Держите три задачи раздельно, когда тестируете композитный скор

Сжатый скор — это всё ещё три задачи

Проприетарная модель сжала более 30 технических индикаторов в один композитный скор со шкалой от 0, с меткой «очень медвежий», до 100, с меткой «очень бычий». Истории скора по 10 бумагам за период с May 30 through October 18 были предоставлены вместе с 10-дневной экспоненциальной скользящей средней этих скоров.

Скользящая средняя — это сглаживание с окном назад по упорядоченным наблюдениям, которое гасит короткие колебания в ряде скора или цены, чтобы ряд можно было сопоставить с позднейшими исходами. Тренд-фильтр — это классификация, растёт ли ряд, держит диапазон или падает; им читают продолжение против смены, а не выдают один переворот. Механическая торговая система — это полностью заданная процедура входа, выхода и воздержания, которая превращает скор или состояние фильтра в проверяемый сигнал на определённом периоде удержания.

Редакция: композитный скор — это сжатый вход. Сглаживание, чтение тренда и триггер остаются отдельными процедурами, даже когда сервис предлагает их как одно число.

Что происходит, когда скор сам является триггером

Использование самого композитного скора как механического триггера покупки и продажи дало поздние сигналы на продажу в рассмотренных историях. В одной проиллюстрированной бумаге скор оставался бычьим через консолидацию и в снижение, а сигнал на продажу пришёл только после того, как цена уже ушла вниз к 122.

Чтение растущих скоров как бычьих, боковых как продолжения и падающих как медвежьих трактовало тот же ряд как тренд-фильтр и дало смешанные результаты, которые рецензент оценил как лучшие, чем бинарные триггеры по скору. В другой проиллюстрированной бумаге скользящая средняя скоров, остававшаяся в высоком диапазоне, совпала с продолжением силы с May 30, 2000.

Редакция: поздняя продажа после всё ещё бычьей консолидации — это свидетельство о том, как была задана механическая торговая система, а не свидетельство, что рынок провалил скор.

Проприетарная модель не может завершить аудит

Поскольку правила скоринга и скрининга были проприетарными, композит нельзя было независимо восстановить или провести аудит. Сервис позиционировали как способ избежать технического анализа, однако рецензент утверждал, что использование скоров всё равно требовало этих знаний.

Редакция: если внутренности проприетарной модели нельзя проверить, запишите скользящую среднюю, тренд-фильтр и механическую торговую систему как три проверяемые задачи. Тогда поздний выход можно отнести на дизайн теста, а не на рынок.