Ядро усреднения и запаздывающий тренд-гейт — отдельные спецификации

Два опубликованных правила покупки

Опубликованный сетап на покупку в стиле stiffness задавал два условия, а не одно. Одно опубликованное правило покупки требовало, чтобы значение stiffness, рассчитанное с lookback 100 и 60, пересекло 90 снизу вверх. Этот фильтр stiffness — мера качества тренда на основе lookback.

Второе опубликованное правило покупки сравнивало 100-периодную экспоненциальную среднюю широкого рыночного прокси с той же средней двумя интервалами дискретизации ранее.

Пропущенный lookback-лаг

Переписка показала, что второе условие покупки в первой публикации опускало двухинтервальный лаг экспоненциальной средней. Lookback-лаг — это фиксированный сдвиг ряда на указанное число интервалов дискретизации, чтобы сравнение не было одновременным с самим собой.

Задуманное второе условие поэтому представляет собой сравнение 100-периодной экспоненциальной средней с тем же рядом двумя интервалами дискретизации ранее, а не сравнение этой средней с самой собой в тот же момент.

Подстановка ядра усреднения

Проверка робастности заменила простую скользящую среднюю внутри индикатора на объёмно-взвешенную, синус-взвешенную, треугольно-взвешенную и рекурсивно взвешенную средние. Эти подстановки меняют ядро усреднения — схему взвешивания внутри скользящей средней.

Объёмно-взвешенная скользящая средняя строилась по типичной цене — среднему арифметическому максимума, минимума и закрытия бара, — а не только по закрытию. В этом ядре каждое наблюдение цены масштабируется объёмом данного периода, после чего результат делится на суммарный объём.

В одном заявленном варианте из этой объёмно-взвешенной средней типичной цены вычитались две десятых стандартного отклонения закрытия на lookback.

Репликация и последующие окна

Независимая репликация применила индикатор ко вселенной индекса крупной капитализации после попытки устранить смещение выживаемости. Последующие тесты объёмно-взвешенной подстановки были описаны на пятилетних и десятилетних окнах.