Skip to main content
Дорожка Dominant cycle detection
7 / 31
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1991выпуск C021-3

Сдвиг нанесения полуцикловой средней против затухания цикла

Полуцикловую скользящую среднюю можно преподавать как двухчастный конструкционный стенд на синусоидальной ценовой модели, привязанной к известному доминирующему циклу. Сначала изолируйте запаздывание нанесения в конечной точке, затем изолируйте затухание амплитуды и только после этого спрашивайте, можно ли эти геометрические эффекты рекомбинировать на неупорядоченных рыночных ценах.

  • Полуцикловая скользящая средняя описывается как обычно идущая по максимумам нисходящих участков и по минимумам восходящих участков в рассмотренных финансовых рядах.
  • Обычное нанесение ставит среднюю на последний период. На 90-периодной синусоиде 45-периодное центрированное нанесение следует за волной, тогда как то же окно в конце интервала на этом пути не лежит.
  • Потеря амплитуды от усреднения не постоянна. Проиллюстрированные средние синусоиды +1 и -1 достигали пиков и впадин на уровне 0.62, а разница относительно ценовой линии менялась примерно от +0.4 до -0.4.
  • Совместить восходящий эффект сдвига от нанесения вправо с нисходящим смещением от затухания на реальных ценах трудно: у них нет синусоидальной геометрии и точно известной фазы цикла.
Записи этого разбора3 записи
Sine-wave price model2 разбораТекущая дорожкаDominant cycle detection119 разборовMoving average449 разборов

Конструкционный стенд на известном цикле

Редакция: TradersWeek представляет полуцикловую скользящую среднюю как двухчастный конструкционный стенд на синусоидальной ценовой модели, привязанной к известному доминирующему циклу. Сначала изолируйте запаздывание нанесения в конечной точке, затем изолируйте затухание амплитуды и только после этого спрашивайте, можно ли эти геометрические эффекты рекомбинировать на неупорядоченных рыночных ценах.

В рассмотренных финансовых рядах полуцикловая скользящая средняя описывается как обычно идущая по максимумам нисходящих участков и по минимумам восходящих участков.

Нанесение в конечной точке и эффект сдвига

Обычное нанесение на графике ставит скользящую среднюю на последний период, а не в центр окна, которое её породило. Центрированное нанесение рисует среднюю в середине баров, которые её сформировали. Нанесение в конечной точке рисует ту же среднюю на последнем баре, что сдвигает её вперёд во времени.

На 90-периодной синусоиде 45-периодное центрированное нанесение следует за волной, тогда как то же полуцикловое окно, нанесённое в конце интервала, на этом пути не лежит.

Сдвиг центрированного нанесения на один период вправо создаёт вертикальный разрыв относительно цены. Для однопериодного горизонтального смещения высота разрыва этого эффекта сдвига трактуется как функция масштаба отрисовки, с иллюстративным соотношением A = (B2 - 1) when C = 1.

На одном проиллюстрированном масштабе, где один день занимает около одного миллиметра, а один миллиметр равен 4 тикам, однодневный сдвиг вправо трактуется как около 4 тиков положительного вертикального смещения в день.

Затухание усреднённой волны

Усреднение синусоидальной ценовой модели, пики которой равны +1 и -1, дало проиллюстрированные средние, достигавшие пиков и впадин на уровне 0.62.

Затухание от усреднения не постоянно. Нанесённая разница между центрированным нанесением и ценовой линией меняется примерно от +0.4 до -0.4.

Рекомбинация на неупорядоченных ценах

Совместить восходящее смещение от нанесения вправо с нисходящим смещением от затухания на реальных ценах трудно: у них нет синусоидальной геометрии и точно известной фазы цикла.

Открытый конструкционный вопрос — есть ли у затухания от усреднения компактная замкнутая форма, которая позволила бы более точную корректировку нанесённой средней.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
7 из 31 в дорожке «Dominant cycle detection»
19911-5 с.Дальше про «Dominant cycle detection»Касание полуцикловой средней как тест амплитудного соотношенияНа идеализированной траектории «синус плюс тренд» полуцикловая средняя равна цене в экстремумах цикла только тогда, когда амплитуда цикла совпадает с приращением секулярного тренда за четверть периода.
Все разборы дорожки · 31 разбор
  1. 1982Окна фазы цикла для фильтров графических сигналов
  2. 1987Построение трендового осциллятора, масштабированного по циклу
  3. 1987Построение сетки доминантного цикла по отмеченным минимумам
  4. 1988Опережение цикла на смещённых экспоненциальных средних
  5. 1988Аудит сорокамесячного цикла цен акций
  6. 1989Когда доминантные циклы длинных волн нельзя опровергнуть
  7. 1991Сдвиг нанесения полуцикловой средней против затухания цикла
  8. 1991Касание полуцикловой средней как тест амплитудного соотношения
  9. 1993Построение индикатора restoring-pull из частоты цикла и объёма
  10. 1995Режимные фильтры для dominant-long-wave
  11. 1995Опережающий фильтр, настроенный на цикл, из ограниченных осцилляторов
  12. 1998Проверяемые правила циклов вместо страха и жадности
  13. 1999Вложенный тайминг цикла евро как одна проверяемая процедура
  14. 2002Построение instantaneous-trendline по доминантному циклу
  15. 2002Осциллятор центра тяжести на половине цикла из баланса скользящей средней
  16. 2004Тестирование зафиксированного сороканедельного цикла правилом hold-or-sit-out
  17. 2005Вложенные временные полосы для подтверждения доминирующего цикла
  18. 2005Базовые линии доминантного цикла против нарративов политических новостей
  19. 2006Сочетание горизонта доминирующего цикла с трендом и осцилляторами
  20. 2006Разделение по доминирующему циклу на трендовый фильтр и остаточный Relative Strength Index
  21. 2007Постройте разность моментума по доминирующему циклу
  22. 2007Наивные правила dominant-cycle не работают без тестов толпы
  23. 2012Построение прогноза доминантного цикла как окна тайминга
  24. 2012Построение базовых линий доминантного цикла с открытыми параметрами
  25. 2013Использование выборов на второй срок для проверки заранее объявленного прогноза dominant-cycle
  26. 2014Построение прогнозной базовой линии доминирующего цикла
  27. 2014Quotient transform как фильтр раннего начала тренда
  28. 2014Постройте карту цикла от впадины к впадине с помощью Detrended Price Oscillator
  29. 2015Выравнивание dominant-cycle перед катализатором отчётности
  30. 2017Каузальная обратная экспоненциальная средняя для цикла и тренда
  31. 2020Построение осциллятора cycle-plus-trend по хорде на одну длину волны
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году199198 разборов
Все 119 разборов с записью «Dominant cycle detection»
Тоже про «Dominant cycle detection»5 разборов
1999Как собирается пятибарное синус-взвешенное среднееSine-wave price model1987Построение трендового осциллятора, масштабированного по циклу1988Аудит сорокамесячного цикла цен акций1988Опережение цикла на смещённых экспоненциальных средних1991Касание полуцикловой средней как тест амплитудного соотношения