Skip to main content
Дорожка Adaptive moving average
2 / 24
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1991выпуск C061-9

Скользящая средняя переменной длины по дисперсии изменений

Скользящая средняя переменной длины сокращает длину окна после необычно больших недавних изменений и удлиняет её, когда недавние изменения остаются в узком диапазоне. Длина задаётся тем, в какую из трёх полос вокруг среднего недавних изменений попадает последнее ценовое изменение.

  • Скользящая средняя переменной длины — это адаптивная скользящая средняя, у которой текущая длина окна задаётся тем, насколько велико последнее ценовое изменение относительно недавнего распределения ценовых изменений.
  • Последнее ценовое изменение относится к одной из трёх полос разбиения вокруг среднего недавних изменений: внутренняя полоса удлиняет среднюю, средняя полоса оставляет длину без изменений, а внешняя полоса сокращает её, если только уже не достигнуты заявленные минимум или максимум.
  • Пользователь должен задать допустимый диапазон длины окна, пороги полос и скорость подстройки длины. После каждого нового наблюдения среднее и стандартное отклонение изменений пересчитываются, и границы полос перерисовываются.
  • Процедура подстройки длины описана как пригодная для простых и линейных скользящих средних и адаптируемая к треугольным средним, но не как пригодная для экспоненциальных средних.
Записи этого разбора2 записи
Текущая дорожкаAdaptive moving average28 разборовMoving average449 разборов

Для чего строится скользящая средняя

Скользящая средняя строится так, чтобы подавлять мелкие колебания в упорядоченном ряде и давать прочитать базовое направление, но при этом реагировать, когда это направление меняется. Скользящая средняя заменяет каждую точку упорядоченного ряда цены, объёма или ширины рынка средним заданного числа соседних наблюдений.

Как меняется длина окна

Адаптивная скользящая средняя — это скользящая средняя, у которой длина окна может меняться от одного интервала выборки к следующему, а не остаётся фиксированной. Скользящая средняя переменной длины — это адаптивная скользящая средняя, у которой текущая длина окна задаётся тем, насколько велико последнее ценовое изменение относительно недавнего распределения изменений.

Она сокращает длину окна после необычно больших недавних изменений и удлиняет её, когда недавние изменения остаются в узком диапазоне. Длина окна — это число упорядоченных наблюдений, входящих в среднее в данный момент, и она удерживается внутри заданных пользователем минимума и максимума.

Как полосы разбиения задают следующую длину

Длина задаётся тем, в какую из трёх полос разбиения, проведённых вокруг среднего недавних изменений на выбранных пользователем расстояниях в стандартных отклонениях, попадает последнее ценовое изменение. Распределение ценовых изменений — это недавняя выборка последовательных изменений, по которой оцениваются среднее и стандартное отклонение, с которыми сравнивается следующее изменение.

Изменение во внутренней полосе удлиняет среднюю, изменение в средней полосе оставляет длину без изменений, а изменение во внешней полосе сокращает среднюю, если только уже не достигнута заявленная минимальная или максимальная длина.

Параметры, которые нужно задать

Построение требует, чтобы пользователь задал допустимый диапазон длины окна, пороги полос и число интервалов выборки, которые добавляются или снимаются при попадании в полосу. Этот последний параметр — скорость подстройки длины.

После каждого нового наблюдения среднее и стандартное отклонение изменений пересчитываются, и границы полос перерисовываются до следующего интервала.

Для каких средних подходит процедура

Процедура подстройки длины описана как пригодная для простых и линейных скользящих средних и адаптируемая к треугольным средним, но не как пригодная для экспоненциальных средних.

Когда полосы или правило дают сбой

Оценка среднего и стандартного отклонения по короткой выборке может резко сдвигать границы полос от одного интервала к следующему.

Если правило не удлиняет окно в спокойном участке, средняя остаётся коротким чувствительным сглаживателем. Если оно не сокращает окно при появлении нового направления, средняя ведёт себя как сглаживатель фиксированной длины.

Одно полностью заданное построение

В одном полностью заданном построении длина окна удерживалась между пятью и десятью интервалами, изменения внутри 0.25 стандартных отклонений считались внутренней полосой, а изменения за пределами 1.75 стандартных отклонений — внешней полосой, и длина сдвигалась на один интервал за раз.

