Skip to main content
Дорожка Bollinger Bands
36 / 45
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2014выпуск C0255

Квартильные пивоты отраслевых групп как учебный кейс Bollinger Bands

Этот кейс преподаёт Bollinger Bands как lookback-конверт на упорядоченных нормализованных ценах отраслевых групп. Сначала задаются квартильные ранги. Более поздние пивоты перекупленности или перепроданности затем читаются как вневыборочная проверка этого конверта.

  • Сравнивайте отраслевые группы только после того, как каждый ряд пересчитан в нормализованную цену группы и сохранён как дневные наблюдения открытия, максимума, минимума и закрытия.
  • Задайте lookback и превратите моментум-коэффициенты в квартильные ранги, прежде чем считать любой более поздний экстремум информативным.
  • Сдвиг силы — это изменение силы группы после состояния перекупленности или перепроданности; пивот — более поздняя точка возврата.
  • Редакторское прочтение: используйте эти более поздние пивоты как вневыборочную проверку конверта, а не как живой торговый сигнал.
Записи этого разбора1 запись
Текущая дорожкаBollinger Bands84 разбора

Прогнозный конверт на уровне группы

Отраслевые группы можно сравнивать после того, как цены пересчитаны в нормализованную цену группы внутри каждой группы. Каждая группа ведётся как дневные наблюдения открытия, максимума, минимума и закрытия. Нормализованная цена группы переводит эти ряды на общую шкалу, чтобы ранги и конверты можно было сравнивать между отраслями.

Редакторская интерпретация: Bollinger Bands здесь преподаются как lookback-конверт вокруг центральной тенденции этих упорядоченных цен. Конверт оформляет экстремумы отраслевых групп как базовую линию прогнозного типа. Студенты сначала задают интервал выборки и lookback, помещают ряды в квартильные ранги и только затем рассматривают более поздние пивоты перекупленности или перепроданности.

Моментум-коэффициенты и квартильные ранги

Моментум можно задать как моментум-коэффициент: текущая цена, делённая на предыдущую цену на выбранном интервале выборки. Эти коэффициенты можно ранжировать или отнести к квартилям. Квартильный ранг — это место группы среди сопоставимых после такого сравнения, в одной из четырёх упорядоченных корзин.

То же представление может менять дату наблюдения, выбранный квартиль и то, является ли ранг краткосрочным, среднесрочным или долгосрочным. Краткосрочный ранг считается на самом коротком из доступных lookback и может стоять рядом с рангами более длинного горизонта. Краткосрочный моментум можно также показать как отдельный построенный ряд на графике quartile-mover.

Отображения quartile-mover, momentum-mover и пивотов

Представление quartile-mover может перечислять лидирующие отраслевые группы в нескольких сортируемых категориях. Это представление можно переключать между экранами quartile-mover, momentum-mover и power-shift-and-pivot.

Новые группы первого квартиля по дневному изменению цены

Среди отраслевых групп, только что вошедших в первый квартиль, двузначный рост показывает только Coal — 12 процентов, тогда как остальные одиннадцать групп укладываются в диапазон от 2.33 до 4.49 процента. Цифры взяты из столбца изменения цены таблицы квартильных перемещений Group Power за 10 October 2013, краткосрочный ранг.
Среди отраслевых групп, только что вошедших в первый квартиль, двузначный рост показывает только Coal — 12 процентов, тогда как остальные одиннадцать групп укладываются в диапазон от 2.33 до 4.49 процента. Цифры взяты из столбца изменения цены таблицы квартильных перемещений Group Power за 10 October 2013, краткосрочный ранг.US industry groups · Daily snapshot, 10 October 2013 · 2013-10-10T00:00:00.000Z по 2013-10-10T00:00:00.000Z

В источнике перечислены группы, впервые попавшие в первый квартиль, и отсортированы по изменению краткосрочного ранга, а не по изменению цены. Gas Producers занимает пятое место в этой сортировке, но второе — по изменению цены.

Сдвиги силы и более поздние пивоты

Логика сдвига силы и пивота рассматривает отраслевую группу как способную стать перекупленной или перепроданной. Затем группа может усилиться после состояния перепроданности или ослабнуть после состояния перекупленности. Сдвиг силы — это такое изменение силы группы, видимое как движение в противоположную сторону.

После хода перекупленности или перепроданности цены группы могут вернуться. Эти точки возврата называют пивотами. Вневыборочная проверка применяет исторически заданное правило ранжирования или конверта к более поздним наблюдениям, чтобы увидеть, описывает ли базовая линия путь по-прежнему.

Редакторская интерпретация: более поздний пивот — это проверка конверта. Это не живой торговый сигнал.

