Skip to main content
Дорожка Commodity Channel Index
15 / 39
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1995выпуск C011-2

Построение индекса товарного канала из типичной цены

Соберите индекс товарного канала как последовательность рядов: типичную цену из максимума, минимума и закрытия, простую скользящую среднюю на выбранном окне и знаменатель из среднего отклонения, масштабированный на 0.015.

  • Первый ряд — типичная цена, полученная сложением максимума, минимума и закрытия периода и делением на 3.
  • Простая скользящая средняя этих типичных цен берётся на любом окне, которое выбирает пользователь; окно в 11 периодов — один из примеров.
  • Среднее отклонение усредняет абсолютные разности между текущей скользящей средней и каждой типичной ценой внутри того же окна.
  • Индекс — это отношение: последняя типичная цена минус последняя скользящая средняя, делённое на среднее отклонение, умноженное на 0.015.
Записи этого разбора1 запись
Текущая дорожкаCommodity Channel Index40 разборов

Сборка индекса по порядку

Редакторская рамка: эта заметка рассматривает индекс товарного канала как учебную задачу сборки. Соберите ряд типичных цен, среднее на окне и масштабированный знаменатель из среднего отклонения так, чтобы константа 0.015 была видимым конструкторским выбором, а не настройкой «чёрного ящика». Такая рамка — интерпретация построения со стороны TradersWeek, а не формулировка из архивного рабочего процесса.

Архивный рабочий процесс строит индекс товарного канала как отношение из этих промежуточных рядов. Период окна может быть любой длины, которую выбирает пользователь, и одно и то же окно используется и для скользящей средней, и для среднего отклонения.

Типичная цена как первый ряд

Первый построенный ряд — типичная цена. Типичная цена — это одно значение за период, полученное усреднением максимума, минимума и закрытия этого периода. В этом рабочем процессе среднее получается сложением максимума, минимума и закрытия периода и делением на 3.

Среднее типичных цен на выбранном окне

Следующий ряд — простая скользящая средняя этих типичных цен на выбранном окне. Простая скользящая средняя — это невзвешенное среднее типичных цен внутри этого окна. Архивный рабочий процесс иллюстрирует шаг окном в 11 периодов.

Среднее отклонение в том же окне

Среднее отклонение берётся на том же периоде окна, что и скользящая средняя. Оно усредняет абсолютные разности между текущей скользящей средней и каждой из типичных цен внутри этого окна.

Готовое отношение

Индекс товарного канала — это отношение, которое сравнивает, насколько последняя типичная цена отстоит от своего среднего на окне, с масштабированием через среднее отклонение. Числитель — последняя типичная цена минус последняя скользящая средняя. Знаменатель — текущее среднее отклонение, умноженное на константу 0.015. Эта константа — коэффициент масштабирования, применяемый к среднему отклонению.

Столбцы электронной таблицы для каждого ряда

Каждый промежуточный ряд можно хранить в последовательных столбцах электронной таблицы, чтобы готовое отношение пересчитывалось из этих ячеек. Типичная цена, простая скользящая средняя и среднее отклонение остаются доступными как входы отношения.

11-периодный CCI на промышленном индексе Доу-Джонса

Как только 11-дневное окно заполняется, CCI переходит из глубоко отрицательной области в выраженный участок перекупленности: типичная цена отрывается от своей скользящей средней. Значения взяты ячейка за ячейкой из исходной электронной таблицы, а не считаны с графика.
Как только 11-дневное окно заполняется, CCI переходит из глубоко отрицательной области в выраженный участок перекупленности: типичная цена отрывается от своей скользящей средней. Значения взяты ячейка за ячейкой из исходной электронной таблицы, а не считаны с графика.Dow Jones Industrial Average · daily · 1999-01-18T00:00:00.000Z по 1999-02-10T00:00:00.000Z