Нефть November 1990: закрытие и скользящая средняя переменной длины

Во время нефтяного скачка early-August 1990 средняя стоит около $21–23, а закрытие проходит вверх через $26; затем средняя резко сходится к $25, когда крупные дневные изменения сокращают окно с девяти сессий до пяти. После падения на $1.57 8 August более короткая средняя остаётся близко к цене, и окно лишь чуть возвращается к шести. Каждая точка скопирована с печатного расчётного листа по контракту November 1990.
Во время нефтяного скачка early-August 1990 средняя стоит около $21–23, а закрытие проходит вверх через $26; затем средняя резко сходится к $25, когда крупные дневные изменения сокращают окно с девяти сессий до пяти. После падения на $1.57 8 August более короткая средняя остаётся близко к цене, и окно лишь чуть возвращается к шести. Каждая точка скопирована с печатного расчётного листа по контракту November 1990.Crude oil futures, November 1990 contract · Daily · 1990-07-30T00:00:00.000Z по 1990-08-21T00:00:00.000Z

Источник фиксирует границы разбиения на 0.25 и 1.75 стандартных отклонения от скользящего среднего недавних изменений цены; эти два множителя решают, сократится ли следующее окно, останется прежним или удлинится.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
2 из 24 в дорожке «Adaptive moving average»
19921-2 с.Дальше про «Adaptive moving average»Построение адаптивного к волатильности экспоненциального сглаживанияДинамическая средняя с переменным индексом — это экспоненциальное сглаживание, у которого коэффициент смешивания следует за измеренной волатильностью, а не остаётся фиксированным.
Все разборы дорожки · 24 разбора
  1. 1991Построение скользящих средних переменной длины по разбиению изменений цены
  2. 1991Скользящая средняя переменной длины по дисперсии изменений
  3. 1992Построение адаптивного к волатильности экспоненциального сглаживания
  4. 1995Построение адаптивной скользящей средней с коэффициентом эффективности и фильтром
  5. 1995Подтверждение пробоя по двум воротам с адаптивными средними
  6. 1995Построение адаптивных скользящих средних, масштабируемых импульсом
  7. 1995Адаптивная длина как выбор конструкции внутри экспоненциального сглаживания
  8. 1998Тестирование пробоев ценового канала с адаптивной средней, учитывающей лаг
  9. 1998Построение фильтров вложением смещений и переменных весов
  10. 1998Построение адаптивного среднего по коэффициенту эффективности и фильтра входа
  11. 2001Кодирование структуры свечи как числового фильтра
  12. 2001Адаптивные средние, управляемые скоростью фазы цикла
  13. 2005Построение адаптивной скользящей средней из веса фрактальной размерности
  14. 2005Адаптивный экспоненциальный фильтр на основе размерности диапазона
  15. 2010Построение простой, экспоненциальной и адаптивной средних
  16. 2010Как из обычных средних собирается сглаживатель, который прижимается к ценам
  17. 2013Оценка адаптивной скользящей средней в сравнении со скользящей средней с тем же окном
  18. 2016Трёхслойное подтверждение: адаптивная средняя, стохастический индекс относительной силы и stop-and-reverse
  19. 2017Одно-альфа reverse-path экспоненциальное сглаживание
  20. 2018Поставьте в пару две адаптивные средние, чтобы отфильтровать свинг-развороты
  21. 2018Две адаптивные скользящие средние как подтверждающая пара
  22. 2018Построение адаптивного фильтра для разворотов цикла освоения
  23. 2018Построение deviation-scaled adaptive moving average
  24. 2020Walk-forward и адаптивные средние как два теста одного и того же тренда
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году199198 разборов
Все 28 разборов с записью «Adaptive moving average»
Тоже про «Adaptive moving average»5 разборов
1991Построение скользящих средних переменной длины по разбиению изменений цены1995Построение адаптивных скользящих средних, масштабируемых импульсом1998Построение фильтров вложением смещений и переменных весов1998Адаптивное сглаживание T3 по регрессионным ориентирам2001Построение среднего с переменным интервалом из осциллятора разностей или прогноза волатильности