MACD, выровненный по лагу, на треугольных скользящих средних

Симметричные окна и лаг

Треугольное скользящее среднее — симметричный сглаживатель упорядоченных наблюдений, вес которого достигает максимума в центре фиксированного окна ретроспекции и убывает к обоим концам. Поскольку этот сглаживатель рассматривается как симметричный, его лаг находится около середины окна. Лаг — это задержка дискретизации между экстремумом цикла и соответствующим экстремумом скользящего среднего, и он равен половине длины окна минус единица.

Показание MACD здесь — разность двух средних, используемая как сигнал тайминга. Каждое треугольное среднее считывается на дату, которая компенсирует его собственный лаг, до вычитания.

Расчётные значения на синусоидальном ряде

На синусоидальном ряде из 40 наблюдений с амплитудой 10 первое 10-периодное треугольное среднее равно 7.70 после девяти наблюдений, а первое 20-периодное среднее равно 8.02 после девятнадцати наблюдений. Эти окна ретроспекции подразумевают лаги в 4 и 9 интервалов дискретизации.

Сдвиг каждого среднего перед вычитанием

Показание MACD в момент t — это 10-периодное треугольное среднее в t+4 минус 20-периодное треугольное среднее в t+9, так что каждый ряд сдвигается на величину своего собственного лага до взятия разности. Когда t равно 20, эта разность составляет -0.22, то есть -1.49 минус -1.27, взятые из более короткого среднего в периоде 24 и более длинного среднего в периоде 29.

Cycle-alignment check

cycle-alignment-check проверяет, попадают ли максимумы и минимумы осциллятора в те же периоды дискретизации, что и у контролируемого синусоидального ряда. После указанных выше смещений лага максимумы и минимумы линии разности попадают в те же периоды дискретизации, что и максимумы и минимумы синусоидального ряда.