Оптимизация размера виртуального бара как фильтра тренда

Бар как фильтр тренда

Фильтр тренда — это проверяемый шлюз: достаточно ли согласовано ценовое действие, чтобы действовать. Здесь этот шлюз реализован прежде всего тем, как строятся бары, а не запаздывающим оверлеем.

Виртуальные бары можно задавать как time, range, volume или Renko, они доступны каждой функции платформы и меняются по размеру оптимизатором одновременно с другими параметрами алгоритма.

Тип бара как проверяемый параметр

Бары типов time, range, volume, tick и Renko могут размещать сделки внутри более крупного бара по часам, поэтому тип бара — проверяемый параметр, а не настройка отображения по умолчанию.

Разные конструкции баров по-разному поглощают шум, и разные алгоритмы по-разному переносят остаточный шум. График Renko — это кирпичная конструкция бара, которую можно породить как виртуальный бар и задать размер тем же оптимизатором, что используется для баров time, range или volume.

Поиск размера бара

Кандидатные приращения range-бара идут от 0.02 до 100, всего 9999 размеров. Средний истинный диапазон не сужает этот поиск, потому что показание ATR меняется вместе с интервалом по часам, по которому его измеряют.

Для одного потока тиков нефти предпочтительный размер range-бара не единственный: другой алгоритм или другая выборка данных подразумевает другой размер.

Поиск длины бара на некоторых иностранных фьючерсах выбрал 13-минутные и 19-минутные интервалы, а не привычную сетку 5-, 10-, 15- или 20-минутных.

Двунаправленный размер бара

Размер бара, который подходит трендовому движению нефти, может плохо совпадать на откатах, потому что волатильность по тренду — это не то же самое, что волатильность против тренда. Независимо от направления тренда волатильность вниз наблюдалась немного выше волатильности вверх, кроме как непосредственно перед кульминационным выбросом.

Размер бара при росте цены можно задавать независимо от размера бара при падении цены, чтобы одна процедура могла охватить выборкой две среды волатильности.

Более узкий поиск

Системная оптимизация — это совместный поиск по параметрам правил и конструкции бара, чтобы вход, выход и воздержание можно было оценивать как одну процедуру.

Дополнительные переменные формулы плюс свободный выбор размера бара расширяют степени свободы. Более узкая процедура фиксирует простое правило, трактует оптимизированные тип и размер бара как фильтр без запаздывания и перенастраивает только бары после постепенного затухания, тогда как подтверждение начала и конца по-прежнему удерживает сходное число баров на обоих краях тренда.

Фильтр бара без запаздывания использует тип и размер бара как фильтр, поэтому сетка выборки, а не отложенный счётчик подтверждения, определяет, когда тренд виден.