Skip to main content
Дорожка Moving average
15 / 15
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2019выпуск C0428-29

Построение 50-200 sma-channel для свинг-входов и выходов

Эта архивная статья реконструирует свинг sma-channel из 50-периодной простой скользящей средней и 200-периодной простой скользящей средней. Редакционная интерпретация TradersWeek: конструкция преподаётся так, чтобы прогноз по скользящей средней задавал правила входа, выхода, ширины, стопа и инвалидации, а не считал кроссовер готовой моделью.

  • Модель представляет собой sma-channel между 50-периодной простой скользящей средней, используемой как ориентир входа, и 200-периодной простой скользящей средней, используемой как ориентир выхода.
  • Лонг считается действительным только после того, как цена уже находится выше короткой средней и затем преодолевает entry-buffer примерно в 0.50 единицы валюты, а крупная восходящая свеча выступает как false-breakout-filter.
  • sma-channel не используется, пока предшествующий диапазон не составит как минимум 5 единиц валюты, а channel-width-filter не найдёт разрыв не менее пяти пунктов между двумя средними.
  • Выход располагается в пределах примерно 1 единицы валюты от длинной средней, а invalidation-rule закрывает позицию, если цена остаётся в боковике несколько дней после пересечения короткой средней.
Записи этого разбора1 запись
Текущая дорожкаMoving average449 разборов

Что такое sma-channel

Скользящая средняя — это lookback-среднее упорядоченных ценовых наблюдений, используемое как базовая линия прогноза на заданном интервале выборки. Простая скользящая средняя — это невзвешенная скользящая средняя цен закрытия за фиксированное число баров.

Описанная модель строится как sma-channel, полоса между более короткой и более длинной простой скользящей средней, которые вместе используются как ориентиры входа и выхода. Здесь эти lookback — 50-периодная простая скользящая средняя и 200-периодная простая скользящая средняя.

Кроссовер простой скользящей средней сам по себе не задаёт цель выхода. Сопряжение 50-периодной средней как ориентира входа с 200-периодной средней как ориентира выхода — это конструкция, которой заполняют этот пробел.

Лонг-вход и entry-buffer

Правило лонг-входа ждёт, пока цена уже выйдет выше 50-периодной простой скользящей средней, и затем требует entry-buffer примерно в 0.50 единицы валюты. Этот небольшой прирост за короткой средней и превращает пересечение в действительный лонг в данной конструкции.

Проверки false-breakout-filter и channel-width-filter

False-breakout-filter ищет крупную восходящую свечу на 50-периодной простой скользящей средней или вблизи неё, прежде чем пересечение канала считается действительным. Проверка качества свечи предназначена для отсева слабых пересечений.

Перед использованием sma-channel требуются два фильтра ширины. Первый — предшествующий ценовой диапазон не менее 5 единиц валюты до пересечения 50-периодной средней. Второй — channel-width-filter: разрыв не менее пяти пунктов между 50-периодной и 200-периодной средними.

Цель выхода, стоп и проиллюстрированный сетап

Конструкция выхода ставит цель в пределах примерно 1 единицы валюты от 200-периодной простой скользящей средней. После достижения этого уровня позицию можно закрыть или применить трейлинг-стоп примерно в 1 единицу.

В проиллюстрированной конструкции предшествующий диапазон составляет 31 минус 25 равно 6 единиц, заданный лонг — 29.50 плюс 0.50 равно 30, а начальный стоп — на 2 единицы ниже этого входа, на 28.

Дневные закрытия Chemours относительно канала 50-дневной и 200-дневной скользящих средних

Трейдеру на графике видно, как Chemours разворачивается через 50-дневную среднюю около $29.50; лонг берётся на $30 после буфера в полдоллара, цель — примерно на доллар ниже 200-дневной средней около $39. Дневные закрытия и обе скользящие средние сняты с опубликованного свечного графика, поэтому траектория приблизительная.
Трейдеру на графике видно, как Chemours разворачивается через 50-дневную среднюю около $29.50; лонг берётся на $30 после буфера в полдоллара, цель — примерно на доллар ниже 200-дневной средней около $39. Дневные закрытия и обе скользящие средние сняты с опубликованного свечного графика, поэтому траектория приблизительная.Chemours Co. (CC) · Daily · 2018-11-13T00:00:00.000Z по 2019-02-08T00:00:00.000Z

Округлено до ближайших полдоллара по 90-дневному дневному графику. Источник указывает 50-дневную среднюю на входе как $29.50, а плановое исполнение — как $30.

Invalidation-rule после бокового застоя

Если цена выходит выше 50-периодной простой скользящей средней и затем несколько дней остаётся в боковике, invalidation-rule считает сетап недействительным и закрывает позицию. Это проверка времени и поведения, которая снимает сетап, если цена не продолжает движение после пересечения короткой средней.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
15 из 15 в дорожке «Moving average»
1988Дорожка пройдена · Следующая дорожка: Moving-average crossoverПостроение скользящих средних: веса, сглаживание и пересечения114 разборов
Все разборы дорожки · 15 разборов
  1. 1990Построение осциллятора процентной разницы со скользящей средней
  2. 1991Построение осциллятора Ease of Movement
  3. 1993Двенадцатимесячный фильтр скользящей средней для направления инфляции
  4. 1993Построение двухконцевых скользящих средних JSA
  5. 1999Центрированные скользящие средние для построения тренда
  6. 2000Построение скользящей средней с коррекцией наклона
  7. 2000Длина lookback как проверка построения модифицированной скользящей средней
  8. 2001Сглаживание баланса рыночной силы скользящей средней
  9. 2005Конструкция направленного пробоя скользящей средней с тремя состояниями
  10. 2005Построение скользящей средней, скорректированной на движение
  11. 2005Построение скользящей средней: окна, веса и условия остановки
  12. 2008Построение стековых фильтров скользящих средних
  13. 2011Построение полос скользящей средней с процентным смещением
  14. 2015Линейность, коммутативность и сглаживание отношений в скользящих средних
  15. 2019Построение 50-200 sma-channel для свинг-входов и выходов
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году201975 разборов
Все 449 разборов с записью «Moving average»
Тоже про «Moving average»5 разборов
1982Построение скользящих средних с весами, выравниванием и адаптивными lookback1982Сглаживатель нечетной длины из отсечки цикла1984Построение TRIX от частоты среза к одной общей альфе1985Построение осцилляторов excess и momentum на difference-curve1987Построение трендового осциллятора, масштабированного по циклу