Skip to main content
Дорожка Trend filter
33 / 33
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2020выпуск C1248-53

Построение осциллятора относительной силы с трендовым фильтром rank-agreement

Сформируйте показатель относительной силы по знаковым изменениям закрытия к закрытию, затем примените трендовый фильтр rank-agreement вместо сглаживания. В опубликованных конструкциях на обоих этапах сохраняется совпадающий период, а неотфильтрованный ряд выводится рядом с отфильтрованным.

  • На первом этапе формируется осциллятор относительной силы по накопленным приростам и снижениям закрытия к закрытию за заданный период.
  • На втором этапе применяется трендовый фильтр rank-agreement, чтобы снизить шум осциллятора без сглаживающего фильтра, который задержал бы показание.
  • В опубликованных конструкциях на обоих этапах используется совпадающий период из 14 наблюдений и выводятся неотфильтрованный ряд, отфильтрованный ряд и нулевая линия.
  • Выбор порогов остаётся за рамками базовой конструкции. Тот же шаг rank-agreement можно применить к другим рядам, включая закрытие.
Записи этого разбора2 записи
Текущая дорожкаTrend filter137 разборовRelative Strength Index186 разборов

Сформируйте осциллятор относительной силы

На первом этапе формируется показатель относительной силы по знаковым изменениям закрытия к закрытию. Этот осциллятор представляет собой нормализованную разность накопленных положительных и отрицательных изменений закрытия к закрытию за фиксированный период.

Осциллятор накапливает приросты и снижения закрытия к закрытию за заданный период и, если их сумма отлична от нуля, равен разности этих сумм, делённой на их итог.

В опубликованных конструкциях для этого осциллятора используется период из 14 наблюдений.

Замените сглаживание на rank-agreement

Трендовый фильтр — это наложение rank-agreement, которое оценивает, насколько тесно входной ряд следует эталону с положительным наклоном на втором периоде.

Фильтр подсчитывает попарные сравнения знаков осциллятора с возрастающим по времени эталоном и делит это число на половину периода, умноженную на величину на единицу меньшую периода.

В опубликованных конструкциях для трендового фильтра используется совпадающий период из 14 наблюдений.

Шаг rank-agreement построен так, чтобы подавлять шум осциллятора без сглаживающего фильтра, который задержал бы показание. Выход трендового фильтра ограничен интервалом от -1 до +1, поэтому он шумоподавляет осцилляторы, а не строит сглаженный ценовой путь.

Что показывают графики

На графиках конструкции одновременно выводятся неотфильтрованный ряд относительной силы, отфильтрованный ряд и нулевая линия.

Что остаётся за рамками базовой конструкции

Выбор порогов для отфильтрованного осциллятора оставлен за рамками базовой конструкции. В демонстрационных дополнениях использовалась 5-баровая экспоненциальная сигнальная линия или длиннопериодные полосы, включая иллюстрацию на 200 барах.

Ту же конструкцию rank-agreement можно применить к рядам, отличным от осциллятора относительной силы, включая закрытие, где результат может напоминать неотфильтрованный осциллятор.

Дневной SPY: 14-барный MyRSI рядом с соответствующим NET-фильтром согласованности рангов

Более шумная кривая — 14-барный осциллятор относительной силы, построенный по знаковым изменениям от закрытия к закрытию; более гладкая кривая — тот же ряд после 14-барного фильтра Кендалла по согласованности рангов. NET удерживает свинг и пропускает большую часть болтанки вокруг нулевой линии, которую MyRSI рисует после пробоя марта 2020 и откатов середины года. Показания сняты с подграфика дневного SPY в thinkorswim, где оба ряда выводятся в шкале от −1 до +1; последние значения на экране — 0.66 для MyRSI и 0.09 для NET.
Более шумная кривая — 14-барный осциллятор относительной силы, построенный по знаковым изменениям от закрытия к закрытию; более гладкая кривая — тот же ряд после 14-барного фильтра Кендалла по согласованности рангов. NET удерживает свинг и пропускает большую часть болтанки вокруг нулевой линии, которую MyRSI рисует после пробоя марта 2020 и откатов середины года. Показания сняты с подграфика дневного SPY в thinkorswim, где оба ряда выводятся в шкале от −1 до +1; последние значения на экране — 0.66 для MyRSI и 0.09 для NET.SPY · Daily · 2020-02-03T00:00:00.000Z по 2020-10-16T00:00:00.000Z

