2001выпуск C011-3
Общий lookback как тождество логарифмического индекса диапазона
Индекс диапазона — это логарифм lookback-разности high-low, делённый на логарифм той же длины lookback. Редакторское прочтение: конструкция — задача тождества параметров, и чтение завершено только после того, как окно high, окно low и log-период занимают одно общее целое число.
- Стройте индекс диапазона, деля логарифм lookback-разности максимума-минус-минимума на логарифм той же длины lookback.
- Привяжите окно максимума, окно минимума и log-период к одному общему lookback, чтобы три слота оставались тождественными.
- Несколько конструкций берут максимум из ряда high и минимум из ряда low; как минимум одна подставляет close и для того и для другого.
- Разделите работу на именованный коэффициент периода и промежуточные шаги, чтобы lookback менялся в одном месте, затем сохраните готовую функцию для любого ряда в портфеле.
Что вычисляет конструкция
Индекс диапазона строится делением логарифма lookback-разности максимума-минус-минимума на логарифм той же длины lookback. Это отношение — логарифмически нормированный диапазон: и lookback-разность high-low, и длина lookback переводятся на логарифмическую шкалу.
Несколько конструкций берут lookback-максимум из ряда high и lookback-минимум из ряда low. Как минимум одна конструкция подставляет close и вместо lookback-максимума, и вместо lookback-минимума.
Один общий lookback в каждом слоте
Общий lookback — это один целый период, который должен занимать каждый слот конструкции: окно максимума, окно минимума и логарифм в знаменателе. Если три слота периода можно перебирать по отдельности, их следует привязать к одному общему параметру, чтобы максимум, минимум и log-период оставались тождественными.
Несколько независимых конструкций задают общий lookback равным 5. Одна табличная конструкция применяет ту же формулу с общим lookback 30.
Именованный коэффициент периода
Конструкцию можно разделить на именованный коэффициент периода плюс промежуточные шаги highest-high, lowest-low, log-of-period и разности, чтобы lookback менялся в одном месте. Коэффициент периода — это именованный вход lookback. Он одновременно питает максимум, минимум и log-период, так что конструкцию можно пересобрать, изменив одно значение.
Готовую функцию можно сохранить один раз и затем применять к любому ряду в портфеле.
Пятибарный GRI на Nasdaq Composite в 2000
Lookback n = 5 по максимуму и минимуму; GRI = log(наивысший максимум − наинизший минимум) / log(n). На исходной панели подписаны только 3.0 и 4.0, поэтому отсчёты даны с точностью до десятых и не передают внутримесячные колебания пятибарного осциллятора.
Позднейшие применения готового чтения
Редакторское прочтение: сравнение отклонения от среднего измеряет, насколько наблюдаемый размах high-low отстоит от явной базовой линии длины lookback после того, как обе стороны переведены на логарифмическую шкалу. Трендовый фильтр — это режимное чтение, снятое с упорядоченных максимумов и минимумов на заявленном интервале дискретизации; оно служит, чтобы судить, расширяется диапазон или сужается, до применения любого последующего правила. Торговля в диапазоне — проверяемая процедура, которая превращает построенное чтение диапазона, состояние рынка и ограничения периода удержания в один набор правил входа, выхода и воздержания. Когда общий lookback зафиксирован, одно и то же готовое чтение может выполнять каждую из этих ролей без перестройки тождества объекта.
Все разборы дорожки · 5 разборов
- 1989Среднее отклонение против квадратичной дисперсии для риска
- 1995Построение гистограмм среднего отклонения и ценовых квантилей
- 2001Индекс lookback-диапазона для рыночной изменчивости
- 2001Общий lookback как тождество логарифмического индекса диапазона
- 2013Построение полос волатильности из Typical price и Mean deviation