Мультитаймфреймовое стохастическое голосование как одно механическое правило

Независимые lookback-периоды, а не одна смешанная линия

Классический стохастический %K можно рассчитывать отдельно на нескольких календарных интервалах или интервалах, заданных числом баров, и затем сводить к одной паре целочисленных итогов голосования, а не к одной смешанной линии осциллятора. Каждое показание — это ограниченный %K по упорядоченным ценам закрытия относительно диапазона high-low окна lookback, рассчитанный независимо на данном интервале выборки.

Редакция: TradersWeek рассматривает эту конструкцию как комитет независимых lookback-периодов. Каждый горизонт отдаёт один голос перепроданности или перекупленности, и совокупный счётчик — это объект, который можно записать как одну механическую процедуру.

Как голосует каждый интервал

Одна опубликованная реализация использует дневной график и шесть округлённых интервалов в торговых днях — 63, 31, 15, 21, 10 и 5 баров — плюс дневной %K той же длины в качестве семи голосующих рядов. Длина стохастика для каждого интервала в этой реализации — один общий входной параметр со значением по умолчанию 21.

Каждый интервал даёт один голос на покупку, когда его %K ниже порога перепроданности (по умолчанию 20), и один голос на продажу, когда его %K выше порога перекупленности (по умолчанию 80). Импульсная стратегия преобразует эти многогоризонтные показания %K в счётчики давления покупателей и давления продавцов и действует только тогда, когда счётчики достигают явных порогов.

Одна механическая процедура для длинной позиции

Механическая торговая система — это полностью заданный набор правил, который отображает счётчики голосов во входы, пирамидинг и выходы без дискреционного вмешательства. Механическую процедуру для длинной позиции можно записать так: входить, когда давление покупателей не меньше 5, докупать на следующем открытии, когда давление продавцов больше 0, и выходить на следующем открытии, когда давление продавцов равно 0.

Та же конструкция голосования не ограничена стохастическим осциллятором. Авторы отмечают, что её можно применить к другим осцилляторам, допускающим показания перекупленности и перепроданности, включая RSI и ADX.

Выбранные интервалы — часть правила

Смена набора выбранных интервалов меняет ряды голосов. Одна платформа подставила 60-минутные, дневные, недельные, месячные, квартальные и годовые показания с периодом 21, потому что у неё не было собственных двухнедельных и полуквартальных масштабов графика.

Четвертьквартальный интервал описывается примерно как 3.25 недельных бара или 16.25 дневных бара; один реализатор утверждал, что он может добавлять мало информации помимо двухнедельного (10 торговых дней) и месячного (22 торговых дня) масштабов.

Реконструкция в Excel проецирует голос каждого горизонта на недельные бары, так что месячный или квартальный голос повторяется на каждой неделе, принадлежащей этому более длинному периоду.

Перекодирования не обязаны совпадать

Независимые перекодирования той же идеи голосования на том же инструменте могут давать траектории голосов на покупку и продажу, которые похожи, но не идентичны, потому что функции, задающие каждый таймфрейм, не определены однозначно.

Редакция: если процедура должна оставаться механической, определения таймфреймов должны входить в записанный набор правил вместе с порогами голосов.