Построение осциллятора процентной разницы со скользящей средней

Как строится осциллятор

percentDifferenceOscillator — это построенный ряд, который выражает последнюю цену закрытия минус скользящую среднюю как процент от той же средней. Рабочая конструкция вычитает 18-дневную скользящую среднюю из текущей цены закрытия, делит эту разницу на ту же среднюю и масштабирует отношение на 100.

Предполагаемая цель конструкции — среднесрочные точки разворота индекса Dow Jones Industrial Average.

Период как пересматриваемый параметр

movingAverageLookback — это число интервалов выборки, используемых для формирования базовой средней; его пересматривают в узком диапазоне вокруг рабочей длины. Эта длина — настраиваемый выбор конструкции, и её можно менять так, чтобы она соответствовала разной частоте колебаний ценового ряда.

Сначала пробовали 15-дневный период. Позднее предпочли 18-дневный период после сравнения того, насколько устойчиво появлялись пики. Периоды от 15 до 21 дня перепроверяли каждые шесть-восемь месяцев, чтобы увидеть, какая длина тогда давала самые устойчивые пики.

Подсчёт событий и использование для раннего наблюдения

eventCountRule — это соглашение о подсчёте, которое считает кластерные пересечения одним событием, если только осциллятор сначала не отступает к заданному отрицательному порогу. Кластерные пересечения с интервалом в несколько дней считали одним событием, если только значение сначала не опускалось как минимум до -1%.

earlyWarningRead — это следствие конструкции: осциллятор может достичь вершины или впадины до того, как завершится устойчивое ценовое колебание. Во время устойчивых подъёмов или снижений осциллятор часто отмечал пики и впадины до того, как ценовой ряд завершал движение, поэтому его рассматривали как дополнение раннего наблюдения, а не как полноценное самостоятельное правило выбора момента.