Skip to main content
Дорожка Seasonal analysis
8 / 21
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1996выпуск C091-2

Полосы стандартной ошибки, гейты ширины и подсчёты по дням недели

Остаточный конверт строится из средней линии наименьших квадратов и конверта стандартной ошибки. Конверт среднего отклонения, гейт по ширине волатильности и доля восходящих закрытий по дням недели стоят рядом с этой подгонкой как отдельные слои, которые читатель может восстановить по одному.

  • Канал ширины остатков помещает конверт стандартной ошибки вокруг средней линии наименьших квадратов, подогнанной к окну закрытий.
  • Постфит-сглаживатель применяется после расчёта остатка и описывается как снижающий статистическую точность этой меры остатка.
  • Конверт среднего отклонения и гейт по ширине волатильности сравнивают ширину по другому правилу, чем остаток регрессии.
  • Доля восходящих закрытий по дням недели — это подсчёт сессий по дням недели, а не показание, снятое с подогнанного конверта.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаSeasonal analysis54 разбораBollinger Bands84 разбораLinear regression112 разборов

Стек конструктивных выборов

Канал ширины остатков формируется подгонкой прямой наименьших квадратов к окну закрытий и размещением направляющих на заданном кратном стандартной ошибки этой подгонки выше и ниже линии. Прямая подгонка — это средняя линия наименьших квадратов. Направляющие — это конверт стандартной ошибки.

Конструкция по умолчанию использует регрессионное окно из 21 наблюдения, масштаб остатков 19 и смещение в две стандартные ошибки. Масштаб остатков — это длина регрессионного окна, уменьшенная на два, до вычисления ширины остатка.

Что меняет постфит-сглаживатель

Простой сглаживатель из трёх наблюдений применяется постфактум к подогнанной линии, остатку, обеим направляющим и коэффициенту детерминации. Этот постфит-сглаживатель меняет отображаемый ряд.

Сглаживание подогнанной линии и остатка после их расчёта описывается как снижающее статистическую точность меры остатка.

Положение внутри конверта

Показание percent-in-band проецирует последнее закрытие на интервал между сглаженными нижней и верхней остаточными направляющими.

Сопутствующие ряды включают наклон регрессии по 21 наблюдению и сглаженный коэффициент детерминации между временным индексом и закрытием.

Конверт среднего отклонения и гейт ширины

Отдельный канал сравнения — это среднее закрытий по 21 наблюдению плюс и минус два стандартных отклонения тех же закрытий. Этот конверт среднего отклонения центрирован на среднем закрытий и расширен стандартным отклонением ряда, а не остатком регрессии.

Бинарный экран ширины отмечает, когда средний истинный диапазон по 55 наблюдениям превышает 50 процентов ширины этих центрированных на среднем полос из 21 наблюдения и двух отклонений на закрытии. Этот экран — гейт по ширине волатильности.

Подсчёты по дням недели рядом с оверлеем

Исследование по дням недели помечает каждую сессию с понедельника по пятницу, накапливает число сессий и число восходящих закрытий по дням недели и переводит эти два подсчёта в процент восходящих закрытий. Эта доля — доля восходящих закрытий по дням недели.

Подсчёт по дням недели был вычислен на широком промышленном среднем индексе акций с начала 1989 по 12 июля 1996.

Доля повышательных закрытий DJIA по дням недели

В этой выборке промышленного индекса Доу-Джонса понедельник закрывался ростом чаще любого другого дня недели, а вторник был самым слабым. Пять процентов — строки PctUp в SmarTrader на 12 July 1996, последнюю сессию опубликованного ежедневного теста, который начинается в начале 1989 года.
В этой выборке промышленного индекса Доу-Джонса понедельник закрывался ростом чаще любого другого дня недели, а вторник был самым слабым. Пять процентов — строки PctUp в SmarTrader на 12 July 1996, последнюю сессию опубликованного ежедневного теста, который начинается в начале 1989 года.DJIA · daily · 1989-01-01T00:00:00.000Z по 1996-07-12T00:00:00.000Z

Каждый показатель равен 100, умноженному на накопленное число повышательных закрытий данного дня недели и делённому на то, сколько раз этот день недели встречался. Последняя пятница закрылась понижением, поэтому показатель пятницы равен 53.81, а не 53.95, как было показано 11 July 1996.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
8 из 21 в дорожке «Seasonal analysis»
19991-4 с.Дальше про «Seasonal analysis»Построение сезонных факторов по центрированным скользящим среднимТехнические расчёты обновляются по последовательным наблюдениям, поэтому повторяющееся сезонное смещение исходного ряда наследуется каждым последующим индикатором.
Все разборы дорожки · 21 разбор
  1. 1986Два гейта для сетапа и готовности оператора
  2. 1990Циклические даты только по времени в кейс-стади казначейских облигаций
  3. 1990Режимы в постоянных долларах, линия стоимости и вложенные циклы
  4. 1992Четырёхлетний электоральный цикл как карта режимов рынка акций
  5. 1992Полупроводниковый сезонный индекс до наложения относительной силы
  6. 1992Зафиксируйте праздничное окно как режим, затем наложите вето на сопротивление
  7. 1995Скрининг акций с учётом режима и межрыночного контекста
  8. 1996Полосы стандартной ошибки, гейты ширины и подсчёты по дням недели
  9. 1999Построение сезонных факторов по центрированным скользящим средним
  10. 2000Сезонное окно, затем недельная широта
  11. 2004Медь как карта режимов для циклов и рецессий
  12. 2008Окна электорального цикла как механическая сезонная система
  13. 2012Кейс 2012 года по наложениям волны Кондратьева и президентского цикла
  14. 2012Окно с октября по май как механическая портфельная процедура
  15. 2013Полугодовая сезонность как оверлей режима для акций
  16. 2014Сезонные циклы как режимный оверлей
  17. 2015Сезонное окно по нефти как кейс спреда с ограниченным риском
  18. 2017Календарные режимы, RSI-события и правила ротации секторов
  19. 2018Сезонные окна как проверяемые правила входа и воздержания
  20. 2019Календарная ротация сезонных и режимных вопросов
  21. 2020Построение календарных интервальных голосов для рабочих книг по циклам
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году199680 разборов
Все 54 разбора с записью «Seasonal analysis»
Тоже про «Seasonal analysis»5 разборов
1990Режимы в постоянных долларах, линия стоимости и вложенные циклы2015Оценка capitalization-to-output-ratio как режимного оверлея1995Построение ценовых конвертов на основе средних, волатильности и регрессииBollinger Bands1995Построение проекционных полос по наклонам наименьших квадратовBollinger Bands1995Построение полос регрессионной проекции и осцилляторов диапазонаBollinger Bands