекс денежного потока и 13-дневный индекс денежного потока.
Применение преобразования RSI к композиту даёт осциллятор, ограниченный между нулём и 100. Это ограниченное показание используется для поиска экстремумов при изучении входов и выходов, чтобы одну и ту же шкалу можно было сравнивать, когда зона давления покупок или зона давления продаж позднее меняет ширину.
Индекс денежного потока на трёх горизонтах
Индекс денежного потока строится из типичной цены, максимум плюс минимум плюс закрытие, делённые на три, умноженной на объём. Эта величина преобразуется в n-дневное отношение положительного денежного потока к отрицательному, затем отображается тем же ограниченным преобразованием, которое используется для RSI.
В этой смеси индекс денежного потока — не единственное отсечение. Он входит в единый рыночный композит на окнах 50 дней, 21 день и 13 дней, так что деньги, входящие на рынок или покидающие его, представлены более чем на одном горизонте, прежде чем преобразование RSI ограничит весь композит.
Ширина рынка и суммация Макклеллана
Ширина рынка входит через структуру advance-decline. Осциллятор Макклеллана формируется вычитанием 39-дневной экспоненциальной средней из 19-дневной экспоненциальной средней чистых растущих минус падающих. Суммация Макклеллана прибавляет текущее значение осциллятора к накопленной сумме предыдущих значений.
Рыночный тренд для масштабирования зон оценивается по наклону скользящей средней суммации Макклеллана на S&P 500. Положительный наклон трактуется как бычий режим. Отрицательный наклон трактуется как медвежий режим. Уровень суммации относительно нуля читается вместе с этим наклоном, а не изолированно.
Как зоны давления меняют размер
Когда суммация Макклеллана находится на нуле, а наклон её 200-дневной средней плоский, зона давления покупок и зона давления продаж делятся поровну на 50-100 и 0-50. Верхняя полоса тогда — область, в которой давление покупок считается доминирующим. Нижняя полоса — область, в которой давление продаж считается доминирующим.
Когда суммация Макклеллана выше нуля при плоском или положительном 200-дневном наклоне, зона давления покупок расширяется до 40-100. Когда суммация Макклеллана ниже нуля при нейтральном или отрицательном наклоне, зона давления продаж расширяется до 0-60. Пол и потолок каждой зоны поэтому следуют за положением и наклоном ширины рынка, а не за фиксированным отсечением перекупленности или перепроданности.
Разворот бычьего режима через 40
В проиллюстрированном окне бычьего режима более быстрый разворот 10-дневного RSI через линию 40 рассматривался как доступное условие входа. Ожидание разворота через обычную полосу перепроданности 20-30 в этом окне не сработало бы.
Это исследование опирается на изменённую по размеру зону давления покупок, а не на автономное отсечение осциллятора. Редакция: пересечение линии 40 — условие, которое следует фиксировать относительно режима, расширившего верхнюю полосу. Это не постоянное правило, что 40 заменяет 20-30 на любом рынке.
Все разборы дорожки · 13 разборов
- 1988Построение тик-взвешенного денежного потока и ценовых дивергенций
- 1989Четыре состояния money-flow-index как разрешение для next-bar breakout-system
- 1989Построение Money Flow Index по схеме «предложить, затем подтвердить»
- 1993Пятиступенчатый денежный поток из signed-print-volume
- 1993Физические аналогии для построения индикаторов цикла и денежного потока
- 1994Держите волновой подсчёт как черновик, пока денежный поток и линия тренда не совпадут
- 1999Берите пробой прямоугольной базы по подтверждению индекса денежных потоков, а не по запаздывающей средней силы
- 2004Построение правила volume-flow на основе денежного потока
- 2006Классифицируйте режим до чтения бара
- 2015Построение ограниченного осциллятора денежного потока из диапазона и объёма
- 2016Сочетание RSI, скользящих средних и денежного потока
- 2018Технический рейтинг из пяти правил как фильтр ротации
- 2020Сочетание денежного потока, RSI и ширины рынка для динамических зон давления