Построение среднего, взвешенного показателем степени, коэффициентов put-call

Конструкция с двумя ручками

Редакторское примечание: TradersWeek читает этот рабочий процесс как рецепт с двумя ручками. Как только выбраны lookback и показатель степени, тот же повторно используемый вектор весов превращает сырой ряд put-call в проверяемый фильтр режима, а не в сглаживатель-«чёрный ящик».

Взвешенное скользящее среднее задаётся сначала выбором длины lookback и показателя степени до того, как вычисляются какие-либо веса.

Задайте lookback и alpha

В разобранном примере используется lookback из 8 наблюдений и показатель степени 0.6. Alpha — это этот показатель степени, применяемый к каждому индексу позиции при формировании вектора весов.

Сглаживаемый ряд — это коэффициент put-call, образованный как объём put, делённый на объём call в том же наблюдении.

Постройте вектор весов один раз

Каждый индекс позиции от 1 до lookback получает вес, равный этому индексу, возведённому в выбранную степень, а затем делённому на сумму этих возведённых в степень индексов.

Знаменатель весов вычисляется один раз, потому что он не меняется на протяжении lookback. Полученные нормализованные коэффициенты и есть вектор весов, назначенный упорядоченным наблюдениям в этом окне.

Сформируйте сглаженное значение put-call

Сглаженное значение — это сумма последних lookback наблюдений put-call, каждое из которых умножено на соответствующий фиксированный вес. Эта взвешенная сумма и есть сглаженное показание put-call для окна.

Та же конструкция проиллюстрирована применением сглаживателя к коэффициенту put-call фьючерсного контракта на иену.