Skip to main content
Дорожка Momentum strategy
16 / 51
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1993выпуск C101

Построение индекса относительного импульса из индекса относительной силы

Индекс относительного импульса повторно использует сглаживатель индекса относительной силы и отображение отношения в шкалу от 0 до 100. Редакторское прочтение TradersWeek: меняйте только то, что считается восходящим или нисходящим наблюдением, а однобаровое изменение закрытия можно сопоставить с многобаровой импульсной разностью как с одним проектным выбором.

  • Индекс относительной силы превращает отношение сглаженных восходящих закрытий к сглаженным нисходящим закрытиям в ограниченное показание, умножая это отношение, делённое на единицу плюс то же отношение, на 100.
  • Каждая сглаженная сумма обновляется вычитанием одной lookback-доли предыдущей суммы и добавлением текущего однобарового восходящего закрытия, абсолютного однобарового нисходящего закрытия или нуля, если эта сторона отсутствует.
  • Индекс относительного импульса использует то же отображение ограниченного отношения, но формирует отношение из сглаженного многобарового восходящего импульса и сглаженного многобарового нисходящего импульса.
  • Построение в электронной таблице использовало пятибаровый интервал сравнения и 20-баровый интервал сглаживания: первые суммы задавались как простые суммы, а на последующих барах вычиталась одна двадцатая предыдущей суммы.
Записи этого разбора2 записи
Текущая дорожкаMomentum strategy103 разбораRelative Strength Index186 разборов

Рецепт из двух слоёв

Редакторское прочтение TradersWeek: рассматривайте построение осциллятора как два слоя. Оставьте тот же сглаживатель и то же отображение отношения в шкалу от 0 до 100. Меняйте только то, что считается восходящим или нисходящим наблюдением.

Архивные факты ниже описывают каждый слой по очереди. Само учебное разделение — редакторское.

Общий сглаживатель и отображение отношения

Индекс относительной силы превращает отношение сглаженных восходящих закрытий к сглаженным нисходящим закрытиям в ограниченное показание. Он умножает это отношение, делённое на единицу плюс то же отношение, на 100.

Каждая сглаженная сумма восходящих и нисходящих закрытий обновляется вычитанием одной lookback-доли предыдущей суммы и добавлением текущего однобарового восходящего закрытия, абсолютного однобарового нисходящего закрытия или нуля, если эта сторона отсутствует. Это обновление — сглаживание average-off.

Меняется только восходящее и нисходящее наблюдение

Индекс относительного импульса использует то же отображение ограниченного отношения, что и индекс относительной силы, но отношение формируется из сглаженного многобарового восходящего импульса и сглаженного многобарового нисходящего импульса.

Восходящий импульс — это положительная разность между текущим закрытием и закрытием выбранное число баров ранее, либо ноль. Нисходящий импульс — это абсолютное значение отрицательной разности на том же интервале, либо ноль. Выбранная длина — это интервал импульса.

Редакторское прочтение TradersWeek: однобаровое изменение закрытия и многобаровая импульсная разность — это одно и то же правило наблюдения на двух интервалах. Отображение не меняется.

Пятидневный импульс роста и падения на S&P 500

Декабрьское ралли почти целиком засчитывается как пятидневные приросты, поэтому импульс падения остаётся на нуле до 10 January, когда появляется первая пятидневная потеря и RMI на листе ослабевает со значений середины 90. Каждая точка — точная ячейка столбца C или D из боковой таблицы Excel, а не перерисованная кривая.
Декабрьское ралли почти целиком засчитывается как пятидневные приросты, поэтому импульс падения остаётся на нуле до 10 January, когда появляется первая пятидневная потеря и RMI на листе ослабевает со значений середины 90. Каждая точка — точная ячейка столбца C или D из боковой таблицы Excel, а не перерисованная кривая.S&P 500 · daily · 1991-12-06T00:00:00.000Z по 1992-01-10T00:00:00.000Z

Боковая панель фиксирует окно импульса на y = 5 сессий, а сглаживание — на x = 20. Эта пара — лишь сырой слой наблюдений роста и падения; первый RMI появляется после 20-дневной затравки 6 January 1992.

Задание первых сумм

Построение индекса относительного импульса в электронной таблице использовало пятибаровый интервал сравнения и 20-баровый интервал сглаживания. Редакторское примечание TradersWeek: интервал сравнения — это интервал импульса, используемый для формирования каждой знаковой разности.

Первые 20-баровые суммы восходящего и нисходящего импульса можно задать как простые суммы первых 20 знаковых импульсных наблюдений. На последующих барах вычитается одна двадцатая предыдущей суммы и добавляется текущее наблюдение.

После сглаживания импульсное отношение — это сумма восходящего импульса, делённая на сумму нисходящего импульса. Затем это отношение масштабируется тем же шагом 100-times-ratio-over-one-plus-ratio, который используется для индекса относительной силы.

