Трендовый фильтр, который переключает тактику и масштабирует цели ATR

Грубый измеритель импульса

14-периодный Average Directional Index по данным на конец дня рассматривался как грубый измеритель импульса. Значения около 15–20 называли слабыми. Значения выше 30 называли более сильными.

Это значение было Trend filter для одного плана. Сначала оно выбирало, будет ли план следовать тренду или рассматривать цену как диапазон. Затем тот же уровень помогал задать цель по прибыли Average True Range.

Когда план следует тренду

Когда Average Directional Index был выше 30 или ниже 30, но всё ещё рос, тот же план отбрасывал инструменты диапазона и оценивал рынок по его отношению к длинной серии скользящих средних.

Высокий Average Directional Index на выбранном таймфрейме читался как сильный тренд. Дальнейшее утверждение состояло в том, что более поздняя реакция часто ретестировала экстремум, потому что ожидалось, что импульс опережает цену.

Растущий Average Directional Index в зоне 35–50 использовался, чтобы оставаться в сильном движении, а не фиксировать раннюю прибыль, когда цена уже прошла около 25 процентов за 30 дней.

Когда план использует диапазонную тактику

Когда Average Directional Index находился ниже 30 и был плоским или снижался, тот же план рассматривал цену как теряющую импульс. Он переключался на диапазонную тактику с полосами и 14-периодным осциллятором относительной силы.

Как то же значение задаёт цель ATR

Average Directional Index сам по себе не давал сигнал на выход. Вместо этого его уровень помогал задать цель по прибыли Average True Range, которая могла быть такой малой, как один диапазон, или такой большой, как 12 диапазонов.

Редакторское примечание: TradersWeek фиксирует эту цель в категории ATR position sizing. Архив описывал подвижную цель по прибыли, а не отдельное правило по капиталу счёта.

В одной описанной системе фондового индекса Average Directional Index в средней зоне 15–30 использовал цель по прибыли в четыре диапазона, тогда как очень низкие или очень высокие значения использовали цель в один диапазон.

Цель Average True Range рассматривалась как подвижная после входа. Расширяющиеся дневные диапазоны могли увеличить число удерживаемых диапазонов, а не фиксировать исходную цель.

Предпочтительный сетап пробоя

Длинная ценовая база, которая опустила Average Directional Index до низких уровней, описывалась как предпочтительный сетап для более позднего входа на пробое, как только индикатор начинал расти.