Построение эластичной объёмно-взвешенной средней и полос волатильности

Из одного и того же бара можно построить два объекта графика. Первый — эластичная объёмно-взвешенная скользящая средняя, которая обновляется только пока сохраняется фиксированный бюджет акций. Второй — пара 20-барных конвертов, которые сохраняют одну центральную линию и меняют статистику ширины.

Эластичная объёмно-взвешенная средняя

Эластичная объёмно-взвешенная скользящая средняя — это рекурсивная смесь: предыдущее значение, умноженное на оставшийся бюджет акций, плюс текущая цена, умноженная на масштабированный объём бара, всё делится на фиксированный бюджет акций. Бюджет акций — это фиксированная константа совокупного числа акций, которая и масштабирует вес обновления, и, при превышении, замораживает дальнейшие обновления.

На первом баре эластичная средняя инициализируется выбранным ценовым рядом, обычно ценой закрытия или медианой high и low.

Делитель объёма, равный единице, оставляет заявленный объём без масштабирования. Больший делитель используется только для предотвращения переполнения, когда число акций велико.

Два конверта вокруг одной центральной линии

Полосы стандартного отклонения — это 20-периодная экспоненциальная средняя цены закрытия плюс и минус два стандартных отклонения цены закрытия на том же lookback.

Полосы ATR сохраняют ту же 20-периодную центральную линию и заменяют ширину на два раза 20-периодный ATR.

Конструкционный тест close-to-band

Конструкционный тест может покупать, когда цена закрытия находится ниже выбранной нижней полосы, и закрывать позицию после фиксированного пятибарного периода удержания. Этот выход — выход с фиксированным горизонтом: он следует заранее заданному числу баров, а не ценовой цели или сигналу обратной полосы.

Вход по эксклюзивному диапазону требует, чтобы цена закрытия была ниже нижней полосы ATR и при этом выше нижней полосы стандартного отклонения до входа.

Ограничение экспозиции до входа

Размер позиции можно зафиксировать в контрактно-долларовом выражении до входа, чтобы экспозиция была ограничена независимо от формулы полосы или средней. ATR position sizing задаёт размер позиции исходя из капитала счёта, волатильности и ограниченной контрактной или долларовой экспозиции до выставления ордера.