Построение подтверждённого трендового фильтра зигзага

Последний свинг — нестабильный вход

Обычный фильтр зигзага может переписать последний свинг, если разворот так и не достигает заданного пользователем порога, поэтому направление последнего отрезка — нестабильный вход для механических тестов. Этот ещё открытый свинг — динамический последний отрезок фильтра шума, который можно переписать, если цена так и не достигнет порога разворота.

Скользящая средняя здесь — сглаживатель упорядоченной серии, приведённый для контраста: пересматриваемая линия свинга по последнему отрезку против направленного состояния только с подтверждением.

Свинг фиксируется только после порога

Как только цена достигает или превышает порог разворота, этот свинг зигзага больше нельзя пересмотреть при тех же правилах построения. Величина разворота — выбранный пользователем порог в процентах или пунктах, который движение должно пройти, прежде чем свинг считается истинным разворотом.

Трендовый фильтр в этой конструкции — количественный шлюз, который удерживает направленное значение, пока фактически не достигнут заданный пользователем порог разворота.

Почему значение подтверждения остаётся действительным

Исходная сравнительная таблица считает фильтр подтверждения пригодным для бэктестов, потому что и текущие, и прошлые значения остаются действительными, в отличие от проверки валидности только по последнему отрезку. Зигзаг-тренд — бинарный слой подтверждения, который возвращает действительный восходящий или нисходящий тренд и отбрасывает неподтверждённые свинги.

Три входных параметра построения

Фильтр задаётся тремя входными параметрами построения: исследуемой серией, величиной разворота и методом расчёта в процентах или пунктах.

Процентный метод даёт одно правило разворота на разных уровнях цены, но обрабатывает движения вверх и вниз асимметрично: заданный процентный рост от более низкой цены достичь легче, чем такое же процентное падение от более высокой цены. Метод пунктов предпочтителен, когда движения вверх и вниз нужно сравнивать линейно или когда серия может включать нулевые или отрицательные значения, как у осцилляторов.

Где может стоять оверлей и когда он может начаться

Ту же логику подтверждения можно применить к серии open, high, low или close либо наложить на другую отображаемую серию, например на осциллятор относительной силы.

Оверлей подтверждения не может вывести значение, пока не подтверждена первая пара точек свинга, поэтому он начинается позже неподтверждённой линии зигзага.