Построение экспоненциального индекса сессионного остатка второго часа

Определите окно второго часа

Часовой ценовой архив, начинающийся в 1971 году, был запрограммирован для повторной проверки ряда изменений последнего часа как входа прогноза. Сканирование остальных часов суток выделило интервал с 11 утра до полудня, тогда второй торговый час в этом календаре, как дополнительное сессионное окно, которое нужно построить.

Сессионный анализ в этой конструкции выделяет заданное окно часов суток и сравнивает его изменение в пунктах со средним часовым движением недели до любого сглаживания. Окно второго часа — это интервал с 11 утра до полудня, рассматриваемый как второй торговый час данного сессионного календаря.

Одно из заявленных обоснований состоит в том, что публичные заявки, основанные на предыдущем закрытии, обычно поступают около открытия, после чего более поздняя профессиональная торговля может компенсировать эти ранние суждения.

Сформируйте недельный остаток

Входом индекса является часовой остаток: изменение второго часа в пунктах минус среднее изменение в пунктах, рассчитанное по всем часам.

Поскольку ряд недельный, недельная агрегация берёт суммарное изменение второго часа в пунктах за эту неделю и делит его на число торговых дней в неделе. Базовая линия всех часов — это изменение close-to-close от предыдущей недели к текущей, делённое на число торговых часов в неделе.

Масштабируйте, затем примените экспоненциальное обновление

Масштабирование для отображения умножает среднее число пунктов в час на 1,000 и округляет результат до ближайшего целого перед финальным сглаживанием. Экспоненциальное сглаживание здесь — это экспоненциальное обновление на 7.4 процента, применяемое к этому масштабированному недельному остатку, потому что эта константа аппроксимирует 26-недельное среднее.

Прогнозные горизонты и пороговые полосы

Ряд оценивался на прогнозных горизонтах в одну неделю, пять недель, 13 недель, 26 недель и один год. Пороговые полосы размещали бычьи и медвежьи метки на расстоянии двух третей стандартного отклонения от среднего, так что примерно одна четверть недель попадала в каждый хвост.