Skip to main content
Дорожка Price channel
41 / 55
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2007выпуск C061-5

Range bars меняют момент, когда сжатие Боллинджера считается пробоем

Range bars сохраняют постоянный диапазон от максимума до минимума и печатают новый бар только тогда, когда тик завершается за пределами этого диапазона, поэтому график больше не следует часовому времени. Архив сочетает такую выборку с полосами Боллинджера и ценовым каналом Кельтнера: сжатие читается, когда полосы лежат внутри канала, а последующее расширение за пределы канала трактуется как подтверждение пробоя.

  • Range bars сохраняют фиксированный диапазон от максимума до минимума и начинают новый бар только тогда, когда тик завершается за пределами этого диапазона, поэтому горизонтальная ось больше не отслеживает часовое время.
  • Если несколько баров по времени остаются внутри выбранного диапазона, они схлопываются в один range bar, поэтому консолидации печатают мало баров, а серия баров по времени может стать одним чистым движением.
  • Сжатие читается, когда полосы Боллинджера лежат внутри ценового канала Кельтнера; последующее расширение полос за пределы этого канала трактуется как подтверждение пробоя или пробоя вниз.
  • Двухбаровый разворот — это закрытие у полосы Боллинджера или сквозь неё с последующим новым range bar, который покидает предыдущий диапазон в противоположном направлении.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаPrice channel77 разборовBollinger Bands84 разбораBreakout confirmation172 разбора

Range bars перестают следовать часовому времени

Архив описывает график постоянного диапазона как способ выборки цены без следования часам. Range bar сохраняет фиксированный диапазон от максимума до минимума и начинает новый бар только тогда, когда тик завершается за пределами этого диапазона, поэтому горизонтальная ось больше не отслеживает часовое время.

На одной проиллюстрированной пятиминутной сессии e-mini Russell 2000 график по времени дал 81 бар основной сессии, а однопунктовый range-график — около 20 to 35 баров. Если несколько последовательных баров по времени остаются внутри выбранного диапазона, они схлопываются в один range bar. Поэтому консолидации печатают мало баров, а серия баров по времени может стать одним чистым движением.

Как строится range bar

Новый range bar открывается на закрытии предыдущего бара. Если гэп перекрывает больше одного заданного диапазона, вставляются фантомные бары, чтобы заполнить пропущенные интервалы.

Архив не предлагает универсальной формулы размера бара. Одна эвристика — кратное недавнему среднему диапазону бара: около 0.5 to 0.7 на одноминутных барах e-mini Russell 2000 и около 0.8 to 1.0 на пятиминутных барах на трёхдневном окне.

Полосы Боллинджера на range bars

Полосы Боллинджера, проиллюстрированные с lookback в 21 период и двумя стандартными отклонениями, сжимаются на спокойных рынках и расширяются на волатильных. В этом рабочем процессе одно закрытие range bar за пределами полос трактуется как экстремум, который может отмечать конец движения.

Двухбаровый разворот определяется как закрытие у полосы Боллинджера или сквозь неё с последующим новым range bar, который покидает предыдущий диапазон в противоположном направлении.

Сжатие и пробой канала

Каналы Кельтнера строятся как конверт скользящей средней со смещением на средний истинный диапазон. Они отмечают восходящий тренд, когда цена удерживается выше верхней полосы, и нисходящий тренд, когда цена удерживается ниже нижней полосы. Здесь они служат охватывающим ценовым каналом.

Когда полосы Боллинджера лежат внутри этих каналов Кельтнера, сетап читается как сжатие низкой волатильности. Последующее расширение полос за пределы канала трактуется как подтверждение пробоя или пробоя вниз.

Одно проиллюстрированное сжатие позднее расширилось за пределы канала Кельтнера около 791. Другое сжатие в отмеченной точке было представлено как условие пробоя вниз, а не как продолжение внутри сжатия.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
41 из 55 в дорожке «Price channel»
20091-65 с.Дальше про «Price channel»Одна проверяемая процедура по SPY для ценового канала, правила тренда и сезонного наложенияРассматривайте повторный тест 126-127 как первое условие ценового канала, которое книга SPY должна подтвердить или опровергнуть, а не как отдельный рыночный прогноз.
Все разборы дорожки · 55 разборов
  1. 1988Построение ценовых каналов по трендовым линиям
  2. 1988Построение криволинейного трендового канала по трём точкам
  3. 1988Построение линий тренда канала методом наименьших квадратов
  4. 1988Трехзонный ценовой канал на основе квадратичного сглаживания
  5. 1989Стохастик с переменной чувствительностью, построенный на границах three-sigma
  6. 1989Осциллятор close-minus-average для экстремумов канала
  7. 1989Шестиэтапная охота как критика геройства в один клик
  8. 1990Разрывы справедливой стоимости и канал скользящей средней по меди
  9. 1990Диверсифицируйте рынки, а не системы, чтобы снизить дисперсию трендовой системы
  10. 1991Построение линий тренда, ценовых каналов и пробоев по цене закрытия
  11. 1991Построение наложений сезонного цикла с подтверждением каналом
  12. 1993Построение экспоненциального трендового канала с компенсацией лага
  13. 1993Построение lead-lag фильтра и ценового канала как единого стека
  14. 1993Три стохастических предупреждения по-прежнему нуждаются в подтверждении ценовым каналом
  15. 1993Lead-lag сглаживание для построения недельного трендового канала
  16. 1993Построение ценовых каналов с нулевым суммарным лагом
  17. 1995От пробоя линии нисходящего тренда к каналу регрессии
  18. 1995Валидированное построение линии тренда и ценового канала
  19. 1995Построение ценовых конвертов на основе средних, волатильности и регрессии
  20. 1996Построение трендовых линий и каналов по явно заданным свингам
  21. 1998Коррекция 50% как тест режима канала
  22. 1998Рельсы канала по закрытиям как дневные карты сценариев
  23. 1999Построение поддержки, сопротивления, трендовых линий и ценовых каналов
  24. 2001Цикловые композиты, ценовые каналы и двусторонние сигналы
  25. 2001Тестирование горизонтальных ценовых каналов со стопами и масштабом
  26. 2002Двухэтапный процесс сдвига моментума и ценового канала
  27. 2002Построение канала волна за волной для разметки Эллиотта
  28. 2002Аффинные каналы как повторно используемые торговые гипотезы
  29. 2004Стресс-тестируйте сезонные окна по режимам, затем добавьте каналы
  30. 2004Разрешение режима по трендовым линиям, каналам и границам диапазона
  31. 2004Состояния недельных средних и ценового канала на отраслевых депозитарных корзинах
  32. 2005Догоняющее движение нефтесервиса после пробоев сопротивления канала
  33. 2005Построение нормированного по волатильности циклического индекса
  34. 2005Как канал Дарваса становится полной процедурой входа и выхода
  35. 2005Кластерные уровни Фибоначчи и канала в новостном форексе
  36. 2005Рассматривайте консолидирующийся валютный рынок как проблему таймфрейма
  37. 2005Стенки канала, которые меняют роли или возвращают цену
  38. 2006Стек из свечных моделей, пересечений и ценовых каналов
  39. 2006Неудавшийся пробой восходящего канала оставил евро в диапазоне
  40. 2006Построение относительного ценового канала Wilson из ограниченного диапазоном индекса силы
  41. 2007Range bars меняют момент, когда сжатие Боллинджера считается пробоем
  42. 2009Одна проверяемая процедура по SPY для ценового канала, правила тренда и сезонного наложения
  43. 2010Канальный план по золотодобытчику от стоимости к ложным пробоям
  44. 2010Мультитаймфреймовый канал от стоимости к зоне переоценённости
  45. 2010Построение асимметричного ценового канала для рынков в консолидации
  46. 2011Фазирование многих циклов одновременно с помощью вложенных конвертов
  47. 2012Построение адаптивных горизонтальных ценовых каналов
  48. 2014Подтверждение поддержки линиями тренда, каналами и коррекциями
  49. 2015Подтверждение news-sentiment для тестов поддержки, канала и объёма
  50. 2015Трёхслойный стек разрешений: скользящие средние, ценовой канал и недельные уровни
  51. 2016Entropy-diff как переключатель режимов между следованием за трендом и ценовым каналом
  52. 2017Конкурирующие линейки на графике фунта после Brexit
  53. 2017Тестируйте пробои канала консолидации как единую процедуру
  54. 2020Построение лонгов на поздней стадии тренда с ценовым каналом, гэп-пробоем и трейлинг-стопом
  55. 2025Использование многолетнего ценового канала IBM как учебного кейса по пробою
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году200773 разбора
Все 77 разборов с записью «Price channel»
Тоже про «Price channel»5 разборов
1995Построение ценовых конвертов на основе средних, волатильности и регрессии1988Построение ценовых каналов по трендовым линиям1991Построение линий тренда, ценовых каналов и пробоев по цене закрытия1998Тестирование пробоев ценового канала с адаптивной средней, учитывающей лаг2005Догоняющее движение нефтесервиса после пробоев сопротивления канала