Skip to main content
Дорожка Commodity Channel Index
24 / 39
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2003выпуск C111

Аудит издержек и капитала торгового движка Commodity Channel Index

Читатель возразил, что презентация Commodity Channel Index 2003 года не учитывала комиссии, затем заново построил сценарий из 7500 сделок с комиссией 30 долларов за круг, налогом, восьмилетним периодом удержания и требуемым капиталом. Автор оригинала ответил, что те же статистики уже отвергали автоматическое исполнение и оставляли осциллятор в роли предупреждения о развороте крупных смен тренда.

  • Читатель возразил против презентации системы Commodity Channel Index 2003 года, потому что опубликованные результаты не учитывали комиссии.
  • Во втором сценарии из 7500 сделок комиссия 30 долларов за круг дала 227000 долларов комиссионных издержек в арифметике читателя.
  • После предполагаемого налога 25 процентов на чистую прибыль за восемь лет остаточный годовой доход около 33000 долларов сравнивался с казначейским векселем под 5 процентов, а счёт на 890000 долларов был требуемым капиталом для заявленной величины прибыли.
  • Автор оригинала ответил, что презентация уже заключала: Commodity Channel Index не следует использовать как автоматизированную торговую систему, и отводила ему более узкую роль предупреждения о развороте.
Записи этого разбора1 запись
Текущая дорожкаCommodity Channel Index40 разборов

Возражение об опущенных комиссиях

Читатель возразил против презентации системы Commodity Channel Index 2003 года, потому что опубликованные результаты не учитывали комиссии. Возражение трактовало эти результаты как неполные для проверки торгового движка, которая превращает показания индикатора в полную последовательность исполненных сделок и затем оценивает эту последовательность после издержек.

commodity-channel-index — количественный осциллятор, вычисляемый по упорядоченным наблюдениям цены на заданном периоде lookback и интервале выборки; здесь он рассматривается как прогнозная модель, подлежащая разбору.

Издержки, налог, период удержания и требуемый капитал

Это возражение указало второй сценарий, содержащий 7500 сделок. Применение комиссии 30 долларов за круг к этим 7500 сделкам дало 227000 долларов комиссионных издержек в арифметике читателя.

После предполагаемого налога 25 процентов на чистую прибыль, распределённого на восемь лет, читатель оценил остаточный годовой доход примерно в 33000 долларов. Читатель рассматривал эту остаточную величину как сопоставимую с покупкой и удержанием казначейского векселя под 5 процентов на те же восемь лет, в обоих случаях на посленалоговой основе.

Та же критика утверждала, что для получения заявленной величины прибыли требовался счёт на 890000 долларов. Требуемый капитал — это база счёта, подразумеваемая заявленной величиной прибыли, когда число сделок, размер позиции и допущения об издержках зафиксированы.

От торгового движка к предупреждению о развороте

Автор оригинала ответил, что презентация заключала: Commodity Channel Index не следует использовать как автоматизированную торговую систему, и что это опиралось на статистики, уже показанные там.

Вместо этого автор отвёл Commodity Channel Index более узкую роль опережающего сигнала крупных смен тренда, а не полностью автоматизированного движка исполнения. Предупреждение о развороте — это дискреционное или подтверждающее использование того же осциллятора, чтобы отметить возможную крупную смену тренда, а не исполнять каждый сигнал как сделку.

Редакторское прочтение аудита

Редакторская заметка. Как только комиссии, налог, период удержания и требуемый капитал оказываются в одной учебной таблице, оставшийся вопрос — это роль, а не новый прогноз. Архив фиксирует прогнозную серию, которую читатель пересчитал после издержек, и автора, который уже ограничил осциллятор ролью предупреждения о развороте.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
24 из 39 в дорожке «Commodity Channel Index»
20031-4 с.Дальше про «Commodity Channel Index»Дивергенция пиков индекса товарного канала как выход после парных паттерновПарное дно определяется по двум резким V-образным минимумам близкой цены (в пределах около 4%), промежуточному росту не менее 10% и интервалу не менее трёх недель между минимумами, но оно не считается завершённым двойным дном, пока не произойдёт подтверждающее закрытие выше наивысшего максимума между этими минимумами.
Все разборы дорожки · 39 разборов
  1. 1982Три ворота на шорте по свиным тушам 1982 года
  2. 1982Безмасштабное построение Commodity Channel Index
  3. 1986Построение индекса товарного канала и регрессионного ценового канала
  4. 1987Построение масштабированных OHLC-матриц для оверлеев исследований
  5. 1987Построение индекса товарного канала, индекса среднего направленного движения и индекса относительной силы на общей циклической шкале
  6. 1992Одиннадцатибаровый индекс товарного канала из типичной цены и среднего отклонения
  7. 1992Оценка правил Breakout и диапазона для Commodity Channel Index
  8. 1992Оценка правил пробоя и CCI как полных механических процедур
  9. 1993Построение входов стохастика, RSI и CCI для прогнозов
  10. 1993Вложенные центрированные каналы со шлюзом подтверждения по индексу товарного канала
  11. 1993Тайминг биржевых опционов как три разделимых часов
  12. 1994Построение одиннадцатипериодного индекса товарного канала
  13. 1994Подтверждение разворотов волн Эллиотта каналами и commodity channel index
  14. 1995Правила полос Commodity Channel Index отстают от тайминга по нулевой линии
  15. 1995Построение индекса товарного канала из типичной цены
  16. 1995Поэтапные правила разворота с CCI и каналами средней
  17. 1995Построение индекса товарного канала от типичной цены до сглаженной нулевой линии
  18. 2001Тесты читателя для незавершённых осцилляторов lookback
  19. 2002Построение индекса товарного канала из типичной цены
  20. 2003Правила входа и выхода по индексу товарного канала с фильтром ширины рынка
  21. 2003Построение Commodity Channel Index по типичной цене и масштабированному отклонению
  22. 2003Неглубокий рост при слабом участии — неподтверждённый тренд
  23. 2003Параметры CCI и RSI по умолчанию как соглашения о масштабировании
  24. 2003Аудит издержек и капитала торгового движка Commodity Channel Index
  25. 2003Дивергенция пиков индекса товарного канала как выход после парных паттернов
  26. 2004Построение Commodity Channel Index по типичной цене
  27. 2004Построение Commodity Channel Index из типичной цены и среднего отклонения
  28. 2006Построение пользовательских индикаторов на основе Commodity Channel Index, least squares moving average и входа по правилам
  29. 2012Подтверждение пробоев и откатов с помощью CCI, ADX и средних
  30. 2012Наслоение lookback-периодов осциллятора в мозаику тепловой карты
  31. 2013Построение консенсусного и нормализованного по волатильности оценочного осциллятора
  32. 2013Walk-forward оценка системы с commodity channel index и chandelier exit
  33. 2014Двойные детрендовые осцилляторы и двойные каналы полос Боллинджера
  34. 2014Построение трендового фильтра на RSI, CCI и скользящей средней
  35. 2014Dual RSI, скользящая средняя и CCI как стек подтверждения
  36. 2017Построение фильтров пересечения двух средних и канального индекса
  37. 2018Рассматривайте CAM как слой классификации, прежде чем подтверждение станет входом
  38. 2018Метки четырёх состояний наклона, отфильтрованные скользящей средней и индексом товарного канала
  39. 2018Построение Deviation-Scaled Moving Average из двухбарной разности
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году2003104 разбора
Все 40 разборов с записью «Commodity Channel Index»
Тоже про «Commodity Channel Index»5 разборов
1982Три ворота на шорте по свиным тушам 1982 года1982Безмасштабное построение Commodity Channel Index1986Построение индекса товарного канала и регрессионного ценового канала1987Построение индекса товарного канала, индекса среднего направленного движения и индекса относительной силы на общей циклической шкале1987Построение масштабированных OHLC-матриц для оверлеев исследований