Ежедневная сводка и экранная справка

Ежедневная сводка может охватывать шесть недель истории. Она может собирать тренды групп, новые максимумы и минимумы, краткосрочные ранжирования моментума, а также самые сильные и самые слабые группы по денежному потоку. Заголовки экрана могут включать контекстную справку, которая открывает пояснение выбранного пункта, рядом с разделом поддержки, написанным как руководство пользователя.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
36 из 45 в дорожке «Bollinger Bands»
201457-58 с.Дальше про «Bollinger Bands»Bollinger Bands как адаптивные ценовые конверты: учебный кейс 2014 годаBollinger Bands были представлены в 1980-х как полностью адаптивные торговые полосы: масштабируемые по волатильности конверты вокруг скользящей центральной линии цены, а не постоянное смещение.
Все разборы дорожки · 45 разборов
  1. 1992Построение полос, масштабируемых по волатильности, с подтверждением индексом относительной силы
  2. 1994Подразумеваемая волатильность как фильтр режима, заданного полосами, для индексных опционов
  3. 1995Построение проекционных полос по наклонам наименьших квадратов
  4. 1995Построение полос регрессионной проекции и осцилляторов диапазона
  5. 1996Построение полос Боллинджера, percent-b и стохастиков
  6. 1996Построение механических правил на основе полос Боллинджера и стохастика
  7. 1996Построение конверта стандартной ошибки вокруг линейной регрессии
  8. 1996Двухгоризонтные конверты коэффициента и каналы ошибки регрессии
  9. 1997Рациональная групповая структура с фильтром тренда, RSI и полосами
  10. 1997Построение асимметричных полос волатильности
  11. 1998Построение трёхсостоятельных фильтров по конвертам полос Боллинджера
  12. 1999Комбинационные фильтры с полосами Боллинджера и индексом относительной силы
  13. 1999Построение timed exits на стохастике и разворотов band-RSI
  14. 1999Оценка полос Боллинджера в сравнении с конвертами фиксированной ширины и конвертами на основе диапазона
  15. 2000Построение цели по полосе Боллинджера как форвардной цены
  16. 2001Числовое кодирование свечей с локальными полосами размера
  17. 2001Ранжированный сентимент свечей к входам по пересечению полос
  18. 2002Сочетание полос Боллинджера, RSI и стоп-лосса
  19. 2002Bollinger Bands остаются фильтрами, а не прогнозами
  20. 2002Построение стохастического RSI с полосами Боллинджера
  21. 2002Построение механической системы на StochRSI и Bollinger
  22. 2003Построение конвертов Боллинджера, масштабируемых по волатильности
  23. 2003Почему тиковая широта не работает как характер рынка
  24. 2005Построение полос Боллинджера в сравнении с фиксированными торговыми полосами
  25. 2006Квадратичное против абсолютного отклонения при построении конверта
  26. 2006Подтверждение пересечений по иене подразумеваемой волатильностью и полосами
  27. 2006Разворот по дневной свече — гипотеза, пока более короткие сессии не дадут сбой в той же зоне
  28. 2008Перестройте индекс относительной силы как полосы в масштабе цены
  29. 2008Чтение экстремумов Relative Strength Index на одной ценовой оси вместе с полосами Боллинджера и скользящими средними
  30. 2011Подтверждение тремя фильтрами для короткого свинга фьючерсов
  31. 2011Построение inverse Fisher stochastic с полосами и средними
  32. 2012Построение набора индикаторов Bollinger Band
  33. 2012Наслоение ценовых экстремумов, пересечений, полос и MACD
  34. 2012Адаптивные фильтры импульса, тренда и моментума на полосах Боллинджера
  35. 2013Перемасштабирование параметров стохастика, percent-B и волнового счёта
  36. 2014Квартильные пивоты отраслевых групп как учебный кейс Bollinger Bands
  37. 2014Bollinger Bands как адаптивные ценовые конверты: учебный кейс 2014 года
  38. 2016Правила входа по трендовому каналу на выстроенных скользящих средних
  39. 2016Стек разрешений для Bollinger, RSI и 50-периодной средней
  40. 2017Построение взвешенных полос Боллинджера и объемных средних
  41. 2017Четыре правила свинг-входа с общим выходом по времени
  42. 2017Двухволновые месячные циклы как фильтр режима
  43. 2019Построение полос экспоненциального отклонения от срединной средней
  44. 2020Критика экспоненциальных вариантов Bollinger Bands
  45. 2020Построение выбираемых полос волатильности и скользящих средних
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году201489 разборов
Все 84 разбора с записью «Bollinger Bands»
Тоже про «Bollinger Bands»5 разборов
1992Построение взвешенного осциллятора open-TRIN с полосами1992Построение полос, масштабируемых по волатильности, с подтверждением индексом относительной силы1992Построение взвешенного среднего TRIN10 с конвертами Боллинджера1993Тайминг биржевых опционов как три разделимых часов1993Оцените один свинг по объёму, полосам и дивергенции цены