Окна подтверждения объёма и построение экспоненциального среднего

Читайте положение, а не сырой уровень

Нанесённый на график индикатор читается по его положению относительно более ранних точек на том же графике, а не по сырому числовому уровню линии.

Volume-price-analysis сравнивает последнее наблюдение в выбранном окне как для ценового индекса, так и для связанного с объёмом индикатора с их положениями ранее в том же окне.

Период может сделать ряд нечитаемым

Окно графика, отсчитываемое в торговых днях или неделях, и есть период. Он рассматривается как параметр конструкции, потому что некоторые построения по объёму становятся нечитаемыми, если это окно удлинить или укоротить.

Построение volume-percentage-ratio указано как наиболее применимое на окнах от 50 до 75 торговых дней.

Константы сглаживания и длины наблюдений для базового индикатора объёма были выбраны вокруг цикла, который с января 1978 в среднем составлял 128 торговых дней за 21 появление и колебался от 43 до 387 торговых дней.

Совместный экстремум — это событие да-или-нет

Подтверждение — это правило конструкции, при котором и ценовой индекс, и индикатор фиксируют новый максимум или новый минимум внутри окна. Этот совместный экстремум классифицируется как не сетап разворота.

Неподтверждение — это правило конструкции, при котором ценовой индекс фиксирует новый максимум или новый минимум внутри окна, а индикатор — нет. Это расхождение классифицируется как гипотеза разворота в стиле дивергенции.

Редакция: тест совместного экстремума превращает дивергенцию в событие да-или-нет внутри одного заявленного периода.

Обновление, которое сохраняет более старые наблюдения

Используемая здесь скользящая средняя — это рекурсивный количественный сглаживатель и базовое обновление для связанного с объёмом ряда на заявленной ретроспективе.

Экспоненциальная скользящая средняя строится так, чтобы более старые наблюдения оставались в текущем значении, а не отбрасывались при приходе нового периода.

Программное обновление добавляет долю разницы между новым наблюдением и предыдущим экспоненциальным значением. Ряд инициализируется средним арифметическим по пяти точкам, а доля является константой сглаживания строго между 0 и 1.

После крупного разрыва рыночной непрерывности, такого как октябрь 1987, это экспоненциальное обновление описывается как более медленное в восстановлении устойчивости, чем среднее арифметическое.