Конструкция трендового фильтра bandedge с инверсными правилами пересечения

Заранее запрограммированная процедура покупки и продажи

Архив описывает торговую систему как заранее запрограммированную процедуру, которая выдаёт автоматические сигналы покупки и продажи вместо того, чтобы оставлять решение на усмотрение дискреционной интерпретации.

Конструкция использует один трендовый фильтр. Трендовый фильтр — это настроенная по bandedge конструкция, которая превращает упорядоченный ценовой ряд в границу режима, используемую для пересечений. Эти пересечения затем управляют процедурой следования за трендом или инверсными правилами. Сам фильтр не меняется, когда меняется полярность правил.

Редакция: TradersWeek представляет фильтр, полярность правил, допущение об исполнении и книги учёта как отдельные проектные решения, чтобы каждое можно было проверить само по себе.

Настройки bandedge для одного трендового фильтра

Bandedge — это параметр типа lookback, который задаёт, насколько быстро реагирует граница этого фильтра. В примере свинг-ориентированной конструкции параметр bandedge фильтра задан равным 20. Та же конструкция фильтра также показана с bandedge, равным 50, как альтернативным lookback.

Правила следования за трендом и инверсные правила

Следование за трендом — это набор правил, который принимает пересечение фильтра в направлении указанного движения. Моментум-стратегия — это полная процедура лонга и шорта, управляемая теми же пересечениями фильтра, включая вариант с инвертированными правилами.

Контртрендовые правила формируются инверсией предложенной логики входа и выхода следования за трендом, а не изменением самого фильтра. Инверсные правила — это те же события пересечения с обратными назначениями лонга и шорта для контртрендовой процедуры. Оба набора правил можно проверить вместе при любой выбранной настройке bandedge.

Таблицы решений и сигналы пересечения

Таблицы решений кодируют две стратегии из активной настройки bandedge и генерируют сигналы пересечения на покупку или продажу. Таблица решений — это явное отображение текущего состояния фильтра в действия лонг, шорт или флэт.

Подтверждение закрытием и исполнение на следующем баре

Поскольку система рассчитывается на закрытии бара, смоделированные исполнения размещаются на баре после пересечения. Исполнение на следующем баре — это допущение об исполнении, согласно которому подтверждённое закрытием пересечение отрабатывается на следующем баре.

Редакция: TradersWeek рассматривает это исполнение на следующем баре как заявленное соглашение об исполнении, а не как описание влияния на живой рынок.

Сводки сделок для книг учёта лонга и шорта

У каждой стратегии своя сводка сделок, чтобы длинные и короткие позиции можно было рассматривать отдельно. Сводка сделок — это книга учёта по стратегии, которая разделяет лонг- и шорт-сделки для проверки.