Подтверждение последнего колена трендового фильтра zigzag

Трендовый фильтр типа zigzag можно рассчитать по открытию, максимуму, минимуму или закрытию. Он отбрасывает движения меньше заданного пользователем порога чувствительности в пунктах или процентах и сохраняет только те свинги, которые этот порог выполняют.

Сохранённые пики и впадины показываются как свинг-график: последовательность следующих друг за другом колен, которая облегчает изучение более крупных ценовых свингов. Прямые отрезки трендовых линий соединяют свинг-точки.

Как строится свинг-график

Более низкие настройки чувствительности дают более частые и более волатильные свинги. Более высокие настройки дают более редкие и более крупные.

Поскольку пики и впадины требуют подтверждения разворота, новую свинг-точку нельзя определить без задержки минимум в один бар. Свинг-точка — это пик или впадина, которая закрепляет текущее последнее колено и может быть помечена только после как минимум одного подтверждающего бара.

Почему последняя соединительная линия остаётся пересматриваемой

Незавершённое последнее колено свинг-графика остаётся предварительным. Отрезки трендовых линий, которые соединяют отфильтрованные пики и впадины, могут быть стёрты и перерисованы, когда более позднее движение не проходит порог.

Этот незавершённый соединительный отрезок и есть динамическое последнее колено. Оно остаётся пересматриваемым, пока не превышен порог чувствительности.

Когда последнее колено фиксируется

После того как изменение цены от последней свинг-точки превышает тот же порог, который использует фильтр, это последнее колено фиксируется и больше не пересматривается.

Подтверждение последнего колена — это абсолютное расстояние в процентах или пунктах между последней ценой и значением последней свинг-точки, сопоставляемое с порогом фильтра.

Состояние валидности в настоящем времени

Бинарный сопутствующий ряд можно построить так, что он неподтверждён, когда начинается новое направление zigzag, и подтверждён, когда достигнут порог невозврата. Это состояние валидности — флаг настоящего времени: неподтверждён, пока последнее колено ещё пересматриваемо, и подтверждён после достижения порога невозврата.

Необязательные оповещения могут отмечать недействительное последнее колено, подтверждённый восходящий тренд и подтверждённый нисходящий тренд.

Прошлые формации и текущее движение

Завершённые исторические формации zigzag уже валидны для разбора прошлых трендов. Сопутствующий ряд используется, чтобы судить, стало ли текущее движение значимым.

Ни один из рядов не описан как пригодный для бэктестов, потому что неподтверждённые значения сопутствующего ряда впоследствии могут быть пересмотрены.