Опубликованные параметры по умолчанию: RSILength = 14 и NETLength = 14. Точки разворота расставлены с точностью примерно 0.1 по шкале от −1 до +1. Даты между подписанными месяцами привязаны к видимым ценовым ориентирам (февральский пик, обвал 23 March, сентябрьский пробой). Конечные точки 0.66 и 0.09 — последние значения, выведенные на оси индикатора.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
33 из 33 в дорожке «Trend filter»
1984Дорожка пройдена · Следующая дорожка: TrendlineПостроение медленного стохастика из пятисессионного диапазона106 разборов
Все разборы дорожки · 33 разбора
  1. 1988Корзины диапазона открытия, двухбарный тренд-фильтр и ограниченные стопы
  2. 1990Трендовый фильтр цены на кривой Безье
  3. 1992Построение трендового фильтра damping-index
  4. 1992Построение трендового фильтра random walk index
  5. 1992Фазовые диаграммы для трендовых фильтров на скользящих средних
  6. 1993Сглаживание взвешенного по объёму изменения и ранжирование тренда
  7. 1993Фильтр concurrent-highest-low с триггером largest-low-fall
  8. 1994Трендовые фильтры, инвариантные к единицам измерения, и c-test
  9. 1995Построение входов по чашке и колпаку с трёхбарной нетто-линией
  10. 1997Почему дневная оценка тайминга зависит от интервала, lookback-периодов и целевой функции подгонки
  11. 2001Часы объёмного бюджета для построения трендовых сегментов
  12. 2001Держите три задачи раздельно, когда тестируете композитный скор
  13. 2002Оценка недельного фильтра закрытия на четыре процента как процедуры market-state
  14. 2003Построение подтверждённого трендового фильтра зигзага
  15. 2004Разложите максимум, минимум и закрытие на отдельные прогнозные потоки
  16. 2005Трёхсостоятельное окрашивание баров по пробою скользящей средней
  17. 2005Построение трендового фильтра, скорректированного на объём и величину хода
  18. 2005Пробой пятидесятидневной средней как фильтр разрешения тренда
  19. 2005Включение текущего бара может приглушить пробой стохастического канала
  20. 2006Стохастический осциллятор под фильтром долгосрочной экспоненциальной средней
  21. 2010Конструкционный тест модифицированного фильтра тренда объём-цена
  22. 2011Построение трендового фильтра на ранговой корреляции Спирмена
  23. 2013Построение наклона repeated-median как устойчивого фильтра тренда
  24. 2014Совмещение индекса относительной силы и трендовых фильтров для перепроданных сетапов
  25. 2014Ценовые lookback-периоды для индекса относительной силы, скользящей средней и трендового фильтра
  26. 2015Оценка межрыночных прогнозов диапазона следующей сессии
  27. 2018Сначала читайте матрицу межрыночных весов, затем прогнозируемый фильтр скользящих средних
  28. 2018Построение трендового фильтра stiffness по удержаниям относительно скользящей средней
  29. 2018Ядро усреднения и запаздывающий тренд-гейт — отдельные спецификации
  30. 2019Тренд-фильтр не готов к сравнению, пока ограничения портфеля не записаны
  31. 2019Lookback, порог и ёмкость позиций для тренд-фильтра stiffness
  32. 2020Сочетание трендового фильтра со скользящей средней и стохастическим осциллятором
  33. 2020Построение осциллятора относительной силы с трендовым фильтром rank-agreement
По областиИндикаторы и фильтры682 разбораПо году202085 разборов
Все 137 разборов с записью «Trend filter»
Тоже про «Trend filter»5 разборов
1997Почему дневная оценка тайминга зависит от интервала, lookback-периодов и целевой функции подгонки1997Рациональная групповая структура с фильтром тренда, RSI и полосами2004Разложите максимум, минимум и закрытие на отдельные прогнозные потоки2005Включение текущего бара может приглушить пробой стохастического канала2006Разделение по доминирующему циклу на трендовый фильтр и остаточный Relative Strength Index