Заданный импульсный вход

Редакторское прочтение TradersWeek: если сглаживатель и отображение отношения зафиксированы, интервал импульса остаётся оставшимся проектным выбором. Импульсная стратегия может трактовать эту многобаровую разность закрытие-к-закрытию как явный, проверяемый вход правила, а не как повествовательную метку.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
16 из 51 в дорожке «Momentum strategy»
19941-8 с.Дальше про «Momentum strategy»Построение дневных инструментов ширины рынка advance-declineДневная серия advance-decline — это нарастающий итог числа растущих бумаг минус число падающих, который может быть отрицательным, и читается как второе измерение рядом с ценой.
Все разборы дорожки · 51 разбор
  1. 1984Полуцикловое дифференцирование для сигналов моментума
  2. 1987Оценка относительной силы при конкурирующих критериях оптимизации
  3. 1988Недельный MACD как стек подтверждения импульса с двумя часами
  4. 1989Равновзвешенное пересечение нуля по сглаженным спредам
  5. 1989Тестирование правил разворота RSI против продолжения тренда
  6. 1989Сглаженный трёхдневный фьючерсный фильтр для отскоков индексных опционов
  7. 1989Окна длины цикла для моментума, Relative Strength Index и стохастической конструкции
  8. 1991Величина фильтрованного ралли как пробой бычьего режима
  9. 1992Построение истинной силы из дважды сглаженного моментума
  10. 1992Построение дважды сглаженного индекса истинной силы
  11. 1993Когда структура моментума и ширина рынка ломаются вместе
  12. 1993Построение дважды сглаженных осцилляторов диапазона и моментума
  13. 1993Построение двухпараметрического индекса относительного момента
  14. 1993Построение ограниченного осциллятора моментума со сглаживанием RSI
  15. 1993Двухскоростные осцилляторы с дивергенцией и гейтами по трендовой линии
  16. 1993Построение индекса относительного импульса из индекса относительной силы
  17. 1994Построение дневных инструментов ширины рынка advance-decline
  18. 1994Построение композитной оценки режима из денежного климата и недельного тренда
  19. 1994Усреднение Relative Strength Index и стохастического осциллятора в один разворотный осциллятор
  20. 1995Регрессия дивидендной доходности как шлюз удержания против моментума
  21. 1996Фильтры скачка и удержания для направления долгосрочной доходности казначейских облигаций
  22. 1997Построение растянутости на основе 10-процентного свинг-фильтра
  23. 1997Осциллятор расширения диапазона, который может отклонить собственное растяжение
  24. 1997Разрешение тренда по RSI и правила отката Фибоначчи
  25. 1998Построение nested midpoint для range-normalized oscillator
  26. 1999Оценка моментума Relative Strength Index по правилам нулевой линии и порогов
  27. 1999Рассматривайте RSI и моментум как три механические процедуры
  28. 2000Показатель силы импульса по свингам скользящей средней
  29. 2001Построение не ограниченного диапазоном показателя баланса рыночной силы
  30. 2004Очищенный осциллятор широты и дивергенция новых максимумов: кейс свинг-рынка
  31. 2004Оценка advance-issues-momentum на fixed-symbol-basket
  32. 2004Построение фильтра Trend из двух соседних окон максимумов и минимумов
  33. 2006Экстремум доллара против товарного индекса как кейс режима
  34. 2008Стохастические полосы, центрированные относительно нуля, и bracket-стопы
  35. 2012Оценка моментума поглощения по окнам удержания
  36. 2012Ступенчатые стопы как одна механическая процедура входа и выхода
  37. 2012Сложение прогноза RSI, трендового фильтра и лонг-онли моментума
  38. 2013Построение фильтров справедливой стоимости на основе средних и моментума
  39. 2014Построение входа по дивергенции наклонов на нескольких окнах
  40. 2015Конструкция трендового фильтра bandedge с инверсными правилами пересечения
  41. 2017Противоположные правила для импульса цены индекса и волатильности
  42. 2018Трёхсостоятельный оверлей, который окрашивает тренд только после того, как линия выходит за пределы бара
  43. 2018Индекс относительной силы на половине цикла с отображением Фишера для циклических разворотов
  44. 2018Эмоция как входной параметр правила при сломе моментума
  45. 2018Двухбарное расширение тела как конструкция импульсного пробоя
  46. 2019Сочетайте пробой двухдневного максимума с объёмно-взвешенным выходом на том же графике
  47. 2020Построение правил входа по пересечению trendflex и по экстремуму reflex
  48. 2020Постройте наложение двух рядов осциллятора ценового моментума
  49. 2020Мультитаймфреймовый стохастик как панель недельных голосующих
  50. 2020Пересечения центральной линии, которые сравнивают моментумы индексов
  51. 2020Мультитаймфреймовое стохастическое голосование как одно механическое правило
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году199376 разборов
Все 103 разбора с записью «Momentum strategy»
Тоже про «Momentum strategy»5 разборов
1987Оценка относительной силы при конкурирующих критериях оптимизации1989Окна длины цикла для моментума, Relative Strength Index и стохастической конструкции1989Тестирование правил разворота RSI против продолжения тренда1992Построение истинной силы из дважды сглаженного моментума1993Построение ограниченного осциллятора моментума со сглаживанием RSI