Классическое сглаживание RSI по правилу 1/N в сравнении со стандартной экспоненциальной средней

Правила 1/N и 2/(N+1)

Индекс относительной силы — это осциллятор усреднённых восходящих и нисходящих изменений цены, классическая конструкция которого обновляется весом 1/N вместо веса 2/(N+1), обычного для ценовых рядов. Экспоненциальное сглаживание — это рекурсивная смесь последнего наблюдения и предыдущей средней с константой, которая должна равняться 1, когда заявленный период равен 1. Константа сглаживания — это вес, присвоенный новейшему наблюдению в этом экспоненциальном обновлении.

Классическое обновление RSI взвешивает новейшее наблюдение коэффициентом 1/N, тогда как обычная экспоненциальная средняя цены использует 2/(N+1). Оба этих веса равны 1, когда N равно 1, поэтому результат за один бар равен последнему наблюдению.

Семейство весов с границей в один бар

Семейство весов, сохраняющих эту границу в один бар, имеет вид (1+C)/(N+C) для C = 0, 1, 2 и так далее. Обычная экспоненциальная средняя цены соответствует C = 1. Классический сглаживатель RSI соответствует C = 0.

Скользящая средняя — это сглаживатель окна наблюдения по упорядоченным ценам. Простая средняя длины N — это эталон, которому обычная экспоненциальная форма при C = 1 следует ближе всего. При фиксированном N значение C = 1 даёт экспоненциальную среднюю, более близкую к простой скользящей средней из N баров, чем любое другое целое C.

Преобразование периода для истинного окна наблюдения

Преобразование периода — это отображение, которое задаёт вход классического RSI как желаемый истинный период плюс 1, затем делит эту сумму пополам, чтобы эффективная длина сглаживателя совпала с выбранным стандартным периодом. Эффективный период — это окно наблюдения, подразумеваемое после перевода веса одного сглаживателя в соглашение о периоде другой средней.

Классический период RSI, равный 14, эквивалентен стандартному экспоненциальному периоду 27, то есть 14 умножить на 2 минус 1. Желаемый истинный период T получается в классической формуле RSI подстановкой (T+1)/2. Поэтому истинный период 21 использует вход 11.

Когда стохастический расчёт и классический RSI имеют один заявленный период

Применение стохастического расчёта и классического RSI при одном и том же заявленном периоде может смешивать два разных эффективных окна наблюдения, например заявленный 14, который составляет около 27 для сглаживателя RSI и 14 для стохастика.