Skip to main content
Дорожка Market regime classification
15 / 21
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2014выпуск C057-9

Когда боковик заканчивается, заменяйте индекс относительной силы, а не его lookback

Архив использует индекс относительной силы, чтобы отмечать вершины и основания, пока цена находится в боковике. После перехода в тренд он заменяет семейство осцилляторов скользящей средней, а не перенастраивает девятидневные, 14-дневные или 20-дневные окна.

  • Боковые условия — это среда, в которой индекс относительной силы используют, чтобы находить вершины и основания.
  • Переход от бокового рынка к трендовому рассматривается как причина сменить семейство индикаторов, а не только длину индекса относительной силы.
  • Девятидневные, 14-дневные и 20-дневные окна — это перенастройки lookback, которые не решают смену режима.
  • Скользящая средняя предлагается для поиска вершин и оснований, когда рынок уже в тренде, потому что ранее использовавшийся инструмент может больше не быть подходящим.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаMarket regime classification91 разборRelative Strength Index261 разборMoving average597 разборов

Рассматривайте застопорившийся осциллятор как вопрос режима

Боковые условия описываются как среда, в которой индекс относительной силы можно использовать для поиска вершин и оснований. В этой среде индекс относительной силы — ограниченный осциллятор, которым отмечают эти вершины и основания, пока цена остаётся в боковике.

Редакторская позиция: когда свинг-инструмент перестаёт картографировать точки разворота, сначала рассматривайте сбой как возможное несоответствие режиму. Спросите, покинул ли рынок диапазон, прежде чем менять окно осциллятора.

Перенастройка lookback не исправляет смену режима

Переход от бокового рынка к трендовому рассматривается как причина сменить семейство индикаторов, а не только длину индекса относительной силы. Девятидневные, 14-дневные и 20-дневные окна индекса относительной силы приводятся как пример перенастроек lookback, которые не решают смену режима.

Классификация рыночного режима, как она используется здесь, разделяет условия на боковые и трендовые, чтобы семейство индикаторов могло меняться вместе с лентой.

Замените инструмент, когда цена уже в тренде

Скользящая средняя предлагается как альтернатива для поиска вершин и оснований, когда рынок уже в тренде. Скользящая средняя — это трендследящий сглаживатель, который предлагают как замену, когда цена покидает диапазон.

Индикаторы, как сказано, нужно корректировать, потому что ранее использовавшийся инструмент после смены условий может больше не быть подходящим.

Фиксированное правило всё равно оставляет выбор режима

Статический всепогодный подход только на правилах представлен как попытка убрать суждение о будущей цене или подразумеваемой волатильности. Статическое всепогодное правило в этой формулировке — фиксированная алгоритмическая позиция, рассчитанная на работу в любых условиях без оценки текущего режима.

Узнаваемый сетап описывается как способный перестать работать после того, как участники обретают уверенность и наращивают размер позиции, что связывается со сдвигом управляющего цикла или режима.

Редакторская позиция: этот сдвиг цикла или режима — тот же тип разрыва, из-за которого осциллятор может стать неверной картой точек разворота; поэтому архив меняет семейство инструментов, а не только перенастраивает длину.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
15 из 21 в дорожке «Market regime classification»
201621-22 с.Дальше про «Market regime classification»Коэффициент Treasury-high-yield как фильтр режима для акцийКоэффициент Treasury-high-yield делит фонд среднесрочных казначейских облигаций на фонд высокодоходных корпоративных облигаций и замещает кредитный спред junk против государственных облигаций.
Все разборы дорожки · 21 разбор
  1. 1991Проверка сырьево-облигационного режима перед индексом относительной силы по акциям
  2. 1993Кейс-стади об отказе от изолированного входа
  3. 1994Межрыночные часы поздней фазы бычьего рынка и ворота канала регрессии
  4. 1995Карты сезонного и политического циклов как протестированные режимы воздержания
  5. 2001Годовой максимум и минимум как фильтр режима с четырьмя состояниями
  6. 2002Карта режимов скользящих средних по шести рынкам 2002 года
  7. 2003Золото как маркер режима после угасания лидерства акций
  8. 2003Четырёхсезонная карта режима до более короткого графика
  9. 2003От нисходящего тренда к торговому диапазону: подразумеваемая волатильность и объём после затухания шока
  10. 2006Дисциплина выхода после шоков режима
  11. 2006Ликвидность, рост и рыночные режимы середины цикла
  12. 2006Спред кривой доходности как фильтр режима рынка акций
  13. 2008Согласованность сырьевых товаров, кредита и облигаций — это не прогноз
  14. 2013Два окна lookback локализуют цикл на облигациях, акциях и сырьевых товарах
  15. 2014Когда боковик заканчивается, заменяйте индекс относительной силы, а не его lookback
  16. 2016Коэффициент Treasury-high-yield как фильтр режима для акций
  17. 2016Разовые шоки против сезонных и секулярных режимов
  18. 2018Уплощение кривой доходности как недостающий контекст рыночного режима
  19. 2019Классификация шести рыночных фаз вокруг одной сделки
  20. 2020Оценка двухоконного сезонного переключения акции–облигации
  21. 2020Датирование разрывов энергетического режима до сделки
По областиИндикаторы и фильтры874 разбораПо году2014163 разбора
Все 91 разбор с записью «Market regime classification»
Тоже про «Market regime classification»5 разборов
1991Проверка сырьево-облигационного режима перед индексом относительной силы по акциям2013Два окна lookback локализуют цикл на облигациях, акциях и сырьевых товарах2015Ротация ETF по правилам как одна проверяемая процедура1992Семиголосный сентимент-скор для режимов слейвов фондов1998Недельный composite-score, который классифицирует despair, euphoria или ни то ни другое