Окно расчёта — 11 сессий. CCI равен (типичная цена минус 11-дневная простая скользящая средняя), делённому на произведение 0.015 и 11-дневного среднего отклонения. Столбцы F–H начинаются с 11-й строки, потому что окно ещё не заполнено.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
15 из 39 в дорожке «Commodity Channel Index»
19951-5 с.Дальше про «Commodity Channel Index»Поэтапные правила разворота с CCI и каналами среднейДержите процентный канал скользящей средней и двойной CCI как слой поздней среды, а не как триггер входа.
Все разборы дорожки · 39 разборов
  1. 1982Три ворота на шорте по свиным тушам 1982 года
  2. 1982Безмасштабное построение Commodity Channel Index
  3. 1986Построение индекса товарного канала и регрессионного ценового канала
  4. 1987Построение масштабированных OHLC-матриц для оверлеев исследований
  5. 1987Построение индекса товарного канала, индекса среднего направленного движения и индекса относительной силы на общей циклической шкале
  6. 1992Одиннадцатибаровый индекс товарного канала из типичной цены и среднего отклонения
  7. 1992Оценка правил Breakout и диапазона для Commodity Channel Index
  8. 1992Оценка правил пробоя и CCI как полных механических процедур
  9. 1993Построение входов стохастика, RSI и CCI для прогнозов
  10. 1993Вложенные центрированные каналы со шлюзом подтверждения по индексу товарного канала
  11. 1993Тайминг биржевых опционов как три разделимых часов
  12. 1994Построение одиннадцатипериодного индекса товарного канала
  13. 1994Подтверждение разворотов волн Эллиотта каналами и commodity channel index
  14. 1995Правила полос Commodity Channel Index отстают от тайминга по нулевой линии
  15. 1995Построение индекса товарного канала из типичной цены
  16. 1995Поэтапные правила разворота с CCI и каналами средней
  17. 1995Построение индекса товарного канала от типичной цены до сглаженной нулевой линии
  18. 2001Тесты читателя для незавершённых осцилляторов lookback
  19. 2002Построение индекса товарного канала из типичной цены
  20. 2003Правила входа и выхода по индексу товарного канала с фильтром ширины рынка
  21. 2003Построение Commodity Channel Index по типичной цене и масштабированному отклонению
  22. 2003Неглубокий рост при слабом участии — неподтверждённый тренд
  23. 2003Параметры CCI и RSI по умолчанию как соглашения о масштабировании
  24. 2003Аудит издержек и капитала торгового движка Commodity Channel Index
  25. 2003Дивергенция пиков индекса товарного канала как выход после парных паттернов
  26. 2004Построение Commodity Channel Index по типичной цене
  27. 2004Построение Commodity Channel Index из типичной цены и среднего отклонения
  28. 2006Построение пользовательских индикаторов на основе Commodity Channel Index, least squares moving average и входа по правилам
  29. 2012Подтверждение пробоев и откатов с помощью CCI, ADX и средних
  30. 2012Наслоение lookback-периодов осциллятора в мозаику тепловой карты
  31. 2013Построение консенсусного и нормализованного по волатильности оценочного осциллятора
  32. 2013Walk-forward оценка системы с commodity channel index и chandelier exit
  33. 2014Двойные детрендовые осцилляторы и двойные каналы полос Боллинджера
  34. 2014Построение трендового фильтра на RSI, CCI и скользящей средней
  35. 2014Dual RSI, скользящая средняя и CCI как стек подтверждения
  36. 2017Построение фильтров пересечения двух средних и канального индекса
  37. 2018Рассматривайте CAM как слой классификации, прежде чем подтверждение станет входом
  38. 2018Метки четырёх состояний наклона, отфильтрованные скользящей средней и индексом товарного канала
  39. 2018Построение Deviation-Scaled Moving Average из двухбарной разности
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году199575 разборов
Все 40 разборов с записью «Commodity Channel Index»
Тоже про «Commodity Channel Index»5 разборов
1982Три ворота на шорте по свиным тушам 1982 года1982Безмасштабное построение Commodity Channel Index1986Построение индекса товарного канала и регрессионного ценового канала1987Построение индекса товарного канала, индекса среднего направленного движения и индекса относительной силы на общей циклической шкале1987Построение масштабированных OHLC-матриц для оверлеев исследований