Построение экспоненциального трендового канала с компенсацией лага

Поэтапная лаборатория

Редакционное прочтение рассматривает ценовой канал как поэтапную лабораторию. Изолируйте лаг в наложенном экспоненциальном сглаживании, изолируйте ширину в остаточной огибающей и изолируйте разрешение в более медленном тренд-фильтре, чтобы каждую константу можно было проверить до того, как части будут собраны заново.

Архив описывает исторический порядок построения этих частей. Он не представляет готовую сборку как торговую рекомендацию.

Инициализация и наложенные сглаживатели

Экспоненциальное сглаживание — это рекурсивное смешение последнего наблюдения с предыдущим сглаженным значением, управляемое константой альфа, которая может быть фиксированной или выведена из выбранного lookback N. Каждый экспоненциальный ряд инициализируется ценой закрытия первого периода, а рекурсивное сглаживание начинается со следующего периода.

Первая стадия — префильтр: трехнедельный экспоненциальный проход с фиксированной альфой 0.5, который использует закрытие следующего периода. Поскольку этот проход смотрит на один период вперед, префильтр с нулевым лагом доступен только после задержки в один период.

Вторая стадия — семинедельный экспоненциальный сглаживатель, чья альфа равна 2, деленным на N плюс 1, при N, задаваемом пользователем и проиллюстрированном как 7.

Компенсация lead-lag

Центральная линия lead/lag повторно использует ту семинедельную альфу и добавляет член гамма. Гамма определяется как удвоенная величина альфа минус 1 и применяется к изменению сглаживателя второй стадии.

Компенсация lead-lag — это тот дополнительный член гамма. Он используется только в обновлении центральной линии lead/lag, чтобы центральная линия могла компенсировать лаг, вносимый обычным экспоненциальным усреднением.

Остаточная ширина и полосы канала

Префильтр дисперсии — это среднее пяти квадратов остатков между закрытием и центральной линией lead/lag. Модифицированная сигма — это квадратный корень из среднего этих значений префильтра дисперсии.

Полосы ценового канала располагаются на 2.5 этих единиц модифицированной сигмы выше и ниже центральной линии lead/lag. В фиксированном смысле, используемом здесь, ценовой канал — это пара полос, размещенных на фиксированном кратном остаточной волатильности вокруг сглаженной центральной линии с компенсацией лага.

Более медленный оверлей разрешения

Отдельный более длинный экспоненциальный ряд цен закрытия, использующий альфу, равную 2, деленным на N плюс 1, с проиллюстрированным N равным 29, служит торговым фильтром. Любое N может быть подставлено.

Этот ряд — тренд-фильтр: более медленный экспоненциальный ряд цен закрытия, используемый как оверлей разрешения более длинного горизонта, а не как центральная линия канала.

Проверка констант перед повторной сборкой

Редакционная интерпретация: когда префильтр, сглаживатель средней стадии, обновление гамма, огибающая модифицированной сигмы и более медленный фильтр заданы отдельно друг от друга, константы можно проверять по одной. Эти константы — фиксированная альфа префильтра, выбранные пользователем значения N, гамма, определенная из альфы, и множитель полос 2.5.

Затем архив собирает части заново в единую конструкцию канала и фильтра. Он не ранжирует эти константы и не расширяет построение за пределы этой сборки.