Skip to main content
Дорожка Weighted moving average
4 / 20
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1990выпуск C111-2

Построение пятидневной ступенчато-взвешенной скользящей средней

Ступенчато-взвешенная скользящая средняя по пяти наблюдениям умножает последовательные значения на целые числа от 1 до 5 и делит на 15. Тот же объект скользящей средней можно записать в неитеративной форме или скорректировать за один шаг по новейшему наблюдению и запаздывающей текущей сумме окна.

  • Ступенчато-взвешенная скользящая средняя по пяти наблюдениям умножает последовательные значения на целые числа от 1 до 5 и делит на сумму этих весов.
  • Для окна из n наблюдений нормирующий делитель равен n(n+1)/2, что составляет 15 при n равном 5.
  • Вычисление этой формулы с пятью весами на четырёх последовательных окнах даёт 26.10, затем 26.77, затем 27.57, затем 27.57.
  • Итеративная форма прибавляет к предыдущей средней величину (5, умноженное на новейшее наблюдение, минус предыдущая сумма пяти наблюдений), делённую на 15, а текущая сумма окна, вычисленная на этом шаге, резервируется для следующего обновления.
Записи этого разбора2 записи
Текущая дорожкаWeighted moving average24 разбораMoving average449 разборов

Целочисленные веса для пяти наблюдений

Ступенчато-взвешенная скользящая средняя по пяти наблюдениям умножает последовательные значения на целые числа от 1 до 5 и делит на сумму этих весов.

Ступенчато-взвешенная скользящая средняя — это взвешенная скользящая средняя, веса которой возрастают на единицу от самого старого наблюдения в окне к новейшему. Взвешенная скользящая средняя присваивает каждому наблюдению в фиксированном окне ретроспекции явный неравный вес и нормирует на сумму этих весов.

Нормирующий делитель — треугольное число

Для окна из n наблюдений делитель — сумма весов — равен n(n+1)/2, что составляет 15 при n равном 5. Эта величина и есть нормирующий делитель: сумма назначенных весов. Для последовательных целочисленных весов от 1 до n она равна n(n+1)/2.

Неитеративное вычисление четырёх окон

Вычисление этой формулы с пятью весами на четырёх последовательных окнах даёт 26.10, затем 26.77, затем 27.57, затем 27.57.

Это вычисление — неитеративная форма: прямое вычисление текущего окна как взвешенной суммы, делённой на сумму весов. Результат — скользящая средняя, прогноз, построенный по упорядоченным наблюдениям цены, объёма или широты рынка на заданном интервале выборки и окне ретроспекции.

Итеративная форма с запаздыванием текущей суммы

Итеративное обновление получает следующее значение, прибавляя к предыдущей средней величину (5, умноженное на новейшее наблюдение, минус предыдущая сумма пяти наблюдений), делённую на 15. Эта итеративная форма — эквивалентное одношаговое обновление, которое корректирует предыдущую среднюю по новейшему наблюдению и предыдущей сумме окна.

Сопутствующая текущая сумма поддерживается добавлением новейшего наблюдения и вычитанием наблюдения, которое покидает пятидневное окно. Эта текущая сумма окна — невзвешенный итог наблюдений внутри текущего окна ретроспекции; её переносят вперёд только для вычисления следующего обновления.

Средняя на данном шаге использует текущую сумму с предыдущего шага, поэтому сумма, вычисленная на текущем шаге, резервируется для следующего обновления.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
4 из 20 в дорожке «Weighted moving average»
19921-1 с.Дальше про «Weighted moving average»Построение простых, взвешенных и экспоненциальных скользящих среднихПростая скользящая средняя — это сумма включённых цен, делённая на число наблюдений в окне.
Все разборы дорожки · 20 разборов
  1. 1988Сглаживание индикатора: lookback, вес и масштаб
  2. 1990Взвешивание по недавности в простой, линейной и экспоненциальной скользящих средних
  3. 1990Построение начального значения и рекуррентности для скользящих средних
  4. 1990Построение пятидневной ступенчато-взвешенной скользящей средней
  5. 1992Построение простых, взвешенных и экспоненциальных скользящих средних
  6. 1992Построение скользящих средних со схемами взвешивания и дополнительными фильтрами
  7. 1992Построение взвешенного среднего TRIN10 с конвертами Боллинджера
  8. 1992Построение взвешенного осциллятора open-TRIN с полосами
  9. 1993Оценка взвешенного двойного momentum-фильтра rate-of-change
  10. 1993Построение равной, линейной и экспоненциальной скользящих средних
  11. 1993Построение обобщенной взвешенной скользящей средней из одного показателя степени
  12. 1993Калибровка показателя степени взвешенной скользящей средней
  13. 1993Построение среднего, взвешенного показателем степени, коэффициентов put-call
  14. 1994Настроенный по циклам моментум со спектральными пиками
  15. 1999Как собирается пятибарное синус-взвешенное среднее
  16. 2003Тренд-фильтр того же масштаба по конечной точке скользящей прямой наименьших квадратов
  17. 2003Как конечная точка скользящей линейной регрессии собирается как moving-trend
  18. 2004Построение объёмно-взвешенной скользящей средней как базовой линии прогноза
  19. 2005Построение средней, взвешенной по движению, объёму и свежести
  20. 2016MACD как фильтр нулевой линии с двумя скользящими средними
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году199092 разбора
Все 24 разбора с записью «Weighted moving average»
Тоже про «Weighted moving average»5 разборов
1982Построение скользящих средних с весами, выравниванием и адаптивными lookback1988Сглаживание индикатора: lookback, вес и масштаб1990Взвешивание по недавности в простой, линейной и экспоненциальной скользящих средних1990Построение начального значения и рекуррентности для скользящих средних1992Построение скользящих средних со схемами взвешивания и дополнительными фильтрами