Skip to main content
Дорожка Put-call ratio
28 / 31
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2011выпуск C1162-71

Построение стека индикаторов коэффициента put-call

Один и тот же ряд put-call можно ограничить, сгладить rainbow и переложить в быстрый осциллятор, медленный осциллятор и вариант inverse-Fisher. Эта архивная статья рассматривает этот стек как урок построения.

  • Из одного и того же ряда put-call можно построить три связанных осциллятора: быструю версию, медленную версию и медленную версию, пропущенную через inverse Fisher transform.
  • Входной ряд put-call ограничивается сверху на уровне 0.90 и снизу на уровне 0.45 до любого сглаживания.
  • Быстрый путь использует тройную экспоненциальную среднюю, десятипроходный двухпериодный взвешенный rainbow и усреднённый расчёт относительной силы. Медленный путь сразу сглаживает ограниченный ряд методом rainbow, затем применяет короткую взвешенную среднюю.
  • Вариант inverse-Fisher заново центрирует показание относительной силы медленного ряда вокруг 50 и перемасштабирует гиперболическое преобразование на диапазон 0-100. Те же три конструкции можно воспроизвести, как только ряд put-call доступен как второй поток данных.
Записи этого разбора2 записи
Текущая дорожкаPut-call ratio33 разбораRelative Strength Index186 разборов

Три осциллятора из одного ряда

Архивная конструкция начинается с одного ряда коэффициента put-call. Из этого ряда она строит три связанных осциллятора: быструю версию, медленную версию и медленную версию, пропущенную через inverse Fisher transform.

В этом рабочем процессе коэффициент put-call — это входной сигнал настроений по объёму опционов, который ограничивают, сглаживают rainbow и затем преобразуют в эти три варианта. Индекс относительной силы используется как ограниченный осциллятор на сглаженном ряде put-call, чтобы стек средних стал сопоставимым показанием 0-100.

Сначала ограничьте входной ряд put-call

До любого сглаживания конструкция ограничивает входной ряд put-call сверху на уровне 0.90 и снизу на уровне 0.45. Значения вне этой полосы не входят в последующие средние.

Быстрый путь

Быстрый путь сначала применяет тройную экспоненциальную среднюю к ограниченному ряду. Затем применяется десятипроходный двухпериодный взвешенный rainbow. Далее применяется расчёт относительной силы, и само это показание относительной силы усредняется.

Медленный путь

Медленный путь пропускает шаг тройной экспоненциальной средней. Он сразу сглаживает ограниченный ряд put-call методом rainbow, затем применяет короткую взвешенную среднюю.

Вариант inverse-Fisher

Вариант inverse-Fisher начинается с показания относительной силы медленного ряда. Это показание заново центрируется вокруг 50. Гиперболическое преобразование затем перемасштабируется обратно на диапазон 0-100.

Медленный PCRI с инверсным преобразованием Фишера на S&P 500, лето 2011

Когда ряд put/call, сглаженный радужной скользящей, пересчитывают через RSI и инверсное преобразование Фишера, осциллятор неделями залипает у границы 0 или 100 — на протяжении просадки mid-June и снова на протяжении обвала August 2011 — затем отрывается от дна к показанию платформы 51.09 от 22 September. Трейдеру здесь видно насыщение фазы цикла, а не прогноз цены. Траектория снята с нижней панели eSignal с меткой slow_inverse_PCRI.efs (4, 2, 8).
Когда ряд put/call, сглаженный радужной скользящей, пересчитывают через RSI и инверсное преобразование Фишера, осциллятор неделями залипает у границы 0 или 100 — на протяжении просадки mid-June и снова на протяжении обвала August 2011 — затем отрывается от дна к показанию платформы 51.09 от 22 September. Трейдеру здесь видно насыщение фазы цикла, а не прогноз цены. Траектория снята с нижней панели eSignal с меткой slow_inverse_PCRI.efs (4, 2, 8).S&P 500 ($SPX) · daily · 2011-05-23T00:00:00.000Z по 2011-09-22T00:00:00.000Z

На печати указаны длина радуги 4, сглаживание PCRI 2 и длина RSI 8. Источник обрезает сырой коэффициент put/call до 0.45–0.90 перед радужной скользящей средней. Внутренние даты соответствуют тикам June–September и метке сессии 22 September 2011; каждое y, кроме финального отсчёта 51.09, приблизительное — снято с растра.

Воспроизведите стек

Те же три конструкции можно воспроизвести на графических платформах и в электронной таблице, как только ряд put-call доступен как второй поток данных.

Редакторское прочтение

Редакторское прочтение: ограничение экстремумов, стек последовательных средних и затем наложение преобразования относительной силы — один из способов превратить сырой ряд put-call в осциллятор фазы цикла. Эта рамка редакционная. Архив задаёт только конструкцию.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
28 из 31 в дорожке «Put-call ratio»
201141-47 с.Дальше про «Put-call ratio»Режимный контекст Put-call ratio с подтверждением осциллятором и полосамиПоказание Put-call ratio используется как контекст рыночного режима на горизонте недели-месяцы, а не как самодостаточный сигнал входа.
Все разборы дорожки · 31 разбор
  1. 1989Построение коэффициента put-call, масштабированного по открытому интересу
  2. 1990Коэффициент put/call по открытому интересу как среднесрочный оверлей настроений
  3. 1990Взвешенный по активности коэффициент call-put для контекста опционного режима
  4. 1990Наложение скользящих средних, режимов пут-колл и двойного дна
  5. 1991Построение режимных фильтров put-call по открытому интересу
  6. 1991Построение activity-weighted call-put-показателя настроений
  7. 1991Режим fund-index, подтверждение put-call, затем отслеживающий фонд
  8. 1992Семиголосный сентимент-скор для режимов слейвов фондов
  9. 1992Постройте взвешенный по активности коэффициент call-put, прежде чем читать убеждённость толпы
  10. 1992Сопоставьте действие с мнением в композитном индексе настроений
  11. 1992Экстремумы толпы как контрарная процедура из трёх фильтров
  12. 1993Построение фильтра режима на средней объема путов
  13. 1993Входы нейронной сети и деревья правил для механических систем
  14. 1994Несработавший сигнал put-call по Treasury и смена режима доллара
  15. 1994Разделяйте учётные книги опросов, пут-колл и премий до вызова режима
  16. 1994Повторные значения премий опционов и четырёхзонная карта режимов
  17. 1995Режимы серий дней в option-premium-ratio
  18. 1995Постройте Put-call ratio для контрарианских сигналов с учётом режима
  19. 1996Рассматривайте одну опционную идею как портфельное решение с учётом режима
  20. 1997Открытый интерес опционов, пут-колл сентимент и контрарианский контекст
  21. 2000Двухслойная конструкция put-call для промежуточных рыночных условий
  22. 2002Подтверждение сентиментом для опционов в следовании за трендом
  23. 2003Постройте оверлей режима из подразумеваемой волатильности и коэффициента put-call
  24. 2004Построение долларово-взвешенного Put-call ratio
  25. 2006Дебетные пут-спреды внутри режимов put-call
  26. 2011Фазы цикла put-call ratio для контекста индекса
  27. 2011Построение циклического индикатора put-call ratio
  28. 2011Построение стека индикаторов коэффициента put-call
  29. 2011Режимный контекст Put-call ratio с подтверждением осциллятором и полосами
  30. 2018Чтение сезонных режимов с помощью дивергенции put-call и полос
  31. 2020Рассматривайте объём только по закрытию как гипотезу, затем выбирайте режим или фазу
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году201165 разборов
Все 33 разбора с записью «Put-call ratio»
Тоже про «Put-call ratio»5 разборов
1989Построение коэффициента put-call, масштабированного по открытому интересу1990Взвешенный по активности коэффициент call-put для контекста опционного режима1990Коэффициент put/call по открытому интересу как среднесрочный оверлей настроений1990Наложение скользящих средних, режимов пут-колл и двойного дна1991Построение activity-weighted call-put-показателя настроений