Построение средней, взвешенной по движению, объёму и свежести

Почему обычное окно запаздывает

Скользящая средняя — это сглаживатель окна по упорядоченным ценам, который сообщает, где ряд уже был, если только в веса не записаны дополнительные опережающие входы. Лаг — это задержка между разворотом исходного ряда и соответствующим разворотом средней. Для простой средней эта задержка равна половине окна.

Скользящая средняя прошлых значений может служить направленным прогнозом только после того, как добавлены дополнительные входы, чьи изменения коррелируют с последующими изменениями ряда.

Доля движения и доля объёма

Moma — это средняя, скорректированная по движению, которая перераспределяет вес окна по абсолютному предшествующему изменению каждого закрытия как доле суммарного абсолютного изменения окна. Каждое закрытие в окне умножается на абсолютное предшествующее изменение этого бара, делённое на сумму этих абсолютных изменений.

Volume-price-analysis — это правило построения, которое рассматривает объём каждого бара как долю объёма окна при решении, насколько сильно эта цена должна тянуть среднюю. Voma — это соответствующая средняя, скорректированная по объёму: каждое закрытие в окне умножается на объём этого бара как долю суммарного объёма окна.

Усреднение рядов, скорректированных по движению и по объёму, и деление на 2 даёт vomoma — дважды скорректированную смесь, которую затем комбинируют с весами свежести.

Веса свежести сокращают задержку

Взвешенная скользящая средняя — это сглаживатель по свежести, который умножает каждое наблюдение на его порядок в окне, так что более новые бары доминируют, а задержка относительно простой средней сокращается.

Простая средняя запаздывает на половину окна. 10-периодная простая средняя синусоиды с частотой 20 запаздывает на пять периодов. 10-периодная взвешенная средняя умножает самое новое наблюдение на 10, а самое старое на 1, делит на 55 и запаздывает примерно вдвое меньше, чем соответствующая простая средняя.

На четырёхпериодном рабочем листе множители свежести равны от 1 до 4, а делитель равен 10.

Трёхкомпонентная средняя

Wevomo — это равная смесь средней, скорректированной по движению, средней, скорректированной по объёму, и средней, взвешенной по свежести. Трёхкомпонентный ряд — это среднее арифметическое этих трёх компонентных средних. На четырёхпериодном рабочем листе итоговый ряд — та же трёхсторонняя средняя.

В идеализированном диапазоне, где объём минимален на ценовых экстремумах, добавление весов свежести заставляет трёхкомпонентный ряд разворачиваться на несколько баров раньше, чем дважды скорректированный ряд.

Когда объём растёт вместе с ценой к экстремумам диапазона, и дважды скорректированный, и трёхкомпонентный ряды показывают большую амплитуду, а смесь со свежестью по-прежнему разворачивается на несколько периодов раньше.

Редакторское прочтение: первый контраст изолирует тайминг. Второй контраст изолирует амплитуду. Сохранение видимости рядов moma, voma и свежести до смеси — это то, что делает эти два эффекта разделимыми.