2011выпуск C0732-37
Оверлеи линейной регрессии на первичных индикаторах потока объёма
Этот редакционный материал учит двухслойному графику: оставьте линию накопления и распределения или On-Balance Volume незавершённым первичным индикатором, затем поместите субиндикатор линейной регрессии на этот ряд, чтобы наклон, пересечение и паттерн истощения можно было читать, пока свечи ещё выглядят спокойными.
- Индикаторы рыночных данных делятся на первичные индикаторы, которые формульно сглаживают цену, время и объём, и субиндикаторы, применяемые к этим рядам, чтобы получить производное сравнение.
- Линия накопления и распределения и On-Balance Volume — первичные индикаторы потока объёма. Первичные индикаторы объёма и времени могут быть основаны на периоде или кумулятивными, а субиндикатор особенно полезен на однолинейном первичном индикаторе.
- Скользящий субиндикатор линейной регрессии на однолинейном первичном индикаторе может выявить более крутой внутренний наклон и пересечение даже тогда, когда ценовые бары всё ещё выглядят спокойными.
- Сочетание первичного индикатора потока средств с подчинёнными линейной регрессии может показать вход средств на боковой платформе, смену нисходящего движения на восходящее внутри дна или дивергенцию денежного потока с растущей ценой.
Первичные индикаторы и субиндикаторы
Индикаторы рыночных данных делятся на два слоя. Первичный индикатор — это формула, которая сглаживает цену, время и объём в самостоятельный ряд. Субиндикатор — это производный оверлей, применяемый к этому первичному ряду, а не к сырым рыночным данным, поэтому сравнение выполняется с готовой первичной линией.
Названные семейства первичных индикаторов включают тренд, качество, накопление/распределение, осцилляторы, поток средств, скорость и моментум, гибрид и цикл. Линия накопления и распределения — первичный индикатор потока объёма, который отслеживает, поглощает рынок сделки или распределяет. On-Balance Volume — кумулятивный первичный индикатор потока объёма, который прибавляет или вычитает объём по закрытию.
Первичные индикаторы объёма и времени могут быть основаны на периоде или кумулятивными. Субиндикаторы особенно полезны на гистограммных и однолинейных первичных индикаторах.
Что может выявить оверлей
Линейная регрессия — это подогнанная линия или базовая линия скользящей регрессии, используемая как подчинённый индикатор на другом индикаторе. Подчинённый индикатор может выявить конвергенцию, дивергенцию, пересечения, наклон, перерастяжение, усреднение, структуру впадин и пиков, предразворотные экстремумы, улучшение действия в диапазоне и истощение относительно первичного индикатора. Паттерн истощения — это экстремальное значение подчинённого индикатора, которое предшествует максимуму или минимуму длинного горизонта.
Скользящий подчинённый индикатор линейной регрессии на однолинейном первичном индикаторе может выявить более крутой внутренний наклон и пересечение даже тогда, когда ценовые бары всё ещё выглядят спокойными. Конвергенция между первичным рядом и скользящим подчинённым индикатором линейной регрессии может сформироваться до резкого движения, после чего две линии могут пересечься и затем разойтись по мере ускорения цены.
Прямые подчинённые индикаторы линейной регрессии можно применять к любой первичной линии, включая ряд потока средств. Наклоны короткого и длинного горизонта, их пересечение и то, какая линия лежит выше другой, становятся видимыми без нарисованных вручную трендовых линий.
Cubist RSI (14) со скользящей линейной регрессией за 20 периодов
Настройки панели — те, что указаны на графике: RSI Уайлдера 14 и скользящая линейная регрессия 20, дневные бары CBST с 20 September 2010 по 31 March 2011. Точки — только недельные метки оси плюс видимые разворотные бары, поэтому внутринедельные колебания разрешены не полностью. Значения приблизительны с точностью до ближайшего пункта осциллятора, за исключением закрытия 89.3, которое указано на графике.
Сочетания с потоком средств и размещение
Сочетание первичного индикатора потока средств с подчинёнными линейной регрессии может показать вход средств на боковой платформе, смену нисходящего движения на восходящее внутри дна или дивергенцию денежного потока с растущей ценой.
Какой подчинённый индикатор применять, зависит от стиля торговли, преобладающего состояния рынка и соответствующего первичного индикатора. В перечень подчинённых входят простые и экспоненциальные средние, линии линейной регрессии, скользящая линия линейной регрессии, каналы и полосы, скорость изменения и прогноз временного ряда.
Субиндикаторы применяются непосредственно к первичному индикатору в том же окне. Их можно использовать на акциях, основных индексах, отраслевых индексах и биржевых фондах, и они наиболее эффективны при одном первичном индикаторе на окно.
Все разборы дорожки · 8 разборов
- 1995Построение accumulative swing index из сравнений открытия, максимума, минимума и закрытия
- 2001Подтверждение пробоя ценового бокса с помощью On-Balance Volume и линии Accumulation-Distribution
- 2004Почему On-Balance Volume и линия Accumulation/Distribution расходятся
- 2006Запаздывающие чистые позиции коммерсантов и недельный триггер накопления
- 2007Построение доминантных циклов из аккумуляции участников
- 2011Оверлеи линейной регрессии на первичных индикаторах потока объёма
- 2014Похожий денежный поток — это не On-Balance Volume
- 2015Безобъёмное накопление и оверлей смещения на следующую сессию