Skip to main content
Дорожка Commodity Channel Index
6 / 39
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

1992выпуск C021-2

Одиннадцатибаровый индекс товарного канала из типичной цены и среднего отклонения

Индекс товарного канала — это трёхчастное отношение: типичная цена, центр в виде простой средней и член среднего отклонения, масштабированный коэффициентом 0.015. 11-периодная рабочая таблица показывает те же шаги, а lookback может выбрать пользователь.

  • Индекс товарного канала можно построить с любой длиной lookback, которую выберет пользователь.
  • Типичная цена — это среднее арифметическое максимума, минимума и закрытия бара, а 11-периодная версия затем берёт простую скользящую среднюю этих типичных цен.
  • Среднее отклонение усредняет абсолютные разности между текущей скользящей средней и каждой типичной ценой в lookback.
  • Индекс равен сегодняшней типичной цене минус сегодняшняя скользящая средняя, делённой на 0.015, умноженное на сегодняшнее среднее отклонение.
Записи этого разбора1 запись
Текущая дорожкаCommodity Channel Index40 разборов

Индекс товарного канала — это отношение, в котором расстояние типичной цены от базовой линии скользящей средней стоит над масштабированным членом среднего отклонения. Индекс товарного канала можно построить с любой длиной lookback, которую выберет пользователь. Lookback — это число наблюдений, используемое и для простой скользящей средней, и для окна среднего отклонения.

Типичная цена

Типичная цена каждого бара — это среднее арифметическое максимума, минимума и закрытия.

11-периодный центр и среднее отклонение

11-периодная версия далее берёт простую скользящую среднюю этих типичных цен по тем же 11 наблюдениям.

11-периодное среднее отклонение усредняет абсолютные разности между текущей скользящей средней и каждой из последних 11 типичных цен. Среднее отклонение — это средний абсолютный разрыв между текущей базовой линией скользящей средней и каждой типичной ценой внутри lookback.

Масштабированное отношение

Индекс равен сегодняшней типичной цене минус сегодняшняя скользящая средняя, делённой на 0.015, умноженное на сегодняшнее среднее отклонение. Константа масштабирования — это коэффициент 0.015, применяемый к среднему отклонению в знаменателе отношения.

11-периодная рабочая таблица

То же 11-периодное построение можно оформить как рабочую таблицу, которая формирует ряд индекса товарного канала по Dow Jones Industrial Average.

Одиннадцатипериодный CCI промышленного индекса Доу-Джонса

11-барный CCI на Доу начинается слегка отрицательным, падает примерно до −114 21 January, затем резко уходит в плюс и удерживается между +60 и +196 до начала February. Каждая точка взята из столбца CCI боковой Excel-таблицы, а не снята как кривая с печатного графика.
11-барный CCI на Доу начинается слегка отрицательным, падает примерно до −114 21 January, затем резко уходит в плюс и удерживается между +60 и +196 до начала February. Каждая точка взята из столбца CCI боковой Excel-таблицы, а не снята как кривая с печатного графика.Dow Jones Industrial Average · daily · 1993-01-18T00:00:00.000Z по 1993-02-10T00:00:00.000Z

Рабочий лист использует 11-дневное окно по типичной цене, поэтому CCI остаётся пустым до 18 January 1993. Член среднего отклонения масштабируется константой Ламберта 0.015.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
6 из 39 в дорожке «Commodity Channel Index»
19921-19 с.Дальше про «Commodity Channel Index»Оценка правил Breakout и диапазона для Commodity Channel IndexCommodity Channel Index строится из типичной цены, простой скользящей средней этой типичной цены и среднего отклонения, масштабированного коэффициентом 0.015 так, чтобы значения за пределами плюс или минус 100 отмечали необычную вариативность.
Все разборы дорожки · 39 разборов
  1. 1982Три ворота на шорте по свиным тушам 1982 года
  2. 1982Безмасштабное построение Commodity Channel Index
  3. 1986Построение индекса товарного канала и регрессионного ценового канала
  4. 1987Построение масштабированных OHLC-матриц для оверлеев исследований
  5. 1987Построение индекса товарного канала, индекса среднего направленного движения и индекса относительной силы на общей циклической шкале
  6. 1992Одиннадцатибаровый индекс товарного канала из типичной цены и среднего отклонения
  7. 1992Оценка правил Breakout и диапазона для Commodity Channel Index
  8. 1992Оценка правил пробоя и CCI как полных механических процедур
  9. 1993Построение входов стохастика, RSI и CCI для прогнозов
  10. 1993Вложенные центрированные каналы со шлюзом подтверждения по индексу товарного канала
  11. 1993Тайминг биржевых опционов как три разделимых часов
  12. 1994Построение одиннадцатипериодного индекса товарного канала
  13. 1994Подтверждение разворотов волн Эллиотта каналами и commodity channel index
  14. 1995Правила полос Commodity Channel Index отстают от тайминга по нулевой линии
  15. 1995Построение индекса товарного канала из типичной цены
  16. 1995Поэтапные правила разворота с CCI и каналами средней
  17. 1995Построение индекса товарного канала от типичной цены до сглаженной нулевой линии
  18. 2001Тесты читателя для незавершённых осцилляторов lookback
  19. 2002Построение индекса товарного канала из типичной цены
  20. 2003Правила входа и выхода по индексу товарного канала с фильтром ширины рынка
  21. 2003Построение Commodity Channel Index по типичной цене и масштабированному отклонению
  22. 2003Неглубокий рост при слабом участии — неподтверждённый тренд
  23. 2003Параметры CCI и RSI по умолчанию как соглашения о масштабировании
  24. 2003Аудит издержек и капитала торгового движка Commodity Channel Index
  25. 2003Дивергенция пиков индекса товарного канала как выход после парных паттернов
  26. 2004Построение Commodity Channel Index по типичной цене
  27. 2004Построение Commodity Channel Index из типичной цены и среднего отклонения
  28. 2006Построение пользовательских индикаторов на основе Commodity Channel Index, least squares moving average и входа по правилам
  29. 2012Подтверждение пробоев и откатов с помощью CCI, ADX и средних
  30. 2012Наслоение lookback-периодов осциллятора в мозаику тепловой карты
  31. 2013Построение консенсусного и нормализованного по волатильности оценочного осциллятора
  32. 2013Walk-forward оценка системы с commodity channel index и chandelier exit
  33. 2014Двойные детрендовые осцилляторы и двойные каналы полос Боллинджера
  34. 2014Построение трендового фильтра на RSI, CCI и скользящей средней
  35. 2014Dual RSI, скользящая средняя и CCI как стек подтверждения
  36. 2017Построение фильтров пересечения двух средних и канального индекса
  37. 2018Рассматривайте CAM как слой классификации, прежде чем подтверждение станет входом
  38. 2018Метки четырёх состояний наклона, отфильтрованные скользящей средней и индексом товарного канала
  39. 2018Построение Deviation-Scaled Moving Average из двухбарной разности
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году1992115 разборов
Все 40 разборов с записью «Commodity Channel Index»
Тоже про «Commodity Channel Index»5 разборов
1982Три ворота на шорте по свиным тушам 1982 года1982Безмасштабное построение Commodity Channel Index1986Построение индекса товарного канала и регрессионного ценового канала1987Построение индекса товарного канала, индекса среднего направленного движения и индекса относительной силы на общей циклической шкале1987Построение масштабированных OHLC-матриц для оверлеев исследований