2015выпуск C0948-54
Построение осцилляторов дециклера из фильтров высоких частот и полосовых фильтров
Дециклер сохраняет тренд, вычитая фильтр высоких частот из цены. Второй, более короткий фильтр высоких частот превращает этот остаток в масштабированный полосовой осциллятор, а парное наложение позволяет студентам сравнивать относительный тайминг вместо одного показания относительно нулевой линии.
- Простой дециклер — это цена минус фильтр высоких частот, поэтому высокочастотная циклическая энергия удаляется, и остаётся более низкочастотный тренд.
- Осциллятор дециклера — это второй фильтр высоких частот с вдвое меньшим исходным lookback, применяемый к этому остатку и затем масштабируемый; это полосовая конструкция, а не новая линия тренда.
- Реализации принимают lookback в 125 баров как отсечку доминирующего цикла по умолчанию, накладывают дециклер на цену и строят осциллятор в отдельной панели.
- Парное наложение осцилляторов сравнивает два осциллятора дециклера с разными периодами или коэффициентами масштаба, чтобы можно было оценивать относительный тайминг вместо одного показания относительно нулевой линии.
Вычтите ступень фильтра высоких частот, чтобы сохранить тренд
Простой дециклер — это конструкция, а не отдельное сглаживающее исследование. Фильтр высоких частот сначала выделяет более короткопериодные, более высокочастотные колебания в упорядоченном ценовом ряде. Затем этот выход фильтра высоких частот вычитается из входного ряда, так что остаются только более низкочастотные компоненты тренда. Остаток и есть дециклер: цена, из которой циклическая энергия удалена вычитанием, а не усреднением.
Реализации вычисляют коэффициент альфа из косинуса и синуса 0.707, умноженного на 360 градусов и делённого на lookback-период, затем применяют двухбаровый рекурсивный фильтр высоких частот к ценам закрытия. Дециклер формируется как закрытие минус этот выход фильтра высоких частот. Поскольку цикл изымается вычитанием, ряд представляют как способ отмечать направление тренда с небольшой задержкой относительно скользящих средних.
Повторно используйте более короткий фильтр высоких частот как полосовой осциллятор
Осциллятор дециклера строится тем, что дециклер пропускается через второй фильтр высоких частот, lookback которого равен половине исходного периода, после чего результат масштабируется. Эта вторая ступень — полосовой фильтр: более короткопериодный фильтр высоких частот, применённый к уже дециклированному ряду, оставляет среднеполосный остаток, который можно масштабировать как осциллятор.
Таким образом, осциллятор дециклера — это полосовой остаток двух последовательных ступеней фильтра высоких частот. Он используется как тайминговое наложение, а не как замена линии тренда, которую должно было сохранить первое вычитание.
Lookback, наложение и переносимые порты
Доминирующий цикл — это более длинный lookback, выраженный в барах, который задаёт отсечку первого фильтра высоких частот и тем самым длину цикла, рассматриваемую как граница тренд–цикл. Несколько переводов на платформы используют lookback в 125 баров как отсечку доминирующего цикла по умолчанию для этого первого фильтра высоких частот. Они накладывают простой дециклер на цену и строят осциллятор в отдельной панели.
Та же последовательность «фильтр высоких частот, затем вычитание, затем фильтр высоких частот с более коротким периодом» воспроизводится в портах EasyLanguage, формул, скриптов и электронных таблиц. Это повторение представляет метод как переносимую фильтровую конструкцию, а не как исследование, специфичное для платформы.
Парные осцилляторы как тайминговое наложение
Конструкция парных осцилляторов использует два осциллятора дециклера с разными периодами или коэффициентами масштаба. Их относительный тайминг, а не одно показание относительно нулевой линии, можно рассматривать как наложение реакции рынка.
Реконструкции в электронных таблицах выносят константы отсечки второго осциллятора в явные ячейки. Период, коэффициент масштаба и разнос полос затем можно менять, не переписывая рекурсивный фильтр.
SPY: дневная пара дециклер-осцилляторов, 125 против 100
AmiBroker строит 100×K×высокочастотный(децикл)÷закрытие. Пары период/K — 125/1.0 и 100/1.2. Промежуточные точки — растровые отсчёты с точностью 0.1 процента; только последний бар использует приведённые значения строки статуса.
Все разборы дорожки · 7 разборов
- 2006Построение фильтров нижних частот, верхних частот и с конечной импульсной характеристикой из одного рекуррентного соотношения
- 2006Построение фильтра тренда из скользящей средней длины цикла и остатка Highpass
- 2014Построение roofed stochastic из каскадов highpass и lowpass
- 2014Dual-K highpass roofing filter остаётся незавершённым, пока три выбора не записаны вместе
- 2015Построение Decycler методом компенсации high-pass
- 2015Построение осцилляторов дециклера из фильтров высоких частот и полосовых фильтров
- 2020Усечение с конечной памятью для циклических фильтров