Волатильность, ищущая экстремумы, с полосами, пробоями и выходами chandelier

Три учебных вопроса

Этот редакционный урок рассматривает волатильность как три связанных учебных вопроса: в каком режиме находится конверт, когда пробой можно тестировать и как трейлинг-стоп ограничивает экспозицию после открытия позиции.

Факты архива описывают исторический учебный процесс. Редакционные комментарии помечены как таковые и не приписываются архиву.

В каком режиме находится конверт

Конверт волатильности располагается вокруг центральной средней, ширина которого расширяется и сужается вместе с исторической изменчивостью. Он используется, чтобы отмечать относительно высокую и относительно низкую цену.

Адаптивная ширина полос выводилась из исторической волатильности, которая менялась со временем, заменяя конверты с фиксированным процентом, ширину которых можно было задать бычьим или медвежьим смещением.

Волатильность рассматривается как ищущая экстремумы, а не как возвращающаяся к среднему. Очень низкое значение трактуется как прогноз высокой волатильности, а очень высокое — как прогноз низкой волатильности.

Рядом с конвертом стоят сопутствующие показатели. Percent-b показывает положение цены внутри конверта. Bandwidth измеряет, насколько широким стал конверт.

Крайне узкая ширина полос обозначается как squeeze и трактуется как типичная зона начала кратко- или среднесрочного тренда. Крайне широкая ширина полос обозначается как bulge и трактуется как типичная зона завершения этого тренда.

W-дно задаётся как первый минимум вне нижней полосы, за которым следует более поздний минимум, который может сформироваться внутри полос после того, как расширение волатильности опустило нижнюю полосу.

Когда пробой можно тестировать

Эти сопутствующие показатели стоят рядом с процедурой пробоя волатильности, которая связывает конверт с подтверждением индикатора.

Пробой волатильности трактует уход от сжатого состояния волатильности как тестируемый вход, когда присутствует подтверждение индикатора или цены.

Предупреждение о развороте у нижней полосы описывается как требующее более позднего подтверждающего сильного дня роста, прежде чем его считают сигналом. Исторический процесс предлагает это более позднее подтверждение как один из способов повысить долю выигрышных исходов относительно проигрышных.

Как трейлинг-стоп ограничивает экспозицию

После открытия позиции стоп в стиле chandelier может следовать за движением цены и оставаться на графике от сессии к сессии. Он представлен как альтернатива стопу, который сдвигается каждый день независимо от цены.

Chandelier exit — это трейлинговый фильтр риска, который ставится после входа, следует за движением цены и может сохраняться от сессии к сессии.

Это редакционное прочтение трактует этот трейлинговый фильтр как шаг, который ограничивает экспозицию после входа, а не как повод наращивать риск, когда конверт спокоен.