1991выпуск C041
Построение индекса относительной силы из начального среднего и рекурсивных средних
Индекс относительной силы собирается из изменений от закрытия к закрытию, начального среднего и рекурсивного обновления. Показание от 0 до 100 — это преобразование коэффициента относительной силы, а не сравнение со вторым рынком.
- Индекс относительной силы — ограниченный осциллятор от нуля до 100, который формируется преобразованием коэффициента относительной силы средних восходящих закрытий к средним нисходящим закрытиям.
- Начальное среднее суммирует восходящие закрытия и нисходящие закрытия по первому окну lookback и делит каждую сумму на число наблюдений; исходное значение по умолчанию равно 14.
- После начального среднего день восходящего закрытия обновляет среднее восходящих закрытий, умножая предыдущее среднее на 13, прибавляя сегодняшнее изменение цены и деля на 14, а среднее нисходящих закрытий умножается на 13/14.
- Lookback не обязан оставаться равным 14, а построение сравнивает ряд только с его собственными недавними закрытиями.
Ограниченное преобразование двух средних
Индекс относительной силы строится как ограниченный осциллятор с диапазоном от нуля до 100. Осциллятор — это преобразование коэффициента относительной силы, определяемого как среднее восходящих закрытий, делённое на среднее нисходящих закрытий. Преобразование равно 100 минус 100, делённое на единицу плюс этот коэффициент.
Построение использует изменение от закрытия к закрытию за каждый день — знаковое различие между последовательными ценами закрытия — чтобы классифицировать наблюдение как восходящее закрытие или нисходящее закрытие. Исходный lookback по умолчанию составляет 14 дневных наблюдений. Построение сравнивает ряд только с его собственными недавними закрытиями, а не со вторым рынком или внешним бенчмарком.
Как формируется начальное среднее
Первые средние задаются начальным значением: восходящие закрытия суммируются по lookback и делятся на 14, затем нисходящие закрытия суммируются по тому же окну и делятся на 14. Это первое окно и есть начальное среднее: восходящие закрытия и нисходящие закрытия суммируются отдельно, и каждая сумма делится на число наблюдений.
Рекурсивное обновление после начального среднего
После начального среднего день восходящего закрытия обновляет среднее восходящих закрытий, умножая предыдущее среднее на 13, прибавляя сегодняшнее изменение цены и деля на 14. В тот же день восходящего закрытия среднее нисходящих закрытий обновляется умножением предыдущего среднего нисходящих закрытий на 13/14.
Это среднее следующего периода и есть рекурсивное обновление. Оно масштабирует предыдущее среднее на величину на единицу меньше lookback, прибавляет новое изменение, когда оно применимо, и делит на lookback.
Любой lookback может формировать средние
Длина lookback не обязана быть равной 14. Для формирования средних можно использовать любое число закрытий.
Все разборы дорожки · 26 разборов
- 1991Построение индекса относительной силы из начального среднего и рекурсивных средних
- 1991Инверсия закрытий relative-strength-index для правил той же сессии
- 1991Затравочные средние и рекурсивное обновление
- 1993Пересчёт параметров индекса относительной силы после изменения сглаживания
- 1993Конструкция относительного моментума за счёт растяжения lookback индекса относительной силы
- 1994Построение lookback-периодов, зон и фильтров подтверждения индекса относительной силы
- 1994Построение relative-strength-index по знаковым изменениям закрытия
- 1997Построение индекса относительной силы как ограниченного осциллятора по восходящим и нисходящим закрытиям
- 2002Построение четырёхлинейного осциллятора для входов по правилам
- 2004Сборка ограниченного пути RSI
- 2004Построение RSI по максимумам, минимумам и обратным целям
- 2004Инвертированный RSI как явная ценовая цель следующего бара
- 2006Самоподстраивающиеся пороги RSI из собственного размаха осциллятора
- 2006Построение адаптивных уровней перекупленности и перепроданности для индекса относительной силы
- 2006Вход по линии 50 Relative Strength Index за пределами экстремумов 70 и 30
- 2007Зафиксируйте исполнимый набор правил до тестирования выходов по RSI
- 2008Полосы RSI как однодневный сдвиг уровней reverse-engineered RSI
- 2008Построение асимметричного RSI из адаптивных средних роста и снижения
- 2010Построение ограниченного осциллятора из rainbow-сглаживателя, относительной силы и inverse Fisher
- 2011Двугоризонтный недельный RSI со скользящими средними и стопами
- 2011Полосы простой скользящей средней со смещением в процентах и подтверждением относительной силы
- 2011Быстрый и медленный индекс относительной силы как один механический свод правил
- 2011Построение осциллятора ценовых зон по знаковым закрытиям
- 2015Построение осциллятора с нулевым лагом относительно базовой конструкции индекса относительной силы
- 2015Relative Strength Index как базовая линия в программных листингах 2015 года
- 2018Построение фишеризованного осциллятора, масштабированного по отклонению