Skip to main content
Дорожка Moving average
10 / 15
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2005выпуск C021

Построение скользящей средней, скорректированной на движение

Простая скользящая средняя — это равномерно взвешенная базовая линия для фиксированного периода обзора. То же окно можно пересобрать так, чтобы каждое наблюдение масштабировалось абсолютным изменением, которое ему предшествовало. Этот контраст показывает, как сглаживатель можно превратить в явный прогноз на следующий интервал.

  • Простая скользящая средняя может приглушать шум в упорядоченном ряде, но она описывает только уже наблюдённые значения.
  • Скользящая средняя, скорректированная на движение, масштабирует каждое наблюдение в окне весом абсолютного изменения — долей суммарного абсолютного изменения от периода к периоду в окне, которая приходится на это наблюдение.
  • Готовая средняя — это сумма каждого значения окна, умноженного на его долю абсолютного изменения. Для четырёхпериодного окна знаменатель — сумма четырёх последовательных абсолютных изменений от периода к периоду.
  • Тот же рецепт взвешивания можно применить к другим фиксированным окнам, включая 10-периодную и 20-периодную версии, исходя из предпосылки, что крупное движение в одном направлении может предшествовать дальнейшему движению в том же направлении.
Записи этого разбора1 запись
Текущая дорожкаMoving average449 разборов

Равномерно взвешенная базовая линия

Простая скользящая средняя — это равномерно взвешенная средняя упорядоченных наблюдений на фиксированном периоде обзора. Она может приглушать шум в упорядоченном ряде. Она описывает только уже наблюдённые значения, поэтому остаётся сводкой уже пройденного пути.

Это равномерно взвешенное чтение и есть базовая линия. Период обзора остаётся фиксированным. В конструкции ниже меняется то, как финансируется каждое наблюдение в этом окне.

Окно, финансируемое абсолютным изменением

Одна конструкция добавляет направленную информацию, масштабируя каждое наблюдение в окне абсолютным изменением, которое ему предшествовало, как долей суммы этих абсолютных изменений в окне. Эта доля и есть вес абсолютного изменения.

Готовая скользящая средняя, скорректированная на движение, — это сумма каждого значения окна, умноженного на его долю абсолютного изменения. Для четырёхпериодного окна знаменатель этих весов — сумма четырёх последовательных абсолютных изменений от периода к периоду.

Тот же рецепт взвешивания можно применить к другим фиксированным окнам, включая 10-периодную и 20-периодную версии. В каждом случае период обзора — это фиксированное число последовательных наблюдений, используемых и для формирования весов, и для вычисления средней.

Закрытие и 4-периодная скользящая средняя, скорректированная по движению, январь–февраль 1978

Закрытие (опорный ряд) и четырёхпериодная скользящая средняя, скорректированная по движению (основной ряд) из бокового листа Excel. MOMA начинается 17 January 1978 — с первого бара, у которого есть полное окно из четырёх изменений. Каждое закрытие взвешивается долей абсолютного изменения окна, которая ему предшествовала, поэтому крупные движения сильнее тянут среднюю, чем это делало бы простое среднее. Значения взяты ячейка за ячейкой из печатной таблицы, а не сняты с графика.
Закрытие (опорный ряд) и четырёхпериодная скользящая средняя, скорректированная по движению (основной ряд) из бокового листа Excel. MOMA начинается 17 January 1978 — с первого бара, у которого есть полное окно из четырёх изменений. Каждое закрытие взвешивается долей абсолютного изменения окна, которая ему предшествовала, поэтому крупные движения сильнее тянут среднюю, чем это делало бы простое среднее. Значения взяты ячейка за ячейкой из печатной таблицы, а не сняты с графика.Unnamed daily series from the sidebar worksheet · Daily · 1978-01-11T00:00:00.000Z по 1978-02-23T00:00:00.000Z

Четырёхпериодное окно, как в ячейках F7 и G7: F — сумма последних четырёх абсолютных изменений от закрытия к закрытию; G взвешивает каждое из последних четырёх закрытий долей соответствующего изменения в F. В первых четырёх строках MOMA нет, потому что окно неполное.

Почему веса следуют за крупным движением

Конструктивная предпосылка состоит в том, что крупное движение в одном направлении может предшествовать дальнейшему движению в том же направлении. При этой предпосылке наблюдение, финансируемое более крупным абсолютным изменением, получает большую долю средней, чем наблюдение, финансируемое меньшим.

Редакторская интерпретация: именно этот шаг превращает сглаживатель в прогноз на следующий интервал. Равномерно взвешенная базовая линия по-прежнему описывает только уже пройденный путь. Средняя, скорректированная на движение, использует те же наблюдения, но позволяет более крупным изменениям доминировать в значении, которое переносится вперёд.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
10 из 15 в дорожке «Moving average»
20051-2 с.Дальше про «Moving average»Построение скользящей средней: окна, веса и условия остановкиРассматривайте скользящую среднюю как единую конструкцию: преобразование входа, правило весов или длины и явное условие остановки принадлежат друг другу.
Все разборы дорожки · 15 разборов
  1. 1990Построение осциллятора процентной разницы со скользящей средней
  2. 1991Построение осциллятора Ease of Movement
  3. 1993Двенадцатимесячный фильтр скользящей средней для направления инфляции
  4. 1993Построение двухконцевых скользящих средних JSA
  5. 1999Центрированные скользящие средние для построения тренда
  6. 2000Построение скользящей средней с коррекцией наклона
  7. 2000Длина lookback как проверка построения модифицированной скользящей средней
  8. 2001Сглаживание баланса рыночной силы скользящей средней
  9. 2005Конструкция направленного пробоя скользящей средней с тремя состояниями
  10. 2005Построение скользящей средней, скорректированной на движение
  11. 2005Построение скользящей средней: окна, веса и условия остановки
  12. 2008Построение стековых фильтров скользящих средних
  13. 2011Построение полос скользящей средней с процентным смещением
  14. 2015Линейность, коммутативность и сглаживание отношений в скользящих средних
  15. 2019Построение 50-200 sma-channel для свинг-входов и выходов
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году2005104 разбора
Все 449 разборов с записью «Moving average»
Тоже про «Moving average»5 разборов
1982Построение скользящих средних с весами, выравниванием и адаптивными lookback1982Сглаживатель нечетной длины из отсечки цикла1984Построение TRIX от частоты среза к одной общей альфе1985Построение осцилляторов excess и momentum на difference-curve1987Построение трендового осциллятора, масштабированного